Даже не открывай этот материал, если тебе не интересно, почему крупные уровни на бирже, несут невероятную возможность для заработка. Не трать время, если ты уже осведомлён, какие существуют опасности у крупного уровня? И как не увязнуть на крупном уровне? Ну а если ты в этом заинтересован, то приветствую тебя, мой юный друг и коллега — инвест-трейдер!
Что представляют собой крупные уровни?
«Уровень — это место, где раньше на истории, цена поменяла своё направление». Например, при направленном движении, рынок доходит до определённой точки, после чего разворачивается. Так, данная точка и будет являться уровнем. Однако уровни бывают более или менее значимые. То есть, некоторые уровни будут взаимодействовать с ценой, а некоторые нет.
Но подождите. А в чём заключается отличие значимости уровней? Принципиальное отличие состоит в том, что значимый уровень должен быть заметен и понятен, большинству участников рынка. Например, если вы попросите привокзального БОМЖ’а указать место смены направления движения, то он должен будет указать, именно эту точку.
Почему крупные уровни важны?
Уровень должен быть понятен настолько, что его без проблем должен находить даже начинающий трейдер. Без применения каких-либо посторонних методов определения. Например, инструмент «Уровни Фибоначчи». Хоть я и отношусь к ним с уважением, но в данном контексте, они не способны обнаружить крупные уровни.
«Почему в целом, крупные уровни и их значимость, так важны для нас — позиционных трейдеров»?
Потому что именно на уровне, происходит столкновение интересов. Некий рагнарёк быков и медведей. Потому что нам всё равно, куда пойдёт рынок. Но нам важно присоединиться к победившей стороне. А это можно сделать, только на уровне, с большой концентрацией ликвидности. Так вот крупные уровни — это как раз-таки, то место максимальной ликвидности.
Крупные уровни при механике движения
«Но то будет происходить с ценой, когда она упрётся в крупные уровни»? Здесь, как вариант восходящей тенденции, некоторые будут выходить из своих лонгов. Другие же, находясь уже в хорошем плюсе, будут прикрывать часть позиций. И вот на фоне всплеска этого предложения, разумеется, рынок может развернуться.
«Потому что крупные уровни, подразумевают избыток интересов покупателей и продавцов»!
С другой же стороны, здесь есть люди, торгующие «в пробой уровня». Что они будут здесь делать? Верно — они будут заходить в этот уровень, даже если цена чуть-чуть его коснётся. В конечном счёте, на этом уровне будет происходить конфликт интересов. Что будет происходить выше этого уровня? А выше будет происходить самое интересное…
Столкновение интересов
Смотрите, есть люди, продающие на этом уровне, рассчитывая на предложение тех, кто фиксировал свою прибыль от лонгов. Так, они будут выставлять свои стоп приказы, чуть поодаль от этого уровня. Но если цена всё же активирует эти, вышерасположенные стопы, то случится выстрел вверх. На что, кстати говоря, и рассчитывают те участники, которые торгуют «в пробой уровня»!
«Скопление интересов участников рынка, как раз-таки формируют крупные уровни на бирже»!
В общем, как вы понимаете, на этом уровне происходит столкновение интересов. Главное, иметь убеждение, что участники рынка не одинаковые. Преследующие не только совершенно отличные интересы. Но и использующие разные ордера. И мы к сожалению, не зная куда пойдёт рынок, об этом можем только предполагать.
Крупные уровне с применением объёмов
Единственное действие, которое нам известно на крупном уровне, так это присутствие столкновения интересов. И самое главное здесь — следить за реализацией этого, торгово-финансового конфликта. Что мы должны здесь увидеть? Например, здесь мы должны увидеть всплеск гистограммных объёмов, подтверждающие противостояние игроков.
Теперь внимание; Если умеренность массива возрастающих объёмов оптимальное, значит важнее и достовернее крупные уровни на бирже. Например, если на уровне мы наблюдаем аномально высокий объём, именно в рамках одной свечи, то эту ситуацию вне всякого сомнения, лучше пока опустить. В принципе, вот и мы и вспомнили, как строить крупные уровни на бирже.
