В этой статье мы постараемся ответить на вопрос – что такое профиль объёма, как его можно использоваться и на какие участки рынка грамотно его накладывать.
Проблематика ценовых уровней
Что бы объяснить эту тему, надо зайти немного издалека. Большинство трейдеров выставляют ценовые уровни примерно так, как у меня на графике
Они неплохо работают, это правда. Однако, сейчас часто говорят, что ценовые уровни перестали работать, мол изменились рыночные алгоритмы. Это бредятина. Подписывайтесь на мою на рассылку, получайте бесплатную лекцию “как правильно строить уровни” – и вы удивитесь! Они у вас заработают!
Основная причина, почему уровни не работают – их огромное количество. Начинающий выставляет огромное количество уровней, в которых запутается, в итоге ему кажется, что уровни не работают.
Не стоит забывать также про то, что, чем больше уровней, тем выше вероятность провести их неправильно, следовательно, никакой реакции рынка на них не последует.
Нам, как трейдерам, необходимо искать точки максимальной ликвидности. Посмотрите мою лекцию о механике рынка, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. Дело в том, что если рынок подойдет к какому-то уровню, то это не означает, что мы тут же будем отпрыгивать от него, но, если его видит максимальное количество трейдеров, значит в некой области рядом с ним они будут массово принимать торговые решения.
Кто-то будет закрывать свои продажи, кто-то покупать в отскок, кто-то инвестировать и т.д.
Важно понять, что там была некая большая база, где участники рынка массово принимали торговые решения.
Профиль объёма
При наложении профиля объема мы видим, где прошло максимальное количество объема по ценам.
Обратите внимание, что данный индикатор показывает количество объема, которое уже исполнилось и по какой цене, он не предсказывает будущее.
Val / Lah / Poc
В объемном профиле есть три важные точки:
- VAH – Value Area High – верхняя граница зоны стоимости.
- VAL – Value Area Low – нижняя граница зоны стоимости.
- POC – Point Of Control – максимальный объем в данной зоне стоимости.
Зона стоимости – диапазон цен, где прошло 70% объема на данном участке рынка
Участники рынка: трейдеры и крупные игроки ищут места с максимальной ликвидностью. Крупному игроку они необходимы, чтобы загружать или выгружать свою позицию. Трейдерам, чтобы присоединиться к крупняку и совершить сделку в ту же сторону.
Защита позиции крупным игроком.
Мы предполагаем, что если по какой-то цене проходит максимальное количество объема, т. е. кто-то совершил большую сделку на рынке, то, в дальнейшем, он будет либо защищать свою позицию, либо дозагружать ее.
Для нас совершенно неважно кто там был, важно, что при подходе к данному уровню мы будем принимать торговое решение. В данном примере на продажу.
Тоже самое относится к VAH и VAL
Внимание! Все сделки делаются не в касание.
В касание торгуют только те, кто хочет слить свой депозит.
При подходе к данным уровням вы ожидаете свой сигнал.
Вспышки объёма в профиле объёма.
Трейдеры, кто использует маркет профиль и торгует VSA анализ, ожидают так же вспышки вертикального объема при подходе к VAH, VAL, POC. Разумеется, сделав предварительный анализ и ожидая сигнала по фону.
Вся логика торговли ценовых уровней применяется здесь.
Правильное наложение профиля объёмов
Место и логика
Важно запомнить, что его нужно привязывать к конкретному месту и логике. Если бросите профиль рынка на случайный участок рынка, то получите случайный результат.
Так делать нельзя.
Мертвые объёмы
При использовании маркет профиля мы предполагаем, что кто-то заходил в инструмент по определенной цене, но не всегда это так.
В рынке есть такое понятие как мертвые объемы – это те, которые сформированы СТОП приказами.
В данном случае, можно утверждать, что маркет профиль показывает всех тех трейдеров, которые продавали ранее и, на данный момент, их отстопило. Следовательно, они вышли из рынка, объем здесь мертвый и, скорее всего, в будущем, никак не повлияет на рынок.
Профиль объема не стоит накладывать на всплески цен, т. к. чаще всего они сформированы СТОП приказами.
