Всем здравствуйте. Меня зовут Артём, я трейдер. В этой статье я расскажу вам, как трейдеры применяют индикатор ATR, если такое вообще происходит. Название данного инструмента – это аббревиатура от Average True Range, что переводится как «Истинный средний диапазон».
Данная информация нам нужна, чтобы определять волатильность движения цен. Чтобы облегчить вам понимание данной темы, я переведу её на язык метафор.
Видео по теме:
Предположим, вы являетесь крупным поставщиком яблок, которые вы сами покупаете у фермера. Вы знаете, что цена на яблоки в данный момент в силу тех или иных причин движется в определённую сторону.
Допустим, сейчас наши яблоки стоят по пятьдесят рублей за килограмм. Каждый день цена меняется, вам нужно через десять дней покупать, а бюджет необходим сейчас. Как вам определить, какой цена станет через 10 дней?
Вы можете, как говорила моя покойная мать, «прокубатурить», какой будет цена через десять дней. Для этого вам необходимо посчитать, на какое количество пунктов в среднем растёт цена на яблоки. Предположим, в день она поднимается на два рубля. Несложно посчитать, что через десять дней она составит 70 р. за килограмм.
Подобные вычисления производит ATR. Он определяет, сколько пунктов проходит актив за определённое количество периодов. Причем под периодами здесь подразумевается количество баров или свечей.
Читайте по теме: Механика рынка. Лекция / вебинар
Для чего нужен ATR?
Трейдеры применяют его в двух ситуациях и к двум таймфреймам, если мы говорим о внутридневной торговле.
Таймфреймы:
- Дневной
- Рабочий.
На дневном мы определяем кол-во пунктов, которое актив может проходить в течение дня. Предположим, мы вычислили, что за период в 70 единиц движение составляет 2000 пунктов. На рабочем таймфрейме определяется размер вашего стопа, если вы по тем или иным причинам не выставляете стоп там, где теряется логика входа.
Первый сценарий использования ATR
Известно, что на дневном ATR у вас показатель в 2000 пунктов. Бывают ситуации, когда вы застаёте рынок прошедшим большую часть среднего хода в 2000 пунктов.
Это означает, что находясь в точке, куда указывает стрелка на рисунке выше, когда мы прошли большую часть ATR (трейдеры говорят о 70-80 процентах, что достаточно условно. Смотрите ваш актив), нужно искать сигнал к развороту или возникновению флэтового движения.
Если вы уже открыли позицию раньше, но подходите к данной точке, вам нужно начинать думать, как закрывать сделку, потому что дальнейшего движения может не быть. На самом деле, эта достаточно четкая закономерность. Вы можете проследить её на своём активе или таймфрйме, чтобы убедиться, что именно так оно и работает.
Это одна из закономерностей, которая работала всегда и не перестаёт это делать до сих пор. Она основана на том понимании, что каждый день у нас примерно одинаковое количество участников в рынке. Они меняются, и их расположение сил тоже, но по совокупности они, примерно, одинаковы.
Если мы преодолели большую часть ATR, это означает, что большая часть участников уже приняла какие-то торговые решения о заходе в позицию или выходе из неё. Это означает, что торговый день подошёл к концу. Если это, конечно, не подкреплено какими-то техническими показателями или фундаментальными новостями. Мы будет ориентироваться на показатель в 70-80 процентов.
Ещё раз подчеркиваю, что это условное обозначение. Вам необходимо оценивать СВОЙ таймфрейм и актив, где хотите торговать. Это простейшая вещь, которую, к сожалению, как и многие другие элементарные вещи, на деле невероятно сложна. В практике этого отнюдь, никто не применяет, и это печально, потому что без ATR вы будете попадать в развороты или во флэтовое движение. За счёт свопов и спрэдов вы окажетесь, хотя и в небольшом, но минусе.
Читайте по теме: Куда крупный игрок загружается?
Второй сценарий использования ATR.
Это выставление своих стоп-приказов. Как вы помните, это делается там, где теряется логика входа. Но бывает, когда логично поставить стоп тут.
А вы проморгали вход в стали чуть выше.
Если вы будете выставлять стоп там, где теряется логика входа, до вашей сделки будет оставаться много пунктов. Если рынок развернётся в такой момент, вы потеряете много денег, заложенных в сделку.
Следовательно, вам необходимо привязаться к определённой рамке, при достижении которой будете выходить из рынка, и это будет гарантировать вам дальнейший разворот. Таким показателем является ATR, умноженный в 1,5 – 3 раза. Проверяйте на своём активе, потому что на нём возможны «шпильки» – свечи с длинными тенями, как на индексе РТС.
Конкретный показатель вы должны опытным путём найти самостоятельно. Предположим ATR у вас 200 пунктов, умножаете на полтора, получается 300 или на три, получаем 600. То есть, в диапазоне 300-600 пунктов вам необходимо выставлять стоп – приказ. Мы, конечно, можем выполнять установку стопов, исходя из данных расчетов, но не забывайте, что стопы должны быть там, где теряется логика входа. Только так можно гарантировать его не исполнение.
Рассмотрим ATR в двух терминалах.
Терминал АТАС
Я добавил индикатор ATR с периодом – 10. Он показывает, что у десяти последних свечей среднее значение – 725 пунктов.
Это означает, что если мы торгуем внутри дня на пятиминутке, то наш актив может пройти 725 пунктов. В данном случае так и произошло.
Он прошёл 70 – 80 процентов движения, затем возник флэт и разворот. Следите за тем, что индикатор может меняться в зависимости от волатильности, которая летом и зимой отличается. Тут мы снова прошли 70-80%, и так же произошёл разворот.
MetaTrader
Если мы говорим о данном терминале, то нажмите кнопку «Вставка», затем выберите пункт «Индикаторы» и Average True Range.
Дальше выберите период в появившемся окне. В моём случае я выставил 30, потому что в календарном месяце тридцать дней. Как мне кажется, это правильно. У вас в верхнем левом углу индикатора будет следующая информация.
В зависимости от актива, на котором вы собираетесь торговать (в моём случае это евро – доллар), нужно умножать на то или иное число представленное значение. Я отбрасываю нули и умножаю на 10. То есть 790 пунктов в среднем у нас проходит данный актив.
Так и здесь. Он прошёл 70-80% среднего движения и произошёл разворот.
На форексе смотрите ATR сессии.
Если вы торгуете на Forex, вы можете привязываться к временным сессиям. То есть, не считайте календарные сутки, поскольку рынок круглосуточный, а ориентируйтесь по американской, азиатской и европейской сессии.
Если мы говорим о торговле внутри дня, то период нам нужно выставлять больше 100 единиц. Чем больше период вы поставите, тем меньше вероятность, что вас выбьет волатильностью.
На своём рабочем таймфрейме я выставил период – 200. Мы видим, что цены у нас проходят 48 пунктов. Это означает, что нужно умножить это число в 1,5 – 3 раза, чтобы узнать, где ставить стоп. То есть, это где-то здесь.
Хотя с точки зрения логики рынка, это лучше сделать в одном из этих мест.
Однако если бы мы ставили их там, риск-менеджмент не позволил бы нам торговать. Нам бы пришлось пропустить сделку. Бывает, когда руки чешутся, и хочется торговать. В MetaTrader Всё делается точно так же. Выставляем период в 200, видим, что средний ход цены – 40 пунктов. То есть, стоп должен быть на 60 – 120 пунктов выше или ниже точки входа в рынок.
Читайте по теме: Правильный стоп приказ.
Пренебрегая логикой процесса, мы бы выставили стоп вот так:
Вот так используется индикатор ATR. Спасибо за внимание.