Футпринт

Что такое Футпринт?

Слово Footprint c английского языка, не имеет дословного перевода для правильной интерпретации в сфере финансовых рынков. Есть конечно одинарные переводы, такие как Foot – след, нога, подошва или Print –  печать, оттиск, распечатка и отпечаток. Но согласитесь, что мы не можем напрямую ассоциировать каждое слово применимо к колебаниям цен. А вот воссоединив два варианта из каждого перевода, мы уже можем косвенно дать определение термину Футпринта.

Футпринт, это индивидуальный тип отображения графиков цены, которые в «разрезе» показывают количество проторгованных объёмов. Объёмов, распределённых по каждому ценовому уровню и временной отметке в совокупности.

Футпринт напрямую связан с объёмным анализом, а так же кластерным анализом.

Какие платформы использует Футпринт?

Во многих современных торговых площадках, таких как АТАС, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade, EasyScalp и Qscalp есть возможность диагностики цен по футпринту, но примеры мы будем приводить с помощью профессиональной торговой платформы SBProX. Почему именно эта платформа? Во-первых, это одна из наиболее доступных профессиональных платформ в финансовом плане. Во-вторых, платформа создана персонально для анализа объёмов (Volume Analysis Software) – Программное обеспечение для анализа объема.

Условно футпринт, можно разделить на несколько составляющих, таких как анализ объёмов, профильный анализ и кластерный анализ. И каждая составляющая так же имеет свою комбинацию подвидов. Для чёткого восприятия темы футпринта, давайте рассмотрим графики на живом примере.

Как выглядит график Футпринта?

На данном скриншоте вы можете наблюдать график футпринта, в виде кластер профиля, в уменьшенном масштабе, для лучшего визуального восприятия фона движения цен. На основные, 1-минутные кластера, наложен 5-минутный профиль объёмов.

А вот так выглядит этот же график в увеличенном масштабе, но уже без 5-минутного профиля объёма, т.к. он мешает восприятию более детального анализа (см. рис. ниже). К тому же, теперь мы можем разглядеть каждый кластер уже в профильном виде. Но главным приоритетом футпринта, является то, что при увеличенном масштабе, мы имеем возможность отслеживать объём пройденных контрактов по каждому ценовому уровню.

Совет! Посмотрите видео о механике рынка, что бы больше разобраться в вопросе сведения ордеров и движения рынка.

Как читать Футпринт?

Для наглядного примера как читать футпринт, ниже приведён один из первоочередных скринов, с отображением графика японских свечей. Мы видим сильное нисходящее движение. Возникает вполне очевидный вопрос; как мы могли заранее предположить хотя бы начало такого движения? На графике японских свечей такое развитие событий предположить довольно проблематично. Красным прямоугольником отмечена область зарождения этого импульса.

Теперь, если мы будем использовать данный участок рынка в «разрезе», по футпринту графика с использованием Бид-Аск* профиль, то мы увидим большое скопление ордеров на продажу (зелёным цветом).

Стоит обратить внимание, что почти все ячейки с максимальными объёмами, в интерпретации по Дельте, равняются нулю. Это говорит о сильном перевесе сил медведей над быками. После такого натиска продавцов, покупатели поскидывали свои позиции, и цена провалилась вниз.

*Для дальнейшего и будущего понимания значений Bid и Ask, ниже приведена таблица-подсказка. Скриньте данный рисунок и держите его рядом при торговле, поскольку использования этой информации на память, в первое время, будет вас путаться. А данные знания её содержимого, просто необходимы при анализе футпринта.

Анализ Футпринта

Один из наиболее эффективных способов анализа по футпринту, это использование:

1. Использование графика с отображением Бид-Аск профиль.
2. Вертикальные объёмы с фильтром дельты.
3. Профиля рынка (горизонтальные объёмы).

Не волнуйтесь, рассмотрим этот микс на живом примере.

Итак, смотрим. Изначально мы наблюдаем, что цена находилась в балансе, в районе цен 22 230 и 22 280. Затем произошёл толчок покупателями, спровоцировав цену идти дальше, до уровней 22 380 и дальше. То что цена уже вышла из баланса, мы уже могли понять в режиме реального времени, а не на истории. Обратите внимание, что в этом нам подсказывал и профиль рынка, расположенный в левой части графика.

 Но при дальнейшем движении цены, мы не можем входить в позицию, без явного сигнала на покупку. Так как в реальном режиме времени, мы ещё допускали, что цена может вернуться к области цен 22 230 и 22 280. Но мы в это время уже держим в голове тот факт, что цена потеряла своё «равновесие».

Разбираемся в движении рынка.

Теперь, давайте попробуем разобраться, что же произошло дальше, на уровне 22 400. Это ключевое место отмечено красным прямоугольником, для того, чтобы при переключении на график с отображением Бид-Аск профиль, мы могли проанализировать данный участок в деталях. Переключаемся:

Да, и что мы видим. По цене 22 401 прошёл аномально крупный объём на покупку в 2 341 контракт. Так же, мы видим, что за некоторый период времени, по этой цене проходило достаточно большое количество объёма – 2 980 контрактов. Но и это ещё не всё. Смотрите, в этой, 1-минутной свече, то есть в этом промежутке времени, прошло так же большое количество контрактов, по отношению к предыдущим 10-15 свечам. По вертикальным объёмам мы видим цифру 9 409 контрактов за 1 (!) минуту.

А если учесть, что вертикальные объёмы с фильтром дельты, то сомнений на продолжение тренда не остаётся. И уж точно все сомнения развеются, после осознания, что торговля против тренда «запрещена», а мы с вами стоим по тренду. На эту тему, к слову, есть шикарный материал – циклы тренда. Всё. Входим, это движение наше, при соблюдении мани менеджмента, разумеется, в плане размера стоп приказа.

Футпринт и лента сделок

Существует ещё один, довольно не плохой способ анализа футпринта, с помощью ленты сделок. На скриншоте выше, вы видите ленту сделок, справа от стакана цен. По мере того, как формируются пройденные объёмы в ней, мы замечаем два одинаковых количества контрактов на покупку. Здесь без сомнения прикупил фьючерс на Сбербанк один участник рынка. Почему один? Ну логично придти к выводу, что среди сотни тысяч трейдеров, не могли двое купить по одной цене, один актив, в одну минуту, на одном рынке, одинаковое количество контрактов. Короче говоря, при прошедшем стремлении покупателей, можно предположить, что уровень 21 952 стал значимым уровнем.

Вобщем сказать, что такой инструмент, как лента сделок, помогает находить на графике действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Работая с лентой сделок, стоит опереться на кластерный или профильный анализ, то работа по «предсказанию» направления движения цены, становится в разы перспективнее. Слово предсказание специально в кавычках, т.к. предсказать направление цены не может никто.

В заключении

Как видите, уважаемые, анализ рынка по Футпринту достаточно индивидуальный способ. Но помимо этого, он довольно точный, в плане глубины интерпретации потока ордеров. Достаточно правильно разбираться в спросе и предложении, а так же не забывать, что значения Аск и Бид могут отмечаться одинаково. Но так же, не надо полагать, что по одному только Футпринту, без внимания на «фон» ценовых движений, можно всегда быть в «потоке» рынка.

Понимаете ведь, рынки достаточно сложная, живая структура. И если бы было всё очень просто, то миллиардерами было бы % 80 населения планеты. Физически работали бы только заключённые арестанты и люди с сильными клиническими отклонениями.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.