Из статьи вы узнаете – куда крупный игрок собирает / загружает позицию. Как понять, что крупный игрок сейчас на бирже?
Прежде чем мы об этом поговорим, я должен вам сообщить, что одного крупного игрока не бывает. На самом деле, таких игроков много, и это не дядя с усами или пришельцы, обычный участник торгов, у которого есть деньги, и с их помощью он может на рынок каким-то образом повлиять.
Видео по теме
Как вы, наверное, помните из моих предыдущих статей, на рынке бывают только покупатели и продавцы. В зависимости от открытых позиций той или иной стороны, в рынке происходят определенные движения. Нам это нужно помнить постоянно, потому что бывают ситуации, когда один крупный игрок выносит другого крупного игрока.
К сожалению, мы с вами рядовые трейдеры, обладающие медианой российской биржи на депозите, являемся простым планктоном в этой среде. Депозит на триста тысяч – это курам на смех. На самом деле реальный трейдинг – это огромные счета, банки и фонды, загружающие позиции, забирающие друг у друга деньги и т.д. Именно поэтому разговоры о том, что крупные игроки всегда остаются в плюсе и не теряют деньги – абсолютная ложь.
Крупный игрок, как и мы с вами, точно также может потерять деньги, его может выбить по стопу. Однако в основном, крупные игроки выходят с помощью лимитов, потому что, если крупняк выйдет по стопу, будет целая катастрофа.
Читайте по теме: Как действует крупный игрок?
Если вы хотите со мной поспорить по поводу того, что крупняки могут проигрывать, то назовите мне хотя бы десять каких-либо фондов, успешно торгующих на протяжении десяти лет. Если крупный игрок хочет незаметно для рынка войти в позицию, то он поступит следующим образом.
Как крупный игрок заметает свои следы?
Предположим, у нас на рынке каждая свечка содержит 20 единиц объема. Так и крупный игрок начнет постепенно входить в рынок таким же объёмом. Этого вы никогда не заметите.
Я говорю вам на полном серьёзе: если крупняк захочет замести следы, ему ничто не помешает это сделать. Существует айсберги и многие другие стратегии, с помощью которых позиция крупного игрока может быть скрыта. То, что мы видим на графике и пытаемся анализировать с различных точек зрения – это, по сути дела, действия далеко не самых умных крупных игроков, которые палятся.
Как увидеть крупного игрока?
В рынке всего бывают две формации, если не детализировать – фаза тренда и флэта или распределение и накопление. Более подробно я рассказываю об этом в своём видео. В фазе флэта действует такая вещь, как тормозные японские свечи. Это вот эти модели.
Обратите внимание: здесь большой хвост и незначительное тело. Хвост должен быть раза в полтора – два больше тела и обязательно наличие движения в обратную сторону. Так же необходим повышенный объем в такой момент.
Объём в данном случае я считаю не по всей сессии, а по 10-15 последним свечам. Таким образом, на картинке выше под тормозными свечами мы видим самый большой объём в этом диапазоне. Это говорит о том, что здесь есть плотность лимитных ордеров. Рынок подходит к этой плотности, ударяется об неё, происходит загрузка крупняка, и рынок движется дальше.
Крупный игрок не может загрузиться сразу. Если он загрузится так, как показано на рисунке ниже, то произойдёт следующее.
Цена будет подходить к линии загрузки крупного игрока, и отскакивать от неё.
Трейдеры “помогают” крупному игроку.
К нему подключаться реагирующие трейдеры, если рынок так начнет себя вести. Если в рынке есть определенное мощное движение, как следствие здесь возникает интерес у толпы. Чем более понятное, интересное и объясняемое движение возникает, тем больше игроков к нему подключается.
Если возникает ситуация, когда все понимают что нужно покупать, то у покупателей интерес возрастает, у продавцов падает.
Для крупняка это очень важно, потому что ему нужно загрузить позицию. В моём примере это позиция на продажу, поскольку хвосты идут вверх. Рынок идет вверх, и крупный игрок постепенно загружает позицию. Таким образом, он интерес покупателей поглощает. Если крупный игрок выставит определённую крупную заявку, которую рынок не сможет пробить, то распределение будет совершенно иным. Интерес покупателей наоборот упадёт, а интерес продавцов возрастет.
Из-за этого крупняк не сможет загрузить позицию, поэтому он делает это не сразу, а постепенно.
Как крупный игрок “поглощает” объёмы ?
Если вы воспользуетесь кластерными графиками, это всё это станет намного нагляднее.
Всегда, когда рынок подходит к самому крупному объёму, появляется шуба, как я её называю. Поглощается весь спрос, который там есть. Это один из самых лучших способов определения того, что крупный игрок загружают позицию. Не надо рассматривать меня как гуру, откройте свой график и убедитесь сами в том, что это действительно работает.
