Эффективная система непременно включает умение выбрать соответствующий размер позиции на конкретную сделку.
Размер позиции может быть подсчитан как простым способом так и более сложным. Но основное правило выглядит так: «не стоит заходить в сделку объемом больше чем вы готовы потерять».Стоит выбрать тот подход, который будет максимально сочетаться с вашей торговой системой.
Рассмотри три возможных варианта:
- Фиксированный размер лота
- Процент от счёта
- Процент от счёта со стоп-лоссом (Фиксированный Дробный)
Фиксированный размер позиции
Этот вариант отлично подходит для новичков. Фиксированный размер позиции означает, что трейдер будет торговать с тем же размером позиции, предпочтительно небольшим. Он может менять размер лота по мере увеличения или уменьшения депозита.
Какой размер позиции лучше?
Все зависит от размера счета, конечно, но эмпирическое правило состоит в том, чтобы сохранить ваш торговый счет как можно дольше.
Пример №1: $ 5000 Мини-счет
При плече 2: 1 на сделку, начните с 0.1 лота
(На один доллар заемный вы будете иметь один собственный)
Пример №2: $ 500 Микро-счет
При 2: 1 кредитном плече на сделку, начните с 0.01 лота
(На один доллар заемный вы будете иметь один собственный)
Преимущества фиксированного лота.
Отлично подходит для новичков ввиду своей простоты. Можно увеличивать прибыль арифметически на постоянную величину в течение заданного периода времени.
Недостатки фиксированного лота.
Может быть слишком простым методом определения размера позиции для опытных трейдеров / более сложных систем. Не имеет той гибкости, что дают подходы описанные ниже.
Размер позиции в процентах от счёта.
Этот метод позволяет вам определить размер вашей позиции исходя из процентных изменений в капитале. Вы указываете процент собственного капитала, который должна занимать каждая позиция. Метод позволяет обеспечить геометрический рост собственного капитала. Поскольку размер позиции растет по отношению к росту собственного капитала счета. Часто подобный метод используется в агрессивной торговле, для разгона депозита.
Хотя вы можете торговать более агрессивно с увеличением % капитала, вы всегда должны помнить, что чем больше процент, тем больше потенциальная прибыль, а также потенциальный убыток.
За высокой доходностью лежит и высокая вероятность потери.
Каким процентом от счета следует торговать?
Обычно безопаснее торговать с меньшим процентом, например, 1% или 2%.
Формула расчёта выглядит следующим образом:
Количество единиц = размера депозита * риск (%) /стоимость лота * кредитное плечо
Расчет на примере депозита в 7000$:
риск = 2%,
стоимость контракта = 100 000$,
плечо = 100:1
Размер позиции = (7,000 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.14 лота
Преимущества процента от депозита.
Увеличение прибыли или геометрический рост собственного капитала. При использовании с консервативным риском%, он может быстро увеличить размеры позиции на основе роста капитала и риска.
Размер сделки остается пропорциональным счету, поэтому по мере потери счета размер лота становится все меньше и меньше, сохраняя счет от быстрого разорения. Уменьшение размера сделок во время убыточной полосы минимизирует ущерб для капитала трейдера.
Недостатки процента от депозита.
Вызывает сложности на небольших счетах, где размер лота имеет существенное значение, теряется гибкость.
Уменьшение относительного размера позиции на форексе, после каждого убытка. Это затрудняет восстановление после серьезной просадки.
Как только счет достигает более высокого размера, рост размера позиции ускоряется по степени, которая является очень рискованной, если риск не уменьшается.
Не учитывает торговый риск, поэтому если стоп-лосс слишком велик, то процент риска, который к нему применяется, может быть большим ударом по счету.
Процент от счёта со стоп-лоссом (фиксированный дробный)
Идея фиксированного дробного размера позиции заключается в следующем. Количество единиц, с которыми вы торгуете, основано на вашем заранее определенном процентном риске на сделку и вашем расстоянии стоп-лосса. Риск составляет один и тот же процент от собственного капитала по каждой сделке и связан с изменением вашего собственного капитала и размера стоп-лосса.
