В данной статье речь идёт о интересном паттерне VSA как – стоповый объём. Это один из паттернов, который позволяет прогнозировать дальнейшее движение, а главное – понимать распределение сил покупателей и продавцов.
По традиции предупреждаю: мне не хотелось бы в ваших глазах выглядеть вебинарщиком, поэтому предупреждаю, что мне на слово верить не нужно. Всё, что я расскажу, неотделимо от практики. Чтобы удостовериться в том, что я говорю правдивые вещи, постарайтесь понять суть того, что я скажу, и проверить эту суть в своём торговом терминале. Если вы поступите, как я говорю, проверите всё сами, то сможете сделать интересные выводы, которые можно будет применять в последующем в торговле.
Так же напомню, что методики, о которых я рассказываю, не имеют никакого отношения к паттерну «голова и плечи» или к скользящим средним. Моя информация из совершенно другой области. В данном случае используется объём в связке с ценой.
Читайте по теме: Где взять объём на форексе.
Я же говорю о логике покупателей и продавцов, о самой структуре рыночного движения. Это, на мой взгляд, единственное, что по сей день имеет эффективность. Надеюсь, это понятно.
Выбор наилучшего таймфрейма.
Итак, приступим к изучению стопового объёма. Первым делом выберем таймфрейм для анализа, поскольку он играет одну из ключевых ролей. То о чём я буду говорить далее, желательно искать на графиках от пяти минут до четырёх часов (М5 – Н4). Часовик (Н1) – это идеальный вариант.
Однако, если вы торгуете срочный рынок российской биржи, лучше используйте графики на пять минут или на четыре часа, поскольку на этом рынке есть гэпы. По крайней мере меня это обстоятельство на часовом таймфрейме очень сильно вводит в заблуждение.
Если мы говорим о рынке форекс или о фондовом рынке какой бы то ни было страны, то здесь вам подойдёт любой таймфрейм. Так же уточню, что чем выше таймфрейм, тем сложнее вам будет понять логику стопового объёма.
Сверху представлены объёмы с одного и того же актива, но с разными таймфреймами.
Таймфрейм, отмеченный цифрой 1 – это D1. Как можно видеть из картинки, объёмы на нём очень плавные, прострелов мало, столбики более-менее ровные по отношению друг к другу.
График, отмеченный цифрой 2 – это минутка. На ней, как вы можете видеть, много выбросов, которых достаточно много. Если вы начинающий трейдер, эти выбросы вас, скорее всего, будут сбивать с толку. Вы будете видеть всплески объёмов, воспринимать их за сигналы, как следствие, станут возникать убытки.
Третий график – это десятиминутный таймфрейм. На нём есть и спады и смазанные объёмы, и прострелы. Это некий компромисс между двумя крайностями – одним днём и одной минутой.
Если резюмировать, то с определённым запасом опыта трейдер может использовать любой таймфрейм. Если опыта у вас мало, используйте таймфреймы в диапазоне от пяти минут до четырёх часов.
Где следить за рынком и искать стоповые объёмы.
Можно, конечно, делать это на пустом графике, свободных производных местах, но, скорее всего, у вас будут ошибки. Поэтому мы сконцентрируемся на трёх основных моментах.
- Это концы ценовых откатов. У меня есть отдельное видео на моём YouTube канале, посвященное тому, где искать конец отката.
- Так же это подход цены к уровню. На этот счёт у меня есть бесплатная лекция, которую можно получить, подписавшись на бесплатную рассылку.
- И, конечно же, это флэт.
Исходя из названия статьи, вы, наверное, догадались, что речь пойдёт о стоп-приказах. Поэтому, если вы смотрели мои лекции и видео, то должны понимать, что максимальное количество стоп-приказов в случае с уровнями находится за уровнем. В случае с флэтами, максимальное количество стопов будет находиться по границам флэта. На откатах же больше всего стопов будет на ближайшем ценовом минимуме или максимуме.
Читайте по теме: Как крупняк срывает стопы.
Логика здесь всегда железобетонная. Люди выставляют свои стопы за ближайшими экстремумами, то есть, за тем, что их может защитить. В случае с уровнями, например, люди думают, что уровни могут защитить их позицию, и, действительно, нужно отдать должное, уровни иногда защищают позиции.
С флэтами, я думаю, тоже всё довольно-таки понятно. Во флэте человек может поставить стоп снизу, а сделку открыть на повышение. Таким образом, если флэт будет пробит вниз, трейдер сможет выйти из этой убыточной позиции.
