Индикатор стохастик (Stochastic)

Стохастик был разработан профессиональным трейдером и преподавателем теханализа Джорджем Лейном. В конце 1950-х годов, Лейну пришла в голову гениальная идея. Что если мы будем изменять цену текущего закрытия. К цене диапазона за N периодов? Разумеется, будучи преподавателем технического анализа, он это сделал. Легенда гласит, что Лейнов заработал этим миллионы долларов, хотя фактов мы не знаем. Однако, в воздухе до сих пор попахивает откровенным балабольством.

Из чего состоит стохастик?

Стохастик – это осциллятор, который состоит из двух линий:

%K (или главная линия) = это основная линия, отображается как сплошная.

%D (или сигнальная линия) = это просто скользящая средняя %K. Иногда она называется сигнальной линией и отображается в виде пунктирной линии.

Когда стохастические линии находятся выше 80, рынок считается перекупленным, а когда ниже 20, перепроданным.

Для чего используют стохастик?

Трейдеры используют стохастик для измерения направления, силы и перелома тренда.

Мы будем говорить о двух методах:

    Метод №1: Пересечение сигнальной линии

    Метод №2: Перечение зоны перекупленности / перепроданности

Пересечение сигнальной линии стохастик.

В основном, это пересечение более быстрой движущейся основной линии (%K), над или под более медленной движущейся сигнальной линией (%D).

Правила выхода

С февраля по май 2011 года EURUSD находился в сильном бычьем тренде. Если бы кто-то использовал стратегию пересечения, было бы разумно торговать только в сторону тренда. Разумеется следовало входить в момент пересечения и выходить в обозначенном прямоугольнике.

На примере было бы 5-6 фантастических сигналов на покупку. При понимании направления общего тренда, вы можете торговать по тренду используя пересечение линий стохастика. Вы будете получать достаточно качественные входы в рынок. Следует отметить, что на тренде заработает даже макака.

Совет! Прочитайте статью о правильном определении тренда. Тогда вы станете это макакой. Так же будете безошибочно определять тренд.

Пример торговли индикатором стохастик на валютной паре.

Еще один пример на графике USD/CHF:

На графике виден сильный медвежий тренд, разумно торговать в его направлении, в шорт. При использовании этой стратегии, мы бы входили при пересечении и выходили в выделенных областях. 

Добавление фильтров к стратегии выше так же повышает точность:

1. Фильтр перекупленности/перепроданности: использование стратегии пересечения только в зонах  перекупленности/перепроданности.
2. Фильтр тренда: В бычьем тренде нужно искать условия перепроданности, для входа в лонг, в медвежьем наоборот. Во время флэта можно использовать зоны перекупленности/перепроданности и торговать от них.

Трейдерский опыт админа: Стохастик не может являться основой для системы. Конечно, в статье мы передаём методы торговли по нему. Однако читатель должен чётко понимать, что стохастик требует дополнения для фильтрации сделок. Более того. Трейдер должен хорошо определять фазы рынка.

Параметры стохастика и таймфрейм.

Есть несколько значений периода индикатора и таймфрейма, которые будут работать с каждой парой. Некоторые предпочитают крупные периоды  (21,9,9). В то время, как другие,  наоборот используют стандартные для MT4 (5,3,3). Некоторые предпочитают торговать на дневном графике, а другие-на графике Н1.

Выбор предполагает баланс между чувствительностью и надежностью сигналов. Как правило, чем меньше стохастические параметры или временные рамки, тем быстрее они будут реагировать на изменения рынка, и тем больше будет сигналов. Недостатком является то, что эти сигналы могут быть менее надежными. Напротив, чем больше стохастические параметры или больше временной интервал, тем меньше будет сигналов. Однако, их надёжность – возрастает. Каждому следует протестировать разные значения, для понимания,  что вам подходит больше.

Совет! Запомните. У любых индикаторов есть правило. Чем больше таймфрейм использования и чем больше период индикатора – тем лучше сигналы. Это применимо к любым индикатором. В особенности, к осциляторным, типа стохастик или RSI.

Стохастик и зоны перекупленности / перепроданности/

 Уровень индикатора в  80% считается перекупленностью. Уровень в 20% – перепроданностью.

Хотя заманчиво просто покупать в зонах перепроданности и продавать в зонах перекупленности. Не стоит забывать, что рынок может уйти в тренд, где вы будете терпеть убытки. Данная стратегия отлично работает во флэте, но она убыточна в тренде. Помните, что когда вы торгуете с помощью стохастика во флете. В это же время крупняк собирает позицию. Угадайте, кого он прокатает по стопам?

Условия входа:

• Сигнал на покупку. Стохастик пересекает уровень перепроданности (20) снизу.
• Сигнал на продажу. Стохастик пересекает уровень перекупленности (80) сверху

Условия выхода:

Можно использовать фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, вычисленный при тестировании. Или просто выход через противоположный сигнал:

• Выход из лонга. Стохастик пересекает уровень перекупленности (80) сверху.
• Выход из шорта. Стохастик пересекает уровень перепроданности (20) снизу.

Фильтрация сигналов стохастика.

Минусом такого подхода является то, что после сигнала на выход рынок может продолжить трендовое движение. Поэтому можно использовать ещё пару фильтров :

• Фильтр тренда: не совершать сделок в зонах выше 80 и ниже 20, только при выходе из зон. В тренде рынок может долгое время находится в зонах перекупленности/перепроданности. Совершать сделки в пределах зон достаточно рискованно, оптимальнее входить после выхода из зоны.
• Тренд/ флэт: если рынок находится в тренде, рекомендуется торговать только в направлении тренда. Если рынок во флэте можно торговать в обе стороны и наиболее предпочтительна работа от зон.

Трейдерский опыт админа: Коллеги. Помните, если вы начинающий – вам нужно сконцентрироваться не на стохастике. Он приведёт вас к сливу. Сконцетрируйте своё внимание на изменении фаз рынка. Если вы научитесь определять изменение флета на тренд – вам и стохастики всякие не понадобятся.

Пример  перекупленности / перепроданности.

На дневном графике EURCHF:

Поскольку EUR/CHF, как правило торгуется во флэте, то это неплохой пример для работы от зон. торговли .

Ещё один пример на дневном графике GBP / USD:

С февраля по май 2011 года пара GBP / USD застряла в диапазоне 400 между 1.6000 и 1.6400. Торговля от этого диапазона, с использованием зон перепроданности и  перекупленности, привела бы к хорошей прибыли. Обратите внимание, что в конце апреля произошел пробой диапазона, когда цена направилась вверх к  1.6700.

После шортового сигнала (четвертый красный квадрат на графике) цена прошла около 250 пунктов и затем ушла на пробой коридора. В этой сделке можно было бы заработать или как минимум выйти в безубыток. Если бы стратегия имела тейк-профит в в 200-250 пипсов.

При правильном тестировании можно определить наилучшие уровни тейк-профита для валютной пары. Зарабатывать/ выходить в безубыток даже если рынок действительно пробивает диапазон, который вы собираетесь использовать.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.