Волны Вульфа

Основоположником волновой структуры динамики рыночных ценовых колебаний является американский финансист и аналитик в финансово-экономическом сегменте Эллиотт Ральф Нельсон. В последствие, его теорию волн перенял и модернизировал под «революционно» новые паттерны по техническому анализу price action, сэр Билл Вульф.

Уважаемые коллеги, начинающие и уже, похоже, с некоторыми знаниями трейдеры, здравствуйте! Представленный материал обещает быть информационно объёмным и в то же время увлекательным, т.к. теорию волн по Биллу Вульфу вполне можно отнести к полноценной автономной торговой стратегии, которую также в некоторых трейдерских кругах можно опознать под псевдонимом «WW» (Wolfe Waves – волны Вульфа).

Немного о возникновении Волн Вульфа

Вообще, что такое волна в интерпретации рыночной динамики цен? Верно, волна, это не что иное как одна из амплитуды движения маятника. То есть, при очередном прохождении амплитуды, балансируемый элемент маятника, по физическим законам стремится вернуться к первоначальной точке. Но при движении в обратном направлении, элемент маятника уже заряжен кинетической энергией, за счёт которой, расстояние предварительного движения и получается приближённо к предыдущему.

Такая скалярная функция применима и к рыночным движениям, которой, кстати, и оперировал Билл Вульф при рассматривании своей рыночной теории. Но основополагающим законом при наблюдении своих трудов для Вульфа являлся один из законов Исаака Ньютона, который гласит; «На каждое действие есть обратное ему противодействие». То есть, в концепции рыночных колебаний здесь подразумевается, что при определённом движении котировок в одном из направлений, рыночная «кинетическая» энергия устремится в обратном направлении, при окончании предыдущего движения. Объясняются такие характерные движения принятием коллективных торговых решений.*

Финансовая торговля по стратегии волн Вульфа по праву может считаться одной из лидирующих стратегий. Доказывает этот аргумент тот факт, что о трудах данного способа торговли отзываются и даже пишут книги, такие легендарные биржевики как Ларри Коннорс и Линда Рашке Бредфорд. Ниже приводится цитата из предисловия книги «биржевые секреты», которою написали эти поистине знаменитые трейдеры современности:

• «Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вульфом. В течение последних 10-ти лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P. Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «Волнах Вульфа» на другие рынки».

Эталон модели по волнам Вульфа

Глядя на эту картинку, сразу создаётся впечатление, что построить данный паттерн, если его можно так назвать, не составит особого труда. И здесь я с вами соглашусь; нарисовать такую модель из нескольких палочек и линий на белом холсте, как два пальца об асфальт. Но на практике, тобишь, на истории котировок, найти идеальную модель по волнам Вульфа, практически невозможно, я уже не говорю про живой график.

Здесь не стоит пугаться такого «вердикта» по отношению к отсутствию эталонного паттерна Вульфа, на истории рабочего графика. Все мы прекрасно понимаем, что на движениях котировок финансовых рынков, далеко всё не ровно и не гладко, в отличие от красивых картинок. Но этот факт абсолютно не говорит о том, что данная модель Вульфа не работает. Очень даже работает! Я бы даже сказал, что колебания цен при развитии и формировании такого паттерна, отрабатываются в 80-ти % случаев!

Итак, давайте сначала разберём отдельно взятые элементы модели по построению волн Вульфа, опираясь на вышеизложенную иллюстрацию:

Так вы можете заметить, что данная модель, повторюсь, приближённая к эталону, включает в свой состав 6 опорных точек и 5 линий-отрезков, соединяющих эти точки, некоторые из которых, являются экстремумами. А также, двумя вспомогательными линиями, берущими свои локальные начала и касательно проходящими через некоторые максимумы и минимумы.

Все, вышеперечисленные элементы, в той или иной степени, должны соответствовать некоторым, нижеперечисленным требованиям:

Волны Вульфа и точки модели.

• Точка 1. – Это базовая точка модели. Точка, с которой начинается всё дальнейшее развитие событий. Но, присущий парадокс в том, что мы априори не можем идентифицировать эту «стартовую» точку «отсчёта», пока на графике динамики цен не образуются следующие два экстремума.