Сложность торговли на крупных уровнях
Почему крупные уровни сложнее торговать, чем, например, классические? На самом деле, ответ кажется весьма парадоксальным. На крупных уровнях всегда будет появляться, большая масса различных моментов. Например, «запиливание», где оно образуется гораздо чаще, чем на обычном уровне. В виду той самой максимальной конкуренции, за спрос и предложение.
Информация в этой статье – лишь капля в море. Всё самое интересное находится в шикарной рубрике «Азбука трейдинга».
Таким образом, вас постоянно будет выбивать из позиций. Потому что вы заходите в продажу от крупного уровня. Но вдруг он делает большую шпильку вверх. Вследствие чего вас выбивает по стоп-приказу, и рынок идёт вниз. Знакомая ситуация, не правда ли? В особенности, если вы торговали на рынке Форекс, то там это очень частое явление.
Примеры входов в крупные уровни
Помимо «запиливания» крупных уровней, здесь существуют и другие сложности торговли. Например, вопреки утверждению технического анализа, что треугольники являются фигурой продолжения движения. На практике это очень часто опровергается, о чём я рассказывал в этом видео. Но ясно одно — треугольник на самом деле, страшнее флэта.
Все эти явления в профессиональном сообществе, называются «захватом ликвидности». Например, рынок как-то двигается возле плотности стоп-приказов, после чего выстреливает в их сторону. Тем самым исполняя их, он генерирует новую ликвидность. Но не пытайтесь угадать направление — просто дождитесь реализации, как проиллюстрировано на схеме “точка входа”.
«Подводный камень» крупного уровня
Но есть и другой вариант развития событий. Например, рынок может не пробить крупный уровень. И уж поскольку внизу точно так же расположена, плотность стоп приказов покупателей. То он аналогичным образом, может пойти вниз откатным движением. Где-нибудь при повторном подходе к крупному уровню, вы, например, захотите купить, рассчитывая на его пробой:
Теперь важный совет: Как бы вы не хотели войти, в самую привлекательную позицию, не делайте никаких действий на самом уровне! Потому что, это игра в угадайку! Поскольку, что бы вы тут не делали, единственное что необходимо крупному игроку, так это ваша ликвидность. А получить он её может, исключительно разводя нас с вами на стоп приказы!
Как строятся крупные уровни?
Итак, для того чтобы построить крупные уровни, мы можем взять абсолютно любой таймфрейм. Но опять-таки, здесь важен ключевой момент, что этот уровень должен быть понятен и заметен всем окружающим. Итак, есть так называемые «американские и европейские школы» построения, Господи, уровней…
Если одна школа учит выставлять уровни по самым максимальным точкам, то другая по частоте касания цены. Но в любом случае друзья, здесь важно осознать, что под уровнем всегда подразумевается некоторый диапазон цен. Потому что все участники рынка, торгуют по-разному, выставляя лимитные и стоповые ордера, не по одной цене.
Плотность лимитных и стоповых ордеров
Теперь. Если мы снова взглянем на наш график, то обнаружим плотность лимитных и стоповых ордеров игроков, в некотором разбросе. Но обратите внимание на красные эллипсы, указывающие на волатильность цены, именно в некотором диапазоне у уровня. А потому, строя уровни, мы всё равно подразумеваем область.
Так необходимо интерпретировать зоны, потому что зачастую инструмент, попросту не доходит до уровней. Или же напротив — потому что он пробивает его, вводя нас в заблуждение «пробоя». Так же существует «лайфхак», требующий от вас самих ответственности: Например, на линейном отображении графика, выставляете уровни по экстремумам. Исключая «шум» малозначимых колебаний!
Крупные уровни в визуализации механики
Ко всему выше сказанному, могу добавить, что и здесь не всё так просто, как, впрочем, и в трейдинге в целом. Проблема выставления областей вместо уровней, заключается в изменчивости волатильности рынка. Например, если рынок у нас будет слабо волатильным, то ценовых зон будет всё больше. И в итоге наш график, будет захламлён этими линиями поддержек и сопротивлений.