В сущности, профиль объёма должен найти точку максимального интереса со стороны трейдеров, или крупного игрока. Стоп-приказы образуют объём, но не показывают интерес трейдеров к данной точке.
Варианты привязки профиля объёма.
Профиль объёма предыдущего дня.
Профиль объёма можно “привязать” к предыдущему дню. Примеры.
Обратите внимание на то, как точка POC давала хорошие отскоки. В качестве точек, где мы можем брать отскок, мы можем использовать не только POC. Так же можно использовать Val / Lah и самый крупный объём. По сути, данные точки и являются объёмными уровнями.
Конечно, не без СТОПов, без этого никак в трейдинге.
Профиль рынка предыдущей недели.
Вы можете наложить маркет профиль на предыдущую неделю.
Здесь аналогично, как и в профиле, который накладываем на день.
Закономерности и принципы профиля объёмов.
Чем больше берем данных для профиля объема, тем большее количество участников мы задействуем. – Это важно. Ведь мы пытаемся найти точку с максимальным интересом для трейдеров.
Уровень, где приняли решения тысячи трейдеров, будет более важен, чем там, где решение принимали сотни. Конечно, в рамках разумного. Если 1 человек принял решение со счётом 300 миллионов, конечно, он сильно повлияет на рынок.
Профиль объема — это не Грааль, без понимания механики рынка, структуры движения цены, вы в этом просто утоните.
Некоторые трейдеры ставят уровни с недели и не удаляют на протяжении долгого времени, считая, что если они там были, то будут и в дальнейшем. Мной замечено, что, в среднем, данные уровни работают месяц, максимум два.
Видео-уроки артёма Звёздина
VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.
Привязка профиля объёмов к предыдущему месяцу.
Принцип построения аналогичен предыдущим, только маркет профиль накладывается на предыдущий месяц.
Многие утверждают, что чем с большего таймфрейма приходит уровень, тем лучше он отрабатывается. Соглашусь, это действительно так, только не вдавайтесь в паранойю.
Общий посыл в том, что есть некие трейдеры, они приняли решение, образовался объем, это повлияло на рынок. Разумеется, если трейдеры массово принимали решение целый месяц – это повлияет сильнее, чем решения, который принимались внутри дня.
Привязка профиля объёма к конкретным движениям
Как вы помните, отдельные всплески лучше не использовать и не накладывать на них маркет профиль. Мы делаем проще. Мы выделяем места, где находимся в некоем срединном диапазоне.
По большому счету возврат к среднему и срединный диапазон хорошо работают в трейдинге.
Нас будут интересовать места, где цена двигается более-менее понятно, без резких волатильных всплесков.
Кстати! Знали ли вы, что время суток влияет на волатильность? Читайте об этом в нашем переводе статьи знаменитого американского трейдера.
Вспышки движения цены чаще всего сформированы СТОПами, следовательно, объем в них, скорее всего, никак не повлияет на цену в будущем.
Как вариант, вы можете выделить некое глобальное движение, чтобы увидеть максимальную концентрацию игроков в нем.
Фактически, мы накладываем профиль объёмов там, где стараемся найти интерес игроков. Это либо рыночные фазы, либо конкретные временные промежутки.
Примеры накладывания профиля объёмов.
Для лучшего понимания, что это работает и довольно неплохо работает, приведу вам пример:
В видео, которое было выложено на канал Умный-инвестор на youtube 26 августа 2019, я предлагал подписчикам записать и посмотреть, как, в дальнейшем, эти уровни отработают.
Данная статья выходит гораздо позже, почти через год, вот дальнейшее движение:
Логика профиля рынка.
Для лучшего понимания логики глобальных движений вспомните, что на рынке есть две фазы: накопления и распределения
Если мы знаем, что в какой-то фазе у нас была максимальная концентрация игроков, то это значит, что в данном движении именно это точка значима для рынка. В этой конкретной точке мы ожидаем какой-то реакции рынка: ретеста, пробоя, отбоя и т.д. и ждем сигнал для принятия торгового решения.
Находите усредненные места, там, где было нормальное поведение цены, не сформированное СТОПами или новостями, накладывайте профиль объема, и вы будете поражены, насколько это хорошо работает.
Что вы думаете по поводу статьи
«На какие участки накладывать профиль объёма»?