Технический анализ

Первым делом я немного освобожу себя от ответственности и уточню, что под техническим анализом сегодня понимается совершенно ни то, что подразумевалось под ним в «классическом» понимании. Это я говорю, чтобы не расстраивать читателя, если он вдруг любит придраться к словам.

Итак, как мы уже выяснили, в классическом понимании технический анализ подразумевает анализ каких-либо индикаторов, которых существует ни так уже много видов.

Анализ индикаторов в техническом анализе.

Первый вид – это трендовые индикаторы. Они как бы следят за трендом и показывают его направление. Если вы хоть немного изучали трейдинг, то, возможно, у кого-то видели, что на графике по ходу его движения проходит линия, как показано на рисунке ниже.

Это скользящая средняя.

Она является одним из ярких представителей трендовых индикаторов. Суть их работы заключается в том, что они цену усредняют на основе статистических данных. Иными словами, большинство трендовых индикаторов вычисляет, какое среднее движение цены, как они увеличиваются, уменьшаются, и на основе этого выстраиваются определённые значения.

Трейдеры используя технический анализ, видя направление скользящей средней, предполагают о наличии движения в ту или иную сторону. На основе скользящей средней используются различные стратегии, например – для определения более точных мест вхождения в рынок используют пару SMA (одна быстрая, другая медленная(одну с большим периодом, другую с маленьким)), и там, где они пересекутся, как на рисунке выше, открываются сделки.

MACD индикатор для определения тренда.

К трендовым индикаторам так же относят MACD. Насколько я помню, доктор Элдер его очень сильно любит.

На мой взгляд, это ерунда несусветная. Не могу, конечно, претендовать на величие Элдера, но его стэйта я не видел, как и он моего стэйта не видел. Как вы видите по рисунку выше, на индикаторе есть линия, на основе которой тоже принимаются торговые решения, как и по скользящим средним.

Плюсы трендовых индикаторов.

У трендовых индикаторов есть несомненный плюс. По ним невооруженным глазом видно направление тренда. Дело в том, что не на всех рынках это очевидно без применения индикаторов. Движения бывают достаточно сложными, и определить, где там тренд тоже сложно. В такой ситуации можно обратиться за помощью к индикаторам, чтобы понять, какого положение дел на рынке.

Однако есть и большой недостаток, который не позволяет в долгосрочной перспективе зарабатывать на трендовых индикаторах. Он заключается в том, что, к сожалению, все они работают с запозданием. Иными словами, когда у нас начнёт разворачиваться актив или, как другие трейдеры говорят, эмитент, наш индикатор это может не отображать, и, разумеется, когда он это отобразит и выдаст определённый сигнал на продажу, мы же будем находиться далеко от этой точки.

Все трендовые индикаторы являются запаздывающими и строятся на статистических данных.

Следовательно, мы торгуем на продажу, а надо было покупать.

Это классический минус трендовых индикаторов.Технический анализ, к сожалению, не позволяет это устранить.

Осциляторы в техническом анализе.

Следующий вид – это осцилляторы. Если трендовые индикаторы следят за трендом, то осцилляторы находят зоны «перекупленности» и «перепроданности». Разберёмся, что это значит. Если рынок. Например, двигается вверх, и при этом преодолевает по ходу движения 20 пунктов, то далее он должен пройти такое же расстояние вниз. Так вот, если рынок выстреливает не на 20 пунктов, а, например, на 40, то осциллятор будет рисовать, что цена вошла в зону перекупленности.

Классический пример осциллятора – это, конечно же, Stochastic. У него есть зоны перекупленности и перепроданности. Их видно по красным и зелёным стрелкам на рисунке ниже.

Алгоритм торговли по индикатору очень прост. Когда линия пересечёт верхнюю зону, нужно продавать, в нижней – покупать.

У осцилляторов есть определённый плюс. Если рынок, действительно, будет находиться во флэтовом движении, то есть, гулять в коридоре из двух незримых линий, то осциллятор невероятно точно будет показывать моменты разворота. Я подчеркиваю: мы торгуем не потому что осциллятор показал, а потому что рынок, действительно, разворачивается. На первом месте рынок, осциллятор вторичен.

Во флэтовом движении границы коридора очень хорошо читаются с помощью осциллятора.

Минус таких индикаторов заключается в том, что если рынок уходит в тренд, волатильность (средний ход и среднее движение цены) возрастает, и осцилляторы начинают врать. Они показывают перекупленность или перепроданность, а цена продолжает двигаться в исходном направлении. Вы будете получать много ложных сигналов до тех пор, пока индикатор не адаптируется к новым условиям, и из-за этого, скорее всего, потеряете деньги.

Технический анализ и индикаторы объёма.

Объёмные индикаторы. Куда уж, собственно говоря, без них? Анализ с помощью объёма – это один из самых продвинутых методов в техническом анализе. Тем не менее, он является техническим. Если цена актива сдвигается в ту или иную сторону на десять пунктов, следовательно, за этим стоит интерес покупателей или продавцов, которые совершали сделки и повлияли на цену. В результате возникает объём. Так вот показывает вычисляет тот самый объём.

Вас станет понятнее, если вы посмотрите лекцию на тему: Механики рынка

То есть, сверху график, снизу столбики, показывающие объём. Трейдеры всё это анализируют и принимают какое-то торговое решение. Бывают и другие индикаторы, которые эти данные как бы немного трансформируют. Яркий пример – это так называемая дельта.

Дельта в техническом анализе

Она строится по аналогичному сценарию со столбиками, но между ними в случае дельты появляется линия, которая показывает, где было больше покупок, а где продаж.

И за счет этого трейдер анализирует покупки и продажи по биду и аску,  затем приходит к решению, что ему делать: покупать или продавать. Так же индикаторы объёма могут выслеживать крупный объём и сигнализировать об этом трейдеру.