Чтобы продемонстрировать вам плотность лимитных ордеров, рассмотрим снова наш визуальный пример. Вот здесь, в области точки «1», у нас был уровень, выделенный не одной линией поддержки. А некоторой областью цен, как и описано выше. Теперь посмотрите, как рынок отреагировал на эту зону, при следующем подходе к ней, буквально в две свечи.
Профиль рынка
Здесь обратите внимание на свечу «открытия рынка», отмеченной цифрой «1». То есть, здесь максимальный объём, был сформирован как раз-таки в начале выставленной области цен. Тогда как на следующей свече, максимальный объём за торговую сессию, находится уже внизу. И посмотрите, вопреки тому, что рынок ушёл выше, максимальный объём всё равно остался внизу.
Здесь важно уяснить, что в момент подхода цены к уровню, люди выставляли свои ордера. Вследствие чего, рынок в них вяз, а затем и разворачивался. Всё это возможно только в том случае, если вы выставили крупный уровень, правильно. Который стал очевидным не только вам, но и большинству участников рынка.
Крупные уровни «запиливают» рынок
Давайте не будем далеко ходить, и посмотрим на всё тот же график. Выставим крупные уровни на дневном таймфрейме и посмотрим, как рынок реагировал на часовом интервале. Так, здесь рынок создаёт некоторую «пилу», а потом начинает разворачиваться. Очевидно, что здесь рассматривать шортовый вход в рынок, в действительности гиблое дело:
Повторюсь, что без визуализированной реализации расторговки, в рынок вообще лучше не входить. Так, например, если бы в нашей ситуации мы встали в пробой, либо в отбой уровня. То наша позиция зависла бы в этом флэте. А это задумайтесь на минуточку, примерно месячное движение. То есть, на целый месяц у нас зависли бы деньги в рынке.
Сделка ученика
Взгляните хотя бы на сделку моего ученика, торгующего по моему обучению «Грааль настоящего трейдинга». Где крупные уровни упоминаются практически во всех уроках, из 26-ти часовой выдержке. Здесь жёлтым цветом изображён очень крупный уровень, к которому подошёл рынок. Затем он начал возле него пилить, а потом и захватил ликвидность:
Да, здесь адепт конечно, получил определённый минус. Но это произошло исключительно из-за неправильно выставленного стоп приказа. То есть, как вы понимаете, данный минус ученика, никак не относится к данной тематике про крупные уровни. Однако, справедливости ради отмечу, что в конечном итоге, на этом движении, ученик довольно неплохо заработал.
Крупные уровни – реальные сделки
Вот ещё один яркий пример, как использовать крупные уровни в свою пользу. Посмотрите, здесь у нас есть крупный уровень 74 500, от которого рынок не оттолкнулся «тик в тик». А сначала захватил всю ликвидность — стоп приказы тех, кто зашортил слишком рано. Тогда как целесообразно входить в шорт, нужно было вот на этом «запиле»:
Другая его сделка, тоже использовала крупный уровень на отметках 73 600 – 73 700. Обратите внимание, снова ситуация, что говорится «по Артёму Звёздину». Где вначале рынок пробил этот уровень, затем сделал откат. Далее запил и вот здесь, обратите внимание на эту пилу. Ученик толком на этом не заработал. Грубо говоря, он вышел в небольшом плюсе, и потерял много времени.
Крупные уровни и сделка «не очень»
Третья сделка следующего моего подопечного – это сделка под названием «не очень». В чём здесь была основная ошибка его и моя, как наставника? А ошибка заключалась в том, что мы на цене 75 900, имели очень крупный уровень. Сейчас давайте немного абстрагируемся от этой сделки, и попробуем всё-таки разобраться более скрупулёзно:
Так, если вы обратите внимание коллеги на то, как этот крупный уровень реализовывался. То вы увидите, что он реализовался через флэт и захват ликвидности. И только после этого было движение вниз, отмеченного на иллюстрации цифрой 1. И вот в действительности, только после этих событий, можно было хоть что-то предпринимать!
Что вы думаете по поводу статьи
«Крупные уровни на бирже. Об этом все молчат!»?