Базовые правила мани менеджмента

Мани менеджмент – практически “наука” управления капиталом. К сожалению, трейдер может потерять средства в сделке и к этому надо быть готовым. В этой статье будут рассмотрены самые базовые правила мани менеджмента, для начинающих трейдеров, которые помогут ВЫЖИТЬ в первые месяцы торговли. Эти знания необходимы, поскольку за ними лежит дверь в прибыльный трейдинг. Как только вы  определитесь с сумой с которой придете в рынок. Вам будет необходимо приложить все усилия для защиты капитала. Вам стоит заменить свое желание прибыли желанием защиты счёта от потерь. Причина довольно проста: чтобы достичь результатов на финансовом рынке необходимо выжить. Особенно учитывайте факт, что шанс потерять деньги без правил риск-менеджмента 70-90%.

Вы должны преодолеть комиссионные издержки, конкуренцию, элемент волатильности и случайности, эмоции, ложные ожидания, неопытность, отсутствие знаний и многое другое. Кроме того, вы должны построить надежный торговый план и передовую систему. Которая сочетается с профессиональной схемой управления капиталом, которая ограничивает риск и потери.

Чтобы научиться всему вам необходимо оставаться в рынке как можно дольше. Именно по-этому задача первые месяцы – ВЫЖИТЬ. НЕ заработать, а ВЫЖИТЬ.

Чтобы максимально сохранить свой капитал, вы должны следовать этим двум правилам:

• Рискуете только небольшой частью вашего счета
• Не теряйте более 25% своего торгового счета

Рискуете только небольшой частью вашего счета

Причина этого правила заключается в том, что вам нужно выжить, и только после того, как вы выживете, вы сможете заработать деньги. Это элементарные, базовые правила мани менеджмента.

Если у вас нет огромных резервов, чтобы выдержать большие потери. После этого продолжать торговать в неблагоприятных условия. Вам следует быть умелым человеком. Одним из первых навыков, которые вы должны изучить, является торговля с небольшим процентом от вашего счета.

Только рискуя небольшим процентом, вы сможете выдержать наихудший сценарий 10 убыточных сделок.

Рассмотрим таблицу, что наглядно продемонстрирует разницу:

Можно видеть, что система, которая рисковала 2%, понесла наименьший ущерб в 17% на первоначальные инвестиции. Любое увеличение выше 2-3% приводит к гораздо большему ущербу: 5% приведет к потере 37% первоначальных инвестиций, а 10%к потере более 60% капитала.

В приведенной выше таблице предполагается, что используется модель фиксированного процентного размера позиции. При которой трейдер увеличивает или в этом случае уменьшает размер позиции. Делается это не от фонаря, а на основе заранее определенного процентного риска на сделку и расстояния стоп-лосса.

Риск составляет одинаковый процент от собственного капитала по каждой сделке и связан со стоп-лоссом. Когда собственный капитал счета увеличивается за счет накопленной прибыли. Размер позиции увеличивается пропорционально, и обратное происходит, когда собственный капитал счета уменьшается.

Размер позиции – напрямую связан с размером капитала. Чем больше капитал – тем больше позиция. (применимо к фондовому рынку)

Размер позиции зависит от стратегии.

Хотя это один из лучших методов, который непосредственно включает в себя торговый риск. Метод не может быть применен к торговым стратегиям с различными или неизвестными заранее, выходами. Если ваша торговая система меняет выход на основе условий индикатора, тогда оптимальнее будет использовать  вам будет лучше использовать %Equity или Fixed Ratio модели.

Независимо от выбранного метода определения размера позиции. Вы  должны иметь самые низкие настройки риска и кредитного плеча. Ведь вы можете попасть в ловушку. В ловушку падения в просадку более 25%.

Постарайтесь не потерять более 25% своего торгового счета

Первое, к чему вы должны стремиться при корректировке размера лота и стоп-лоссов, это то, что вы не хотите потерять более 25% своего капитала.

Просадка в размере более 25% становится очень трудной для отбития.

Вот таблица:

Как можно видеть если вы допустили убыток в 50% нужно заработать 100%, чтобы выйти в безубыток. С потерей в 75 % пришлось бы увеличить счет в четверо. Попробуйте на демо-счете заработать 100%, чтобы прочувствовать насколько это сложно. В принципе, чем больше вы теряете, тем труднее вернуть свои первоначальные инвестиции.

Единственное убыточное число выше этого выглядит разумным – 25%. Потому что если вы потеряли 25% своего капитала, для восстановления требуется 33% прибыли. Достичь 33% было бы трудно, но не невозможно. Таким образом, попытка сохранить вашу систему ниже 25% максимальной просадки должна быть вашей целью. Эта цель может быть достигнута,  за счет меньшего риска в сделке.

Чем больше вы потеряли – тем больше нужно заработать. Потеряли 50% – для компенсации нужно заработать 100%

Как узнать максимальный убыток по системе ?

Лучше всего сделать бэк-тест с использованием 1 мини-лота на демо-счете. Тестирование должно проводиться на 3-6 лет и в достаточно большой выборке сделок. Будет проще если ваше система оформлена в советнике, можно будет прогнать его на истории за 5 минут.

Если ваша система не была сформирована в советник, то вам будет нужно добросовестно смотреть на все худшие сценарии вашей системы. Конечно, это будет трудоемко и возможно некорректно, люди склонны не замечать худшего развития событий.

При условии, что вы можете точно определить историческую просадку вашей автоматизированной или ручной системы. На основе обратного тестирования, лучше всего будет, если вы также умножите эту историческую просадку на коэффициент 1,25, для более реальных ожиданий.

Если после тестирования  просадка не более 25% значит всё хорошо и с этим можно работать. 

Все трейдеры – ошибаются.

Все трейдеры совершают ошибки и имеют убыточные сделки, даже если они соблюдают базовые правила мани-менеджмента. Не имеет значения, торгуете ли вы 5000 контрактами бушелей в фьючерсной яме или небольшими партиями на Форекс. Каждая сделка не принесет денег. Самое худшее, что может произойти, – это излишняя уверенность после некоторого начального успеха и последующее увеличение риска и объемов. Заканчивается подобное плачевно.

Никто не научит вас торговать, здесь нет курсов после которых вы 100% будете зарабатывать  и нет выпускных экзаменов. Рынок –  это бесконечная учеба. Ты вылетаешь с рынка когда теряешь свой торговый капитал. Иногда подобное случается и нужно проанализировать свои результаты и понять в чем дело.

Примите факт убытков. Без них трейдинг невозможен.

Это безумие держаться за позицию, просто чтобы избежать потерь в 1 сделке. Вы торгуете, чтобы зарабатывать деньги,  убыточные сделки есть даже среди лучших трейдеров. Смирись с этим!

Наконец, вы должны стараться не потерять слишком много денег и и не допустить просадку более 25%! Учиться торговать – это как ходить на занятия, которые не заканчиваются. Урокам нет конца. Со временем человек узнает, что сохранить деньги сложнее, чем их заработать.

Если ваша система не работает – эти базовые правила мани-менеджмента не сделают её прибыльной. В лучшем случае он может просто смягчить ваши потери. Нужно всегда помнить, что убыточные сделки, независимо от того, насколько хороша система, неизбежны, и серии убыточных сделок весьма вероятны. Качественный мани-меджмент поможет ограничить потери, чтобы вы смогли выжить и оправиться сделав выводы.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.