Другими словами, строить или проводить, чертить вспомогательные линии (на рисунке красные пунктирные линии), мы сможем только после сформирования двух последующих пика – 1-го максимума и 1-го минимума! Важно – речь идёт о бычьей модели волн Вульфа, то есть, при перспективе именно купить на последнем «целевом» отрезке!

• Точка 2. – Данная точка является первым локальным максимумом в рассматриваемой бычьей модели. Упрощается паттерн Вульфа тем, что текущий экстремум может располагаться практически на любом расстоянии от 1-й точки, но априори выше неё. Согласитесь, что это упрощает процесс поиска модели и построения всех необходимых отрезков и проходящих линий.

• Точка 3. – Эта опорная точка считается вторым минимумом в данной схеме построения шаблона. На многих интернет ресурсах, мульти-пульти успешные трейдеры миллионеры утверждают, что 3-я точка в данном макете Билла, обязательно должна располагаться ниже 1-й точки. На практике же многократно доказывается тот факт, что эта, 3-я точка, минимальный экстремум, может располагаться и на одном ценовом уровне с 1-м локальным минимумом. А в некоторых рыночных ситуациях (при высокой, продолжительной волатильности инструмента), и вовсе может сформироваться чуть выше 1-й, стартовой точки «отсчёта».

Соединение точек.

После формирования этой опорной точки, мы уже смело можем линейными отрезками соединять точки 1-2 и 2-3. А также, можем провести ориентировочную линию, то есть, линию, начинающуюся из точки 1, и касательно проходящую через точку 3. Здесь, у более знающих коллег, сразу возникнет вопрос: «А как идентифицировать, что точка 3 уже сформировалась? Где гарантии того, что этот экстремум не обновится в последующем колебании котировки?». И он будет прав, чёрт возьми! Действительно, ведь в данной модели расположение 3-й точки, может носить относительно субъективный характер каждого индивидуума, то есть, каждого, отдельно взятого участника рынка! Но не переживайте по поводу неопределённости – всё рассмотрим на «живом» графике.

*Кстати, именно из-за наличия возможности субъективных мнений у хомо-сапиенс, коллективное мышление «толпы» на финансовых рынках и приводит к «кривизне» и «неровностей» эталонных паттернов и моделей в любом из разделов технического анализа. Будь то price action, индикаторный/осцилляторный анализ или анализ VSA.

Опорная точка волн Вульфа

• Точка 4. – Одна из ключевых точек в рассматриваемой «торговой стратегии». И здесь, опять вспоминаются супер – мега миллиардеры, заявляющие, что уровень этой опорной точки в обязательном порядке должен располагаться между ценовыми уровнями точек 2 и 3. Ничего подобного! Точка 4 может находиться вообще во множестве вариантов, но при единственном условии, что она не может быть ниже уровня 1-й стартовой точки!

• Точка 5. – Это последний экстремальный минимум бычьей модели по волнам Вульфа. Данная точка не то чтобы должна располагаться ниже точки 3, но и обязана сформироваться ниже линии проходящей от точки 1 через точку 3 (в идеале). Этот пик минимума также является ключевым моментом в приведённой модели, т.к. считается «точкой отсчёта» для длинной позиции, то есть для входа в позицию на покупку. Но подробнее об активации сделки, мы поговорим чуть ниже…

• Точка 6. – Точка  под номером 6 является целью предполагаемого бычьего движения. В этой, завершающей волновую модель Вульфа, трейдеры, как правило, либо забирают прибыль по маркет приказу (закрывая позицию вручную), либо заранее выставляют приказ take profit, (с анг. получить прибыль). Фиксируется этот предположительный экстремум на пересечении отрезка 5-6 и проходящей линии от точки 1 через точку 4 (снова взгляните на предшествующую последнего скриншота картинку).

Да, снова более внимательные читатели возразят: «Так ведь неизвестно где произойдёт пересечение; выше, ниже, раньше, позже…»! И опять они мне нос утёрли, снова они правы. Ведь мы не внуки бабы Нины, и не знаем точку пересечения ни по ценовой шкале, ни по временной шкале. Теперь внимание; данное опровержение относится исключительно к выставлению приказа тэйк профит, т.к. при закрытии позиции вручную, мы в настоящем моменте будем находиться как раз, так и в точке пересечения. Что же касается тэйк профита, то о правиле его выставлении, поговорим немного ниже, в разделе «способы торговли».

