Тормозные свечи – шикарная рабочая модель

Что это вообще такое – тормозные свечи? Вполне вероятно, что данный термин для некоторых практикующих трейдеров, может показаться неизвестным. В действительности, так оно и есть. Потому что определение японские «тормозные свечи» – это авторский термин. Из представленного материала, вы узнаете о шикарном паттерне, основанном на тормозных свечах. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – здравствуйте!   

Как я заработал, используя тормозные свечи

Чтобы не быть излишне голословным про тормозные свечи, давайте я вам покажу пример моей сделки, на которой мне удалось неплохо заработать. Значит смотрите, на скриншоте графика фьючерса на рубль, цифрой 1 обозначена моя точка входа. Тогда как обозначениями 2 и 3, указаны частичные закрытия позиции, по мере продвижения цены в прогнозируемом направлении. И наконец, цифрой 4, обозначен окончательный выход из позиции:

Как вы можете видеть здесь, после моего полного выхода из позиции, началось движение вниз. Следовательно, теперь отчетливо видно, что из этого движения, мне удалось выжать все соки. Безусловно, в рамках глобальной динамики, взятый мной отрезок кажется небольшим. Но в общем и целом я думаю, для торговли внутри дня, это очень даже неплохо. Данная сделка, как раз-таки была основана на тормозной свече.

Тормозные свечи – определение

Тормозные свечи – это японские свечи, у которых небольшое тело и относительно большой хвост. При этом важно, чтобы соответствующий тормозной свече объем, был либо сверх аномальным, либо просто большим. То есть, понимаете, да? Объем не должен быть маленьким, или даже умеренным – он обязан быть существенным! В противном случае, без соответствующего вертикального объема, японская свеча не будет являться тормозной свечой.

Следующий, немаловажный нюанс заключается в том, что тени тормозных свечей должны быть направлены в сторону продолжения движения. Например, если рынок идет вниз, то и тени тормозных свечей, также должны смотреть вниз. Как правило, после формирования подобной свечной модели, рынок замедляется, после чего следует разворот. Но при условии, что этот процесс будет происходить в зоне повышенной ликвидности!

Более того, разворот тенденции или даже тренда, может нести как локальный характер, так и глобальную перспективу. Здесь все будет зависеть от того контекста, где он будет происходить. Однако тормозные свечи могут возникать не только в точках ликвидности. Также, они могут формироваться и при подходе к ликвидным уровням. Опять-таки, если тормозные свечи появились достаточно поодаль от области ликвидности, то модель может и не сработать!

Механика тормозных свечей

Предположим, у нас есть крупный лимитный покупатель, выставивший свою плотность ордеров. Которая условно, должна поглощать все предложение, находящееся в рынке. Теперь. Мы знаем, что рыночные ордера приводят цену в движение. Тогда как лимитные ордера, только сдерживают цену. Именно в этом ключе, и состоит принцип тормозных свечей! Появление которых означает, что на рынке в какой-то момент, доминировало предложение (следуя рисунку ниже).

То есть, продавцов в рынке было настолько много, что это позволило захватить новые цены, в виде тени свечи. Однако, в рынке что-то происходит и цена, разворачиваясь, закрепляется у верхней границы ликвидной области. При этом, наличие здесь повышенных объемов, только подтверждает присутствие лимитного покупателя. Соответственно, тень свечи образовалась за счет того, что лимитная плотность ордеров, поглотила все предложение.

И хоть цена не обновила здесь минимальный экстремум, она все же проколола данный уровень. После чего, вернулась к верхней границе плотности ордеров. В таких ситуациях необходимо следить, на чьей стороне находится сила – быков или медведей?! Ведь если покупатель окажется очень мощный, и сможет поглотить все это предложение, то цена остановится. Потому что в рынке не будет «топлива», на котором кстати, инструмент и двигался вниз.

То есть, с точки зрения ретейл продавцов, в рынке попросту не останется рыночных ордеров, которые толкают цену вниз. Ну а дальше, дело нехитрое: Поскольку спросом никто не занимается, но он по-прежнему остается в рынке. То для доминации покупателей, им остается чуть-чуть приложить усилий, чтобы цена начала расти! Вот такая на самом деле, очень простая логика механики тормозных свечей.

Точка входа по тормозным свечам

Во-первых, если мы увидели тормозные свечи в зоне ликвидности, либо на подступах к ней. Это вовсе не означает, что мы должны судорожно входить в рынок. Так торгуют только клинические дураки. Нам всегда важно дождаться некоторого подтверждения. Необходимо убедиться, что рынок все-таки пошел в нашу сторону. Как вариант, это может быть модель «поглощение». То есть, когда следующая свеча, будет многократно превосходить нашу тормозную свечу.  

Такая рыночная информация, и такой паттерн подтверждения, будут говорить нам о том, что покупатели победили. То есть, теперь соотношение спроса, превалирует над предложением. Конечно, заходя в позицию при таких условиях, часть движения мы отдадим рынку. Но тем не менее, мы получим более достоверный сигнал. Стоп-приказ я рекомендую выставить за хвост тормозной свечи, либо за ближайший минимум/максимум.

Минусы паттерна

Конечно, на рынке нет ничего идеального, и данный паттерн здесь далеко не исключение. Одним из недостатков которого, является ложный вход. Однако, именно для ложных сигналов (и входов), и существует стоп-приказ. Еще один минус тормозных свечей, заключается в их обилие на некоторых инструментах. Так, например, открыв график индекса РТС вы обнаружите, что вся динамика этого индикатора, прямо усыпана тормозными свечами.

Это подводит нас к закономерному итогу, что не каждая свеча, которая имеет небольшое тело и большую тень, будет являться тормозной свечой. Здесь должна быть совокупность параметров, о которых мы с вами уже достаточно подробно поговорили. Если вы начинающий, то я рекомендую вам прогонять историю в тестере, в поисках подобных паттернов. Для чего? Для того, чтобы понять их практическую значимость и эффективность.