В случае с откатами, как и с флэтами, стоп-приказ ставится над началом откатного движения, а сделка открывается в сторону продолжения отката. Так часто делают, как их можно называть, маркет-мейкеры, точнее, крупные игроки, которые протаскивают трейдеров по стоп-приказам. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались. Выглядит это, примерно, так.
То есть, было флэтовое движение, после которого рынок выстрелил вверх, затем вниз, выбил трейдеров по стоп-приказам, а потом начал какое-то планомерное движение.
Логика крупного игрока.
Однако в данной статье мы на этом остановимся в обсуждении логики крупного игрока, и подумаем, что произойдёт, если рынок захватит стоп-приказы.
В рынке есть такое понятие, как некая лавина стоп-приказов. Разберёмся, что это значит. Снизу представлен классический биржевой стакан. Стрелка указывает на место, где по нашим предположениям есть большой объём.
Предположим так же, что в этот момент все участники рынка используют скальперский метод торговли. В скальпинге есть такое понимание, как «торговать от плотности в стакане». В случае моего примера происходит то же самое. Есть какая-то плотность объёмов, над которой трейдеры выставляют свои стоп-приказы. То есть, примерно, здесь.
Однако делается это не по одной цене. Разумеется, по этой причине сверху над данным объёмом рынок будет просто усеян некими стоп-приказами. Что произойдёт далее? Когда цена подойдёт к плотности стоп-приказов, она зацепит один стоп, его исполнение в свою очередь повлияет на рынок, движение цены продолжится, захватит при этом другие стопы, пойдёт дальше, захватит ещё больше стопов и т.д. Это у будет целая лавина стоп-приказов.
Однако количество стопов – это понятие не резиновое. Рано или поздно все стопы исполнятся. То есть, у рынка закончится топливо. Если вы смотрели мою лекцию о механике рынка, то наверняка знаете, что когда топливо у рынка закончится, он просто замрёт на некоторое время, пока не появится новое топливо.
Обязательно прочтите по теме: Механика рынка. Лекция.
Стоповый объём теория.
Так это работает в теории. Теперь давайте над этим подумаем ещё глубже. Предположим, у нас есть нисходящее трендовое движение. Разумеется, в таком случае максимальное количество стоп-приказов будет где-то в районе, отмеченном желтым цветом на рисунке ниже.
Так же тут тоже будет большое количество стоп-приказов.
Связано это с тем, что трейдеры работают на разных таймфреймах, и для кого-то из-за этого экстремум пониже будет иметь большее значение, чем тот, что повыше. Как следствие, в рынке будет несколько плотностей стоп-приказов. И, как вы можете видеть, между плотностями есть небольшой вакуум, пустое пространство. Разумеется, мы на момент исполнения стопов не знаем, что будет дальше с рынком.
Если стопов хватит и цену никто не сдержит, то, вполне вероятно, что рынок дойдёт до новой плотности стопов, которые исполнятся, за счёт чего движение получит новый стимул для продолжения. Так будет происходить до тех пор, пока в рынке не останется стоп-приказов. Конечно, нужно понимать, всё это очень условно, поскольку стопы в рынке есть абсолютно всегда, но чтобы их хватило для продолжения устойчивого рыночного движения, их должно быть просто колоссально много.
Я понимаю, что сейчас я вас очень сильно запутал, но вы не огорчайтесь, дальше будет ещё сложнее :)
Волатильные свечи в связке со стоповым объёмом.
Теперь перейдём к сути. Около плотности стоп-приказов вы будете видеть большие волатильные свечи и всплески объёмов. Всплески не означают, что они будут самыми большими за последние несколько месяцев, это означает, что они будут больше, чем на 15-30 последних свечах. Смотрим на графике ниже, как это выглядит.
Как видим, цена подходит к уровню, и начинаются всплески объёмов. При этом, если смотреть на глобальную картину, этот объём достаточно большой. Его вполне достаточно, чтобы сдвинуть рынок, ввести трейдеров в заблуждение и исполнить стоп-приказы.
Особое внимание объёмам и волатильным свечам я уделил в своём доступном обучении.