Основные критерии эталона волн Вульфа

Теперь, кратко резюмируем основные критерии необходимые для наличия максимально желаемого приближения модели к эталону волн Вульфа:

1-я опорная или «стартовая» точка, не может быть определена, пока не сформируются как минимум две последующие точки.

2-я точка обязана располагаться выше 1-го минимума, и желательно выше всех остальных точек модели, за исключением целевой точки 6.

Между лучами 1-3 и 1-4 обязательно должен быть острый угол, помимо того, эти два луча в приоритете должны быть симметричны относительно горизонтали проведённой через точку 1.

Количество свечей в волне 3-4 в приоритете к эталону, должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1-2.

Точка 5, в идеале должна войти в Sweet Zon’у.**

Наличие сладкой зоны, это признак эталона модели по волнам Вульфа.

• Чем параллельнее отрезки 1-2 и 3-4, тем эталоннее считается модель.

• Луч 2-4 и 3-∞ должны быть параллельны.

Применение волн Вульфа.

Здесь друзья надо понимать, что на графике цен, найти модель волны вульфа, которая бы удовлетворяла всем требованиям, задача довольно трудная, практически невозможная. Но чем бо́льшим критериям паттерн обладает, тем надёжнее и эталоннее считается формация!

Так вот, мы рассмотрели визуальную картину, как должен выглядеть идеально ровный и красивый паттерн «волны Вульфа». Согласитесь, ничего сложного, всё предельно ясно. Но стоит нам начать торговать по этой модели, как многие, даже с некоторым опытом трейдеры, начинают ловить и отмечать экстремумы в неположенных, уже давно не актуальных местах. А посему, предлагаю эмпирическим наблюдением, при соблюдении последовательности (что крайне важно), проанализировать и попробовать построить, и даже войти в позицию, по концепции волны Вульфа.

На каких таймфреймах использовать волны Вульфа

Теория структуры волн Вульфа поистине уникальна в своём роде. Многократные тесты и пристальное внимание к данной концепции показали, что положительные результаты торговли по волнам Вульфа одинаково удовлетворительно зарекомендовали себя на абсолютно любых таймфреймах. Естественно, при условии правильного использования и построении данной модели.

Проще говоря, при максимальном приближении к значению «эталон» паттерна, данную «торговую стратегию» возможно использовать на таймфреймах хоть D1, хоть Н1, и даже на М1. Но повторюсь, что чем выше таймфрейм мы используем для построения волн Вульфа, тем вероятнее отработает схема волн вульфа. 

Детальный способ построения и метод торговли по волнам Вульфа

Итак, друзья, вот мы и перешли к практической части нашего материала. Тем новичкам, которым не хватило усидчивости для прочтения данной публикации, так и не суждено узреть всю полноту эффективности волн Вульфа. То есть тем, кто бросил ознакомление с темой представленной статьи ещё не полпути, так и не сулит прочувствовать самые вкусные моменты по данному методу торговли.

Возможно, кому-то покажется приведённая тема способа торговли слишком растянутой, но настоятельно заверяю вас; при внимательном и подробном ознакомлении с методами торговли по волнам Вульфа, положительный результат вашей торговли превзойдёт все ваши лояльные ожидания!

Значит, смотрите друзья; перед нами скриншот с рабочим графиком валютной пары EUR/USD, с периодом отображения графика 5 минут. При данной сложившейся рыночной ситуации, то есть, после формирования как минимум 3-х опорных точек, мы уже имеем возможность последовательно соединить их линиями-отрезками. Обратите внимание на следующую мысль; мы не знаем, будет ли эта модель Вульфа реализована, мы только предполагаем это! Но одновременно с этим, данное предположение не мешает нам наносить на график точки и линии, вероятно сложившейся в будущем модели!

Проводим луч от точки 1 через точку 3

Также обратите внимание, что при наличие теперь уже 3-х точек, мы имеем возможность провести луч от точки 1 через точку 3. Кстати говоря, луч, это абсолютно верное геометрическое определение для построения линий от точки X через точку Y. В тригонометрии луч так и описывается; «луч – это отрезок прямой линии, который имеет начало, но не имеет конца».

