Кумулятивная дельта

Дельта – что это простыми словами

В физико-математической науке дельтой является функция, которая отображает разницу между двух и более переменных. Так же, дельтой называется четвёртая буква греческого алфавита, после альфы, беты и гаммы. Именно, исходя из этих истоков, функция дельты записывается в виде треугольника. «Δ»! В сфере трейдинга дельта, как и полагается её формуле, показывает разницу некоторых переменных. А вот разницу, каких именно переменных, это ещё тот вопрос, который требует детального рассмотрения.

Например, дельта по футпринт, показывает разницу рыночных контрактов на покупку и рыночных контрактов на продажу. Ключевым словом здесь выступает прилагательное «рыночных». По причине того, что Market ордера́, сводятся исключительно с Limit заявками, то системе учёта дельты, нет необходимости дублировать объём контрактов. Отсюда вытекает вполне рациональный вывод. Отдельные ячейки, внутри каждого кластера, отображают результат дельт, исключительно ордеров по рынку, они же Market orders!

Внимание! Рекомендую вам ознакомиться с механикой рынка, что бы понять понятие кумулятивной дельты.

В свою очередь гистограмма индикатора дельта, суммирует все рыночные ордера за определённый период времени. Например, если мы используем 15-ти минутный таймфрейм, то бары гистограммы индикатора, отображают общий результат дельты, Market ордеров за 15 минут. Разумеется, что в расчёт дельты, берутся всё те же рыночные ордера. И ровно так же, как и в случае с «кластер дельта», здесь значения дельт, могут быть как положительными, так и отрицательными.

Что же касается такой разновидности дельта индикатора как, «динамический дельта профиль», так здесь всё аналогично. За исключением того, что данный горизонтальный профиль, указывает на преимущество покупателей и продавцов по отдельному ценовому уровню. Да. Вы можете возразить: «Так ведь кластер дельта отвечает за аналогичные результаты»?!

Мы с вами не согласны, так как кластер дельта (дельта по футпринт), отображает результаты разности, лишь за выбранный период времени. То бишь, на 15-ти минутном таймфрейме, отображается дельта по каждому ценовому уровню, только в рамках этих 15-ти минут. Тогда как динамический дельта профиль, суммирует все значения дельт за установленный трейдером временной отрезок!

Кумулятивная дельта основы.

Для кумулятивной дельты имеет ли значение масштаб таймфрейма

Cumulative – переводится как, совокупный, суммарный или накопительный. Из этого определения сразу становится понятно, что данный тип индикатора дельта, что-то накапливает или суммирует. Совершенно верно. Функция дельта с прилагательным «кумулятивная», подразумевает накопление всех дельт, от каждого бара гистограммы за выбранный период времени. И абсолютно не важно, какой масштаб фрейма мы с вами используем при торговле. Вернее важно, но лишь отчасти. Чтобы прояснить картину, рассмотрим один и тот же пример в 2-х вариантах:  

Предположим, один из участников рынка, анализирует колебания цен, используя кумулятивную дельту. Важным условием в данном примере, является то, что в качестве фильтра, он использует дневной параметр «накопления». При этом он оптимистично настроен, анализировать и торговать финансовый актив, исключительно на таймфрейме Н1. То есть, его гистограмма индикатора, учитывает «часовые» дельты, с началом открытия биржи.

Теперь представим, что внутридневной трейдер из другого подъезда, так же использует в своей торговле дневную «накопительную» дельту. То есть, его гистограмма индикатора, так же рассчитывает показатели дельт, с момента открытия рынка. И, разумеется, тоже с эффектом «накопления». Но теперь этот персонаж предпочитает работать на 15-ти минутном масштабе. Так, его индикатор кумулятивного эффекта, будет отображать суммируемые значения дельт, относительно его рабочего таймфрейма.   

На выше представленном скриншоте, продемонстрированы 2 снимка, которые в точности иллюстрируют придуманные выше примеры. Вопрос; для системы учёта накопительного эффекта, есть ли разница в таймфреймах, для кумулятивной дельты, с охватом расчёта в 1 день? Ответ; и да – есть разница, и нет – не имеет значение для самого индикатора Daily Cumulative Delta! Проясним картину, для полного исключения возможных вопросов и вероятно наивных утверждений, типа: «Как такое вообще может быть»? «Да неее. Так не бывает»!