Читайте по теме: Крупный игрок срыв стопов.
Однако смотрим мы это только на движении рынка. Если рассматривать то же самое во флэте, то там это работать не будет. Там есть другая логика, о который мы поговорим чуть позже. Сейчас мы смотрим только на движение. Не удаляйтесь в паранойю, не начинайте бегать с линейкой, выискивая точь-в-точь такие ситуации, о которых я говорю. Подчеркиваю: чем больше тень, тем лучше, чем меньше тело, тем лучше.
Обращайте внимание на то, чем вы торгуете. Если это рынок РТС, то ему свойственно делать большие тени. Он практически всегда так двигается. Сколько лет я его помню, в принципе, ничего не изменилось. Тем не менее, на нём это будет работать. Предостерегаю вас от следующей ситуации.
Как вы можете видеть, здесь есть две свечи, повернуты в разные стороны. Объемов в данном случае не видно, но поверьте мне на слово, они будут. Как правило, если такое происходит, это говорит о том, что близится остановка рынка. Я вам предлагаю, если вы начинающий трейдер, игнорировать подобные сигналы. Обращайте внимание на то, чтобы перед большой тенью, которую вы собираетесь торговать, не было других теней, обращенных в другую сторону. Торгуете только то, что обращено в одну сторону.
Всегда обращайте внимание, чтобы в пределах большой тени был объём, свидетельствующий об исполнении каких-то лимитных контрактов.
Загрузка крупняка во флете.
Здесь существует большая неопределенность. Проще определять на движении, но после флэта, поскольку это фаза накопления, всегда есть огромное движение. Во флэте у кого-то перекрещиваются скользящие средние, кто-то рисует фракталы, поэтому флэт, в общем-то – неплохое место по набору позиции. Однако, находясь во флэте, понять, куда после него пойдёт распределение очень сложно, практически невозможно. Таким образом, всё, что я буду говорить дальше – это некая вероятность, а не стопроцентный факт.
Мы будем пытаться предугадать рынок, но если вы хотите зайти консервативно и не ошибиться в своем ходе, тогда, дожидайтесь прорыва флэта и дожидайтесь отката к нему.
Всегда идёт флэт, затем пробой, откат в его сторону (1), возможен повторный откат (2), затем продолжается движение. Здесь логика шпилек, о которой я ранее говорил, не работает. Здесь нужно обращать внимание на кое-что другое. Помните о том, что рынок с большой долей вероятности продолжает движение в сторону фона. Если вы торгуете на часовике, а на пятимутке рынок идёт вниз, у вас фаза флэта. С большой долей вероятности эта фаза флэта распределиться вниз. Об этом не нужно забывать.
Флэт становится нам понятен, когда у нас есть немного движения, то есть некие три точки.
Только на третий раз мы понимаем, что мы во флэте. Можно долго спорить о том, откуда берется свет. Некоторые говорят, что из-за лимитных ордеров сверху и снизу, другие говорят о том, что у нас есть покупатель или продавец, который сейчас находится в позиции. Один хочет купить, другой продать, и вот они соревнуются. Третье мнение заключается в том, что рынок двигается в одну сторону, выкупает там, двигается в другую и тоже выкупает.
Сказать однозначно, кто прав, а кто нет – сложно, я думаю, что правы все стороны по-своему, и ситуации бывают разные. Я лично видел, как определённые лимиты добавляются в стакан, а потом убираются. Это происходило циклически, на протяжении получаса. Что это было, я до сих пор понять не могу, потому что было это в стакане, в котором сейчас не торгуют.
Цена “прилипла” к уровню.
Обратите внимание, что здесь есть как бы два уровня, причём к нижнему цена прилипла. Цена около него как бы постоянно ходит, но, как только подходит к верху, сразу же падает вниз. Это говорит о том, что сверху находится некая инициатива, которая давит рынок вниз. Это может быть толпа, крупный игрок – не важно. Как только рынок подходит к верху, весь спрос выкупается и рынок двигается вниз. Внизу же такого не происходит. Это даёт нам основание предполагать, что рынок пойдёт ниже. Посмотрите на своём активе, как это работает.
Читайте по теме: Механика цены у уровня.
Если вы находитесь в рынке, держите всю эту информацию в голове на случай обнаружения ситуации, описанной выше, и вы сможете перестраховаться, переставив позиции. Ошиблись – долили немного, ничего страшного. Не ошиблись – закрыли остаток, и всё у вас прекрасно. На этом всё. С вами был Артем Звездин, пишите свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зарабатывайте.