Как вычислить процент риска на сделку ?
Вот три этапа:
- Рассчитайте комфортный уровень потерь в сделке. Вы не должны превысить убыток в 25% при серии 10 убыточных сделок подряд.
- Определите размер стоп-лосса. Не стоит размещать свой стоп слишком близко к входу. Протестируйте вашу систему с разными стоп-лоссами.
- Рассчитайте размер лота на основе % риска и уровня стоп-лосса. Вам нужно определить количество лотов для торговли, которые дадут вам % риска при вашем расстоянии до стопа.
2 правила при расчёте лота.
Правило №1: Вы никогда не должны настраивать свой стоп-лосс в соответствии с желаемым размером позиции. Вместо этого вы всегда настраиваете свой размер позиции в соответствии с вашим риском и логическим размещением стопа.
Правило №2: Нужно корректировать свою позицию в соответствии с заранее определенной суммой риска, не рискуя более или менее.
Фиксированная дробная формула.
Размер позиции = депозит * % риска / (стоплосс в пунктах * стоимость пункта) / 100
Депозит: $ 5,000
Процент Риска: 2%
Стоп-лосс: 50 пипсов
Стоимость пункта: 10
Размер позиции= 5000 * 0.02 / 50 *10 / 100 = 0.20
Что бы не сойти сума в расчётах. Существует калькулятор-индикатор для МТ4. Скачайте его и установите.
Преимущества фиксированного дробного лота.
Одним из единственных методов определения размера позиции, который непосредственно включает в себя торговый риск. Это просто, но очень эффективно. При увеличении собственного капитала счета за счет накопленной прибыли размер позиции увеличивается пропорционально. Обратное происходит, когда собственный капитал счета уменьшается, и все динамично.
Увеличение прибыли или геометрический рост собственного капитала. При использовании с консервативным риском%, он может быстро увеличить размер позиции, на основе роста капитала и риска%.
Размер позиции остается пропорциональным депозиту, поэтому по мере потери счета размер лота становится все меньше и меньше, сохраняя счет от быстрого разорения. Уменьшение размера сделок во время убыточной полосы минимизирует ущерб для капитала трейдера.
Недостатки
При достижении минимально возможного лота и последующих убытках трейдер вынужден чрезмерно рисковать.
Уменьшение относительного размера позиции после убытка затрудняет восстановление после серьезной просадки.
Этот метод не может применяться к торговым стратегиям с изменяющимися или неизвестными заранее уровнями цены выхода. Если ваша торговая система меняет выход на основе трейлинг-стопов или условий индикатора, тогда вам будет лучше использовать модели выше.
Лучший расчёт позиции на форексе – определит система!
Если у вас хорошая трендовая система, которая время от времени терпит небольшие просадки. Вам следуют сфокусироваться на выживании и следует выбрать соответствующий подход.
Однако, у вас есть высоконадежная система, которая не производит ни больших просадок, ни больших прибылей. Вы должны сосредоточиться на максимизации этих небольших прибылей.
Помните, что неправильное управление капиталом, примененное к вашей системе, может фактически повредить конечному результату.
Так же, как нет «Святого Грааля», нет общего подхода к управлению капиталом. Каждая торговая система требует определенной техники управления. Каждая техника может быть идеальна для одного трейдера и бесполезна для другого. Ключевым моментом при выборе модели управления капиталом часто является самопонимание.
Учитывайте свою торговлю.
Определение размеров и управление рыночными позициями часто рассматривается как обременительная, неприятная деятельность. И к сожалению, большинство трейдеров могут усвоить уроки дисциплины риска только через суровый опыт денежных потерь.
Во многих случаях традиционные советы. Такие как обеспечение того, чтобы ваша прибыль была больше, чем ваш убыток за абсолютную сделку. Не имеют большой существенной ценности в реальном торговом мире по сравнению с большим потенциалом надежной техники управления капиталом.