Бабочки Гартли

Бабочка Гартли

                Гармонический паттерн «бабочка Гартли», открыл собственно, сам Гарольд М. Гартли. На ту эпоху он являлся основателем Нью-Йоркского Общества Фондовых Аналитиков, прекрасным и успешным трейдером, великолепным педагогом и уважаемым финансовым советником. В своё время, Гарольд Гартли был неким символом успеха в финансовой индустрии. Так же Гартли являлся обладателем степени бакалавра. Свои труды по разработке гармонических паттернов, Гарольд опубликовал в книге «Profits in The Stock Market» – Прибыль на Фондовом рынке, в 1935 году. Скачать книгу можно здесь.

            Впоследствии, работу Гартли дополнили С. М. Кэрни и Ларри Пасавенто.   Их доработки и дополнения заключались в том, что теперь модель «Бабочка» Гартли, ранее основанная на волнах Эллиотта,      строилась на основе последовательности ряда чисел Фибоначчи и его «золотого сечении». Так же к набору паттерна бабочка, были дополнены некоторые фигуры, типа Летучая мышь, Краб или Три движения.

Принцип анализа бабочек Гартли

Интерпретация работоспособности паттернов Гартли и Пасавенто объясняется тем, что большинство формирования данных конфигураций, отрабатываются одинаково, с N количеством процентов вероятности. И связано это с шаблонным поведением участников рынка. Многие «бывалые» трейдеры не рекомендуют использовать анализ гармонических паттернов на таймфреймах ниже Н1. Вполне с ними солидарен, т.к. поведенческий характер «толпы», замечательно проявляется на большем отрезке времени. Нужно помнить, что на нижестоящих таймфреймах много рыночного шума, из-за чего подобные построения могут приносить убытки.

В плане непредсказуемости. На меньших масштабах нам в первую очередь бросается в глаза много «маленьких» денег. А на крупных таймфреймах, мы лучше видим единицы «крупняков». Так взаимосвязано, что на Н1,Н4 и D1 характер движения цен, преимущественно предсказуем.

Принцип расчёта бабочек

            На картинке выше, вы видите бо́льшую часть гармонических паттернов. Если мы будем рассматривать их все, то боюсь, что материал будет слишком объёмным и скучным. Поэтому, мы с вами разберём абсолютно рандомный паттерн. Остальные же модели, уверяю, рассчитываются по аналогичной концепции.  

Сразу хочу порекомендовать своим читателям; Совершенно не стоит распыляться на все модели сразу. Попытаетесь выучить их все, вы точно в этом утонете. Пользы от этих «зубрёжек» при торговле, вы не прочувствуете. А вот очередные стопы или, не дай Бог, маржин колл, вас напрочь и надолго выбьют из калии.

Чтобы строить гармонические паттерны, необходимо знать последовательность чисел Фибоначчи: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610… Так вы можете заметить, что каждый последующий член, равняется сумме двух предыдущих. Но относительно этой темы, нам нужно знать, что при делении любого числа из этого ряда, на предыдущий член, сумма равенства будет стремиться к значению 1,618. Заострю ваше внимание, что чем бо́льшее число из этого ряда вы возьмёте, тем точнее будет десятичная дробь 1,61800000000… 

Что бы разобраться в этой теме. Рекомендую прочитать статью про Фибоначчи и так же Уровни Фибоначчи

                Далее, опираясь на вышерасположенный рисунок, нам надо понять, как возникли уровни с такими значениями на инструменте «сетка (линии) Фибоначчи». От точки 0 до точки 100, у нас соответственно 100% расстояния. Теперь, если мы разделим 100 на 1,618, получится 61,8%. Затем 61,8/1,618=38,2% и 38,2/1,618=23,6%. Эти уровни считаются стандартными значениями данного инструмента. Средний уровень в 50% никак не относится ни к ряду чисел Фибоначчи, ни к «золотому сечению», поэтому принято его считать, как средняя линия инструмента или симметрия уровней. А вот нестандартные уровни со значениями 78,6% и 127,2% являются квадратными корнями из чисел 61,8% и 161,8%. Так же есть уровень, который тоже замечательно ведёт себя на графиках. Уровень в 88,6%,  получается путём извлечения корня в четвёртой степени из числа 61,8%. Я не просто так разместил скриншот с разнообразием паттернов Гартли и Пасавенто. Коллеги, сохраняйте фото и опирайтесь на схемы при торговле, т.к. при торговле на «память», вы можете остаться не у дел.

Принцип построения бабочек Гартли.

Самым, наверное, значимым условием для всех гармонических моделей, является правило «AB=CD». Подразумевается, что отрезок AB, должен равняться по длине отрезку CD. Теперь руководствуемся рисункам выше (в целях ясной картины, некоторые, маловажные уровни удалены).

Итак, для начала построения паттерна, необходимо соединить отрезок XA инструментом «линии Фибоначчи». Не забываем, что линии Фибо всегда растягиваются справа налево – по ходу цены. Далее, при развороте тренда, соединяем экстремумы инструментом «треугольник», обозначая точки «X, A, B». В идеальной ситуации, точка В, должна располагаться на уровне 61,8 %, а точка С, на уровне 23,6 % начала второго крыла.