Но как мы определили, что точка 3 у нас уже «готовая»? Во-первых, цена как вариант, поднялась выше первого локального минимума, а во-вторых, мы не знаем – мы только предполагаем! Можно добавить и, в-третьих; взгляните друзья на гистограмму ниже – напротив предполагаемого минимума, образовался повышенный объём. Здесь, конечно можно бесконечно долго трактовать подобный всплеск объёма, но то, что именно в этом моменте произошло что-то, это мы можем утверждать точно.

Глядя на эту иллюстрацию с продолжением развития событий, тотчас хочется заметить, что у нас есть веские аргументы, чтобы зафиксировать 4-ю точку опоры, и соединить её с отрезком с точкой 3. Помимо этого, теперь, мы можем выпустить пучок, тьфу ты блин, луч, от точки 1 через точку 4, который и будет являться предзавершающим элементом паттерна по волнам Билла Вульфа. Друзья, дальше самое вкусное…

Цели волны.

Здесь мы наблюдаем приблизительный район предполагаемого месторасположения целевой точки 6. Но как озвучивалось выше, точное местонахождение конечной точки 6, мы знать не можем. А посему, как вы могли заметить, у нас есть лишь ориентировочная область для взятия потенциальной прибыли. Но и тут присутствует «подводный камень»; дело в том, что восходящий луч бесконечен, поэтому, в интерпретации геометрических функций, мы можем (цена) и не дойти до нашей цели. Ведь, по мере прохождения, во временном отрезке, луч также, пропорционально отдаляется от нас. Что ж, дальше проверим эффективность «самозванца» Билла Вульфа…

Опять же обратите внимание на гистограмму объёмов снизу. Как раз напротив экстремума 5, мы можем наблюдать повышенный объём – значит здесь, происходит борьба между покупателями и продавцами. А возможно и банальные выходы более-менее крупных игроков…

Sweet Zone – Сладкая Зона.

**Что же касается жёлтого треугольника внизу модели, так он именуется Sweet Zone, что дословно с английского языка так и переводится; Сладкая Зона. Почему эта область именуется сладкой зоной? Да потому что именно в этой зоне, а точнее при выходе из этой зоны в «нужном» нам направлении цены, идентифицируется, как самый оптимальный сигнал для принятия торгового решения.

Данная область, обычно окрашиваемая в жёлтый цвет, является зоной, при выходе ценой за её пределы вверх (при бычьей модели), идентифицируется, как сигнал на покупку. Также, подтверждающим моментом для принятия торгового решения, может послужить закрытие свечи за её пределами. То есть, как только свеча закрылась, и тело бычьей свечи зафиксировалось выше sweet zon’ы, тут же покупаем. Но учтите, друзья тот факт, что чем выше торгуемый таймфрейм, тем надёжнее сигнал мы получим. И совершенно противоположная и обратная ситуация; чем меньший таймфрейм мы используем для принятия решения, тем менее надёжный сигнал мы получим на выходе.

Строится сладкая зона следующим, обязательно последовательным образом: Сначала выстреливаем луч из максимума точки 2, проходящего через экстремум точки 4. Затем, запускаем ещё один луч из минимума точки 3, и уходящий в «небытие» параллельно лучу «2-4». Границы сладкой зоны и будут являться лучи «1-3» и «3-небытие» (смотрите на изображение выше).

Ещё друзья, один нюанс; в некоторых недостоверных источниках, бытует мнение, что при бычьей модели волн Вульфа, если цена ушла за пределы сладкой зоны именно вниз, то данный паттерн считается «сломанным». Так ли это, проверять вам самим как индивидуальным трейдерам, одновременно тренируясь на построении волн Вульфа, и набираясь необходимого опыта.

Точка входа в позицию

На следующем рисунке, то есть вышерасположенном, хотелось продемонстрировать не столько правильное сопровождение позиции, сколько динамику цены, при которой не сто́ит «пасовать». Достаточно не торопиться и не переусердствовать с подтягиванием стоп лосса к ближайшему минимуму, оперируя при этом абсолютно,  авторской аксиомой; «стоп лосс ставится там, где теряется логика входа».