Накопительный эффект кумулятивной дельты.

Здесь на самом деле всё очень даже просто. Если мы рассматриваем накопительный эффект кумулятивной дельты, относительно заданного параметра, то есть дневного периода. То в этом случае, для самого индикатора, не имеет абсолютно никакого значения, какой масштаб фрейма отображается на данный момент времени. Что при фрейме в 1 час, что при масштабе 15-ти минутных свеч. Дневная кумулятивная дельта, всё равно будет производить расчёты за весь текущий день.

Но давайте взглянем на бары гистограммы, в каждом из таймфреймах по отдельности. Теперь гистограмма индикатора, в обоих случаях будет показывать разные значения. Так на таймфрейме 1 час, бары кумулятивной дельты будут показывать, куда большие значения, чем на таймфрейме в 15 минут. В принципе, здесь ничего удивительного нет. На Н1 дельта учитывает часовые показатели, тогда как на М15, она уже суммирует 15-ти минутные значения.

Но здесь присутствует ещё один немаловажный нюанс. А именно, по отношению к соответствующим им свечкам, дельта будет уже не «накопительная», а «совокупная»! Но не просто совокупная дельта, а в интерпретации «распределения» свечных значений. Проще говоря, по мере продвижения цены, и «накопления» разности 15-ти минутных дельт. Гистограмма индикатора, так же выводит общую сумму всех прошедших дельт, в одну общую, конечную дельту! Это один из самых важных аспектов, которые точно определяют кумулятивную дельту такой, как она есть, или должна быть в идеале.

Накопительная конвергенция

Конечно, такого термина как, «накопительная конвергенция» в области трейдинга нет. Фраза эта является вымышленным определением. И придумана она исключительно для демонстрации примера анализа. Подчёркиваем, что данный приём для принятия торгового решения ни в коем случае нельзя считать как некоторая «панацея от всех болезней»!

Так же, продемонстрированная на этом изображении почти идеальная рыночная ситуация, не представляет железобетонного основания. Не для принятия 100%-ного вероятного успеха для сделки. Не тем более для основания применять данную концепцию за отдельный торговый план! Так же хочется подчеркнуть, что всего лишь один из способов использования торговли по накопительной дельте. То есть, это не прямое назначение данного индикатора!

Но, тем не менее, факт эффективности данной конвергенции на лицо. На этой иллюстрации изображён свечной график с таймфреймом Н1. Гистограмма кумулятивной дельты, в определённом отрезке времени, показала рост рыночных покупок. Начиная с большого количества продаж и заканчивая большого накопления на покупку.

В то время как свечи продолжали своё снижение. Понятное дело, за тот же период времени в совокупности. Именно модель технического анализа «конвергенция», послужила тому, что в дальнейшем развитии событий, покупатели взяли верх над продавцами. А вот с чем это связано с точки зрения механики рынка, очень точно описывается в разделе «конвергенция».   

Обобщим о кумулятивной дельты.

Накопительная дельта не суммирует все прошлые значения периодов (свеч), а распределяет их по формуле «дельты». Таким образом, у нас получается, что на каждом из таймфреймов мы видим разные накопления. Этим принципом необходимо научиться пользоваться, исходя от наших торговых стратегий.

Другими словами, если мы торгуем на М5, значит, нам нужно соизмерять последнее значение кумулятивной дельты с вышестоящим таймфреймом. И, соответственно, определять кто сильнее на данный момент – покупатель или продавец. А это значит, что кумулятивная дельта идеально работает в паре с выбранным таймфреймом, который вы определили для себя именно рабочим. То есть, тот масштаб отображения, на котором собираетесь принимать торговые решения!

Повторюсь друзья коллеги: Для оптимально эффективного применения в своей торговой системе дельты, необходимо ознакомиться с материалами «Дельта индикатор» и «Кластер Дельта»!