Теперь, когда наша куколка, почти преобразовалась в полноценную бабочку, настал самый важный момент в данном виде анализа движения цен. По правилам этих моделей, оптимальным промежутком, для входа в позицию (в данной ситуации BUY), является расстояние от уровня 23,6 %, до уровня 38,2 %. Сидеть и выжидать подтверждения или убеждения, что цена от точки С действительно развернулась, категорически не рекомендую. Т.к. при дальнейшем движении вверх, риск менеджмент утрачивает свою актуальность. То есть, соотношение риск к прибыли, к примеру, 1/2 или 1/3, вероятно не совпадёт!

Сделка с помощью паттерна Гартли.

Предположим мы вошли в длинную позицию между уровнями 23,6 % и 38,2 %. Теперь, согласно рекомендациям, мы можем выставить Stop Loss за минимум цены, выходящей за рамки уровня 23,6 %. Ну а с Take profit ситуация несколько интереснее: На той же картинке мы видим, что точка В располагается, почти на уровне 61,8 %, поэтому консервативные трейдеры могут смело ставить Take profit 1 на уровень 78,6 %. А Take profit 2, на уровень 88,6 %. Так же и более агрессивные или азартные участники рынка, вполне могут выставить свой Take profit 1 на уровень 88,6 %, а Take profit 2, за него. Стоит пояснить, что, весь анализ и сама торговля по гармоническим паттернам Гартли, сводится к миссии взять в прибыль отрезок CD.

Теперь вернёмся немного назад. На рисунке выше, вы наблюдаете тот же паттерн. Не такой же, а именно тот же. Но теперь, сетка Фибо отредактирована от «лишних» уровней и передвинута на отрезок АВ. При таком расположении Фибо, точка С теперь находится на уровне 61,8 %, то есть там, где при Фибо «XA», она упиралась в уровень 23,6 %. Эта перемена Фибо линий, на отрезках по крыльям бабочки, подтверждает значимость ценового уровня 22418.

А на рисунке ниже, вы видите, как Фибо сетка, растянутая на отрезке ВС, указывает нам вероятный уровень остановки цены или даже разворот движения, на уровне в 161,8 %. Что тоже подтверждает эффективность гармонических паттернов Гартли, Кэрри и Пасавенто.

Преимущество моделей Гартли

Преимущество  данного анализа колебания цен, скорее носит менталитетный характер, то есть психо-эмоциональный. Этот метод лежит в основе направления в трейдинге – дискреционный анализ.

Активируем лобные доли и разбираемся, почему:

Во-первых, по такому анализу всё конкретно. Конкретный уровень, конкретный отрезок и, в конце концов, конкретная точка вероятной остановки цены. Не стоит путать значение понятий «конкретика» и «вероятность». В противном случае, без паттернов Гартли, мы бы даже предположить не смогли, где забирать прибыль. Разумеется, всё это, мы понимаем в концепции по выше изложенному материалу.

Во-вторых, это надёжность отработки моделей. В частности отработки точки D. В противном случае, мы можем перестраховаться и натянуть сеть Фибоначчи на два отрезка. На отрезок XA и на отрезок ВС. При идеальном паттерне, высока вероятность совпадений уровней от двух сеток Фибо. В такой ситуации, возьму на себя смелость порекомендовать, повысить объём входа, то есть, осторожно пренебречь мани-менеджментом.

Недостаток паттернов

                Как и любой тип анализа движения цен на графиках, интерпретация и применение гармонических паттернов Гартли, имеет  существенный недостаток. Некий «подводный камень», который большинство, даже не хотят замечать. Состоит этот недостаток в том, что разнообразие гармонических паттернов, слишком велико. То есть, если допустим, мы взяли прибыль на уровне 88,6 %, то цена, вопреки всем законам рынка, может улететь и до уровня 423,6 %. Да, и такое бывает. И при таком исходе, не каждый новичок выдержит психо-эмоциональное состояние от упущенной прибыли.

Слишком большое количество паттернов – путает трейдеров, в итоге, создаёт “кашу в голове”, которая приводит к потерям.

Так же возможна ситуация, при которой, допустим, цена идёт вниз на отрезке ВС, и мы ожидаем отскок от уровня 23,6 %, но по иронии рынка, цена даже не останавливаясь, провалилась намного ниже. Другими словами, у рынка и в проекции не было никаких моделей Гартли. Как так получилось? Мы же понадеялись на силу уровней по Фибо! Увы, однако, в итоге словили очередной Stop loss.

Индикаторы гармонических паттернов

Паттерны гартли вы можете рисовать не самостоятельно, а доверить это индикатору. В свободном доступе есть индикаторы, они есть даже в метатрейдере 5 во вкладке “маркет.” На данный момент их великое множество, как платных, так и бесплатных. Есть на основе алгоритмов волн Эллиотта, на принципе расчёта индикатора Zigzag, а есть полноценные утилиты, такие как индикатор ZUP. Данный индикатор постоянно совершенствуется.

Но повторюсь, как при ручной торговле, так и при использовании индикаторов – “данный вид анализа имеет свои плюсы и минусы.” Применять этот тип анализа или нет, это решать вам. Надеюсь, вы пополнили свой арсенал знаний на финансовых рынках.

 

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.