Что ж, давайте посмотрим на эффективность коллективного мышления и принятия торговых решений толпы. А за одно, и проверим, не лицемерила ли Линда Рашке, расхваливая Брайена Вульфа в предисловии своей соавторской книге:

Как мы можем видеть на этом рисунке, модель «волны Вульфа» отработала замечательно. По достижении верхнего луча, мы закрываем позицию принудительно, забирая заслуженную прибыль и даже не вздумая жадничать и пытаться стоять в позиции дальше. И обратите внимание, что и по временной шкале и по ценовой, мы ушли немного дальше, поставленной нами предполагаемой цели. Но о целевых точках это не исчерпывающая информация – дальше больше…

Здесь, также, сто́ит пояснить, что стоп лосс передвигается в третий раз, только после уверенного ухода цены наверх, то есть после «твёрдого» понимания, что минимум уже точно сформировался.

Взятие прибыли.

Глядя на эту рыночную ситуацию, хочется обойтись без комментариев, но всё, же сто́ит обратить ваше внимание; посмотрите, после взятия нашей прибыли, и после достижения ценой ориентировочной цели, динамика движений перешла в некоторую консолидацию, флэт по-другому. То есть, в этой области начался некий спор между покупателями и продавцами. Но в рамках данной темы, хотелось показать не то, что там происходит, а именно то, что последствия сделок, крайне необходимо запечатлеть, для дальнейшего анализа.

Целевые ориентиры по волнам Вульфа

Теперь друзья, как и договаривались выше, давайте не будем обделять вниманием и такие ориентировочно целевые границы для выхода из позиций, как EPA и ETA. Они также, в достаточной степени, являются ключевыми моментами для корректной работы по волнам Вульфа. И, внимание; для безупречного последственного выхода из позиций!

• EPA – Estimated Price Arival. – Интерпретируемый перевод с английского языка, будет означать, как «примерное прибытие к цене». Эта точка выхода из позиции располагается (при реализации) на пересечении цены и луча 1-4. Особенность этой точки, EPA, заключается в том, что она может быть идентифицирована только постфактум. То есть, мы не можем знать, где это пересечение произойдёт, а при его случае, уже поздно будет анализировать. На этот (тот) момент, уже не до анализа – этот момент относится к непоколебимому закрытию ордера.

• ETA – Estimated Time Arival. – Это словосочетание не дословно, а в интерпретации на русский язык, переводится как «расчётное время прибытия». Эта ориентировочная временная шкала, также сигнализирует о рекомендации выхода из позиции. И действительно, взгляните снова на скриншот; по достижении котировок этой временной границы, цена, будто намеревалась устремиться в обратном направлении – книзу. Именно такие сложившиеся обстоятельства и забирают оставшиеся 20 % из 100-а %, эффективности/не эффективности торговли по волнам Вульфа.

Опять вспомнились треклятые трейдеры «Сэнсэи» и «Super Master’а» биржевой и внебиржевой торговли, которые громко заявляют, что при прохождении ETA зоны, и так и не реализуемой EPA зоны, сделку необходимо закрывать! Бред, утверждаю я!

Нельзя играть стоп-приказом!

Во-первых, перед вами картинка с опровержением данного утверждения, а во-вторых, кто сказал, что нельзя «играть» стоп лоссом?! Что кстати, также было продемонстрировано в наших вышеизложенных картинках.

Что же касается эталона волн Вульфа в отношении зон EPA и ETA, то здесь надо бы «зарубить на носу», что в идеальном паттерне волн вульфа, точки  EPA и ETA должны совпасть по временной шкале и шкале ценового уровня. Но повторюсь, что это будет постфактум, а посему, нам уже на тот момент, будет как-то фиолетово до того, какая была модель, идеальная – не идеальная, эталон – не эталон. Поэтому, здесь, своим постоянным читателям можно дать как минимум 2-е железобетонные рекомендации:

• Непоколебимо выходите из позиции по достижении точки EPA.

• «Скидывайте» часть от общего объёма позиции, при наличии нереализованной точки EPA, по достижении точки ETA, одновременно подтягивая стоп приказ, следуя исключительно авторскому постулату: «стоп лосс ставится там, где теряется логика входа».

Заключение

В общем и целом, как упоминалось в начале нашей лекции, волны Вулфа, это серьёзный метод анализа и торговли, который можно отнести к автономной торговой стратегии. Но не сто́ит забывать, что любой вид графических моделей эффективнее справляется с возложенными на него задачами, если применять вспомогательные инструменты. Так, я всем своим начинающим коллегам, и дошколятам, рекомендую использовать вертикальные (в приоритете живые) объёмы. Так как объёмы, это не есть следы на истории, это первостепенный показатель интереса спроса и предложения.