Психологические индикаторы – новое в теханализе.

Психологические индикаторы. Это довольно модная разновидность инструментов технического анализа. Что они из себя представляют? Дело в том, что есть, например, компания, в которой находится 900 клиентов. Так вот психологический индикатор вам скажет о том, что 860 клиентов открыли сделку на продажу. Технический анализ предполагает, что нам надо торговать против толпы.

Это в общем виде я описываю вам то, как это есть. На самом же деле способов заработка на психологических индикаторах очень много. Выглядят они чаще всего в видео столбика, показывающего статистику распределения участников торгов. Справа могут быть покупателя, слева продавцы. Вверху или внизу над столбиком продавцов или покупателей указывается средневзвешенная статистика, кого больше в текущий момент. Бывает отображение в виде осциллятора.

Ярким примером психологического индикатора служит «кайман» у компании A-Markets.

Могу вам сказать так. Несмотря на всю противоречивость, вместе с анализом рынка и объёмами можно применять и психологию. Я говорю сейчас конкретно об индикаторе «кайман», но вы должны понимать, что психологических индикаторов, как и всех остальных, довольно много.

Индикаторы корреляции в теханализе.

Корреляционные индикаторы. Этот вид мало популярен, но я даже не понимаю, почему это так, поскольку они довольно-таки неплохо помогают. Есть некоторое представление о том, что существуют взаимосвязанные валюты. То есть, одна пара вырастает, и другая должна расти вслед за ней. Это называется положительной корреляцией. Однако она бывает и отрицательной. Это случаи, когда одна пара растёт, а другая падает соразмерно росту первой.

Следовательно, если мы воспользуемся корреляционным индикатором, он нам поможет определить, что одна пара сдвинулась на двадцать пунктов, следовательно, вторая пара тоже должна сдвинуться в таких же пределах. То есть, наложив два графика друг на друга, в случае положительной корреляции, мы увидим, что они примерно соответствуют друг другу, почти в точности. Однако случаются момент расхождений, и в них-то нам и нужно покупать или продавать, в зависимости от выбранного метода технического анализа.

Это отдельный вид трейдинга. Существуют даже целые компании, занимающиеся подобными вещами, то есть, методами расхождения. Подобный метод так же называется «Арбитраж».

Отслеживание крупных заявок.

Технический анализ часто использует индикаторы, для отслеживания заявок. Этот вид индикаторов я назвал самостоятельно, поскольку определённого термина для них ещё не придумано. Существует так называемая лента ордеров.

Допустим, по ленте у вас проходит 100 единиц объёма по биду. Так вот индикатор заявки следит за данной лентой, поскольку самому её оценить на глаз и целиком невозможно. Она необъятна. В подходящий момент индикатор сигнализирует, покупать или продавать. В общем-то это похоже на объёмы. Разница лишь в том, что здесь происходит отслеживание, а не простая передача.

Так же есть индикатор Big Traders в терминале ATAS. Он отслеживает крупные покупки или продажи. Все активы как-то двигаются, но иногда происходят крупные покупки, которые бесследно не проходят, это влияет на рынок. На основе данных изменений с помощью такого индикатора принимаются торговые решения в сторону покупки или продажи. Опять-таки, для этого есть специальные индикаторы.

Стакан цен

Бывают так же индикаторы, отслеживающие стакан цен. Они по стакану определяют, что, например, по цене 10 стоит очень крупная заявка с тысячным лимитом. Разумеется, на такое рынок тоже не сможет не отреагировать.

Если говорить кратко о техническом анализе.

Ниже на рисунке я написал все разобранные нами виды индикаторов и справа привёл примеры названий каждого вида.

Это список далеко не исчерпывающий. Трендовых индикаторов и осцилляторов невероятно много, наверно, сотни. Я называю самые популярные.

Касательно  корреляционных индикаторов, то они в терминалах не встречаются, по крайней мере, мне не попадались. За них чаще всего приходится платить и размещаются они на отдельных веб-платформах.

Кайман же – это бесплатный индикатор в компании «A-Martkets», вы можете зарегистрироваться по ссылке, которую я оставлю в описании и получить к нему доступ.

Что о индикаторах, отслеживающих заявки, то я указал названия терминалов, ATAS и Tiger Trade, поскольку в обоих есть куча таких. В терминалах MetaTrader 4 или 5 ничего подобного, к сожалению, нет. Там существуют только Трендовые индикаторы и осцилляторы. Объёмы же есть только тиковые, поскольку на форексе нет живых объёмов, так как это спотовый рынок.

Индикаторов много. Вывод один – им нужен оператор!

Не забываем, что это не всё. Индикаторов сотни, если не сказать, тысячи. Каждый трейдер разрабатывает свой индикатор. Даже я этим в своё время занимался, но, к сожалению, моя затея провалилась. Мой вам совет: с ними лучше не связываться, хотя это, конечно, только моё мнение. Стратегия у каждого своя, и, может быть, вы на этом, действительно, сможете заработать. Поверьте моему опыту, за 11 лет я не встречал ни одного трейдера, который бы работал ТОЛЬКО по техническим индикаторам и при этом в долгосрочной перспективе зарабатывал. Мне часто встречаются те, кто делают фундаментальный анализ, оценивают цену и объём, и в долгосрочной перспективе такие трейдеры не сливают.

Тех, кто использует только MACD, SMA, Alligator или Stochastic, в долгосроке сливают. Только Элдер, по-моему на MACD в соло умеет зарабатывать… Возможно, вы будете одним из таких трейдеров, кому это удаётся, как Элдеру, поэтому можете попробовать, если не верите моему опыту.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.