Теперь добавим немного бытовой логики. Если мы видим, что у нас есть волатильные свечи, всплески объёмов, но предполагаем, что рынок не дойдёт до следующей плотности лимитных ордеров, то это говорит о том, что трейдеры вышли по своим стоп-приказам из рынка. Это не говорит о том, что крупный игрок зашёл в рынок, начал агрессивную торговлю, подлил масла в огонь или ещё что-нибудь в таком духе. Всплеск объёма, скорее, говорит о том, что трейдеры просто вышли со своих позиций с помощью стоп-приказов.
Мёртвый объём.
Посему мы должны рассуждать следующим образом. Трейдеры вышли из позиций. Следовательно, это образовало, как говорят, мёртвый объём, который не может повлиять на рынок. И поскольку количество стопов не резиновое, рынок может потихоньку затухнуть. Безусловно, это не произойдёт через одну свечку. Это процесс плавный. Вы увидите именно плавное замедление. Поэтому, если происходит замедление, можно сделать вывод, что, пока топливо не появится вновь, ни о каком движении, в принципе, мы дальше говорить не можем.
Читайте по теме: Живой и мёртвый объём.
Так же, когда мы говорим о стоповых объёмах, мы предполагаем, что такие объёмы образованы выходом трейдеров из позиций из-за исполнения стоп-приказов. То есть, есть определённые плотности, при достижении которых ценой, начнёт происходить исполнение стопов.
Что происходит после стопового объёма?
Так вот, если вы хотите понять, будет ли дальнейшее движение у рынка или не будет, необходимо учитывать два параметра.
1 ATR. Если мы прошли уже 1000 пунктов, при среднем движении в 800 пунктов, то, понятное дело, дальнейшего движения не будет, какими бы большими ни были ваши объёмы при этом. Просто количество трейдеров – это не резиновое понятие. Безусловно, это не касается тех случаев, когда происходят какие-то новостные события или форс-мажоры. Ускорение движения должно происходить в обычной классической торговой атмосфере.
2 Объём должен быть равен или превышать стоповый объём. Если он меньше, значит, это повод думать о том, что у нас будет разворот, либо торможение цены. Вот что я подразумеваю.
Читайте по теме: Что такое ATR
Если мы подходим к одной плотности стопов, то имеем вот такой объём.
Когда мы подойдём к плотности повыше, наш объём должен, либо увеличиться, либо оставаться таким же. Если он уменьшается, мы предполагаем, что рынок может замедлиться и, вполне вероятно, даже уйти в некий разворот. У меня, например, это постоянно вылетает из головы. Так что постарайтесь об этом не забывать.
Стоповый объём в примерах.
Далее я буду показывать примеры того, о чём рассказывал выше, на графиках. Я призываю вас делать так же на своих торговых активах. На примерах я уже выставил определённые уровни по своему методу их выставления. Вы можете выставлять их так, как удобно вам. Суть от этого не изменится. Главное, чтобы уровни были четкими, и их видели все. Вот пример первый.
Обратите внимание, как только мы пробиваем уровень, образуется вспышка объёма. Далее рынок продолжает идти ниже. Следующая плотность лимитных ордеров будет находиться ниже. Вот тут.
Как только мы к этой плотности подходим, у нас опять выстреливает объём.
Однако рынок не останавливается.
Тут случается то, о чём я говорил. Можно, конечно, сделать поправку на то, что я показываю примеры с истории на вечерней сессии, но обратите внимание, что здесь произошло.
- Во-первых, мы прошли ATR.
- Во-вторых, здесь объём гораздо меньше того, что был на других подходах к уровням. При этом уровень достаточно мощный.
Следовательно, под ним должно быть огромное количество стоп-приказов, но подобного не происходит. Следовательно, мы делаем однозначный вывод, что это для нас сигнал для некоего разворота.
Рынок двигается от стопов к стопам.
Далее рынок, если посмотреть на историю, разворачивается. При этом образуются объёмы.
Следующая плотность стопов над уровнем выше.
Мы к ней подходим, у нас образуется объём.
Я думаю, вы слышали избитую фразу: рынок двигается от уровня к уровню, от объёма к объёму. Здесь примерно тот же самый принцип. Причем даже не примерно, а тот же самый. Рынок двигается от уровня к уровню, от объёма к объёму. То есть, он идёт в точку, где будут массово приниматься торговые решения. Это минимумы, максимумы и флэты. И к этой логике стопов и уровней вы можете плавно подключить крупного игрока. Тогда вы поймёте, что иногда у наш стоповый объём сопровождается не дальнейшим движением, а разворотом, посему можно включить паранойю и предположить, что в этом был интерес крупного игрока. Удачи вам! Зарабатывайте.