Объемный уровень. Секреты применения

В данной статье мы осветим аспекты применения объёмных уровней на рынке. Объёмный уровень в этой статье – прежде всего это появление объёма на горизонтальных гистограммах.

Что такое объёмный уровень?

Если кратко – объёмный уровень представляет из себя место, где трейдеры/трейдер делали сделки и создали большой объём.

Предположим, есть один участник торгов, который продал 1 единицу актива и другой участник, который купил данную 1 единицу актива, тем самым они сформировали 1 единицу объема по определённой цене.

Рекомендую посмотреть лекцию о механике рынка, что бы полностью понять данную статью.

Мы предполагаем, что для данных трейдеров эта цена приемлема и интересна. Как следствие, в дальнейшем, ожидаем, что они также будут совершать свои сделки при подходе инструмента к данной цене. Исходя из теории о крупном игроке, рассчитываем, что он, совершая сделки в определенной области, будет защищать свои интересы при подходе к данной области.

Пример объёмного уровня.

На скриншоте выше, видно объемный уровень и дальнейший уход цены от него. При возврате к нему, мы предполагаем, что крупный игрок будет выставлять свои лимитные ордера и рынок отпрыгнет от данной области.

Самое важное для нас — это увидеть, что рынок будет каким-то образом реагировать на данную область и появится какая-то инициатива.

Напомню, что у маркет профиля есть 3 точки: VAL, VAH и POC.

• VAL – верхняя граница зоны стоимости
• VAH – нижняя граница
• POC – уровень максимального объёма.

Кроме этих точек, есть вспышки объема вне зоны стоимости.

Вспышки объёма как пример объёмного уровня.

Мы также предполагаем, что данные вспышки объема будут интересны для каких-то участников торгов.

Часто вы будете сталкиваться со множеством вспышек объема и если проводить уровни по всем, то ваш график станет похож на линейную бумагу. В итоге запутаетесь и не поймете, где заходить и какие движения брать.

Не доводите дело до шизофрении, находите места, где эти вспышки крупные, наиболее очевидны и находятся вне зоны стоимости.

Все в совокупности дает нам 4 определенных уровня, которые говорят о некоем интересе игроков к эти ценам.

Пример вспышки объёма.

Хороший пример как это работает.

Есть вспышка объема, рынок, практически, тик в тик бьет в нее и отпрыгивает.

Конечно, мы используем данные уровни в контексте, по фону и с подтверждением. Нельзя применять на пустом графике и в касание. Ждите подтверждения, что на данной области действительно находится интерес игроков.

Правильная торговля объемных уровней

Что бы правильно торговать объёмные уровни, вначале – делаем анализ. В данном примере ниже, понимаем, что в приоритете – покупки, ждем отката к объемным уровням и реакции на них.

При подходе цены к уровням, необязательно тик в тик, мы должны увидеть вспышки вертикального объема.

Обратите внимание, вспышка была на подходе, что очень примечательно. Важно увидеть увеличение объема рядом с объемным уровнем. Под уровнем подразумеваем, в любом случае, диапазон цен, на горизонтальных объемах вы также будете наблюдать диапазон. После того как произошла вспышка объема при подходе к уровню, следом должно быть торможение.

Совет! Всегда ожидайте замедления, торможение у важных ключевых точек. Именно они показывают интерес игроков сдерживать цену, не допуская её дальнейшего падения или роста.

Если отбросить терминологию и составить паттерн, то вам нужно увидеть, как рынок сжался в некую пружину, т. е. волатильность снизилась, вплоть до появления штрихов, постоял и разжался в обратную сторону.

Самое главное в тесте объёмных уровней.

Идеально если будут свечи такого плана.

Самое главное – повышенный объем – это будет подтверждать интерес участников к данной области.

Иными словами. Видите сжатие, хвосты и объем? – это сигнал для вас совершить сделку. Дождитесь подтверждения – движения рынка в вашу сторону и только после заходите.

Данный метод, про который сейчас рассказываю, шикарно работает на таймфреймах от М5 до Н4. На дневках, недельках, месячных работает плохо, а на ниже М5 слишком много таких ситуаций, вы просто запутаетесь.

Попробуйте, поэкспериментируйте, посмотрите, как на вашем инструменте это работает.

Пример работы объёмных уровней.

Обратите внимание, что несмотря на хороший первый вход, в дальнейшем, по части позиции вы бы вышли по СТОПу, без этого в трейдинге никак.

Объемный уровень или ценовой?

Чаще всего трейдеры применяют методы объёмных уровней, вместо ценовых уровней. Однако, иногда, трейдеры применяют и ценовые уровни и объёмные. Когда вы делаете подобным образом, в большинстве случаев они будут совпадать.

Важно помнить. Одновременное использование ценовых и объемных уровней приведет вас к путанице. В своё время, автор данной статьи месяцами не мог понять, где входить в сделке, путаясь в уровнях. Пожалуйста, не повторяйте мои ошибки.

Используйте что-то одно: ценовые или объемные уровни.

В противном случае ваш график будет напоминать линейную бумагу.

Все мои самые прибыльные сделки внутри дня были сделаны именно по объемным уровням.

Выводы

Объемные уровни – это верхняя и нижняя граница зоны стоимости, самый крупный объем, а также вспышки (плотности) таких объемов вне зоны стоимости.

Не торгуем в касание. Ждем сигнал: рынок сжался, вертикальный объем увеличился на подходе к уровню, возможно, появились хвосты. Всегда ждем подтверждения – движения в нашу сторону после сигнала. Фактически, берем разворот у уровня.

Работает в диапазоне от М5 до Н4

Ничего точного нет, поэтому под каждым уровнем подразумеваем наличие ценовой области/зоны. Размер области примерно 1 диапазон хода средней свечи.