Отбой или пробой – Грандиозное исследование

В данной статье будет рассмотрено грандиозное исследование — «Отбой или пробой» уровня. Данный проект основан на статистике, собранной и отсортированной лично мной, и моим учеником. Где задача состояла в том, чтобы ответить на один из фундаментальнейших вопросов.

Что выгоднее торговать — пробой или отбой уровня? И насколько велика вероятность, одного и другого сценария? Исследование заняло 1,5 месяца. Проводилось специально настроенным алгоритмом. А подлинные статистические данные, брались за последние 2 года.

В процессе работы мы обнаружили, что для каждого рынка, всё происходит по-разному. Поэтому, отдельно рассмотрели ММВБ, Форекс и Крипторынок. Результаты меня потрясли! Я получил подтверждение своего мнения, что у каждого рынка или инструмента, есть своё поведение или, если можно так выразиться, «Душа».

Вводные параметры алгоритма на отбой и пробой уровня

Алгоритм брал массив статистических данных, выставлял уровни и анализировал поведение цены около уровня. Где за пробой мы считали удар в уровень, и продолжение движения цены, в определённом количестве времени. То есть, 5-6 диапазонов среднего хода свечи.

Например, если свеча идёт в среднем 10 пунктов. Значит при проходе уровня, цена должна сделать ещё плюс 50-60 пунктов для того, чтобы алгоритм посчитал это за пробой. Здесь не учитывались такие сценарии: Инструмент пробил уровень. Затем прошёл некоторое движение дальше. И начал консолидироваться над/под уровнем, а только потом пошёл дальше.

Нам было важно, чтобы цена прошла заданный параметр в 5-6 диапазонов свечей, в определённое время. Если вы возьметесь сделать анализ пробоя с консолидацией то, полагаю, получите интересные результаты. Тогда как за отбой, мы считали удар в уровень, возможно, с заходом за уровень на 1-2 диапазона. И отход в обратную сторону, на 5-6 диапазонов хода свечи.

Отбой и пробой — общие результаты вводных параметров

Многие трейдеры утверждают, дескать нужно торговать отбой, другие, что пробой. Наша исследовательская работа, в какой-то мере отвечает на данный вопрос по разным рынкам. Однако те мнения, что я слышал, говорят так:

• Рынок FOREX — отбой

• Крипторынок — пробой

• Фондовый рынок — 50/50

Обратите внимание, что для рынка Форекс, сделана пометка «примерно». Дело в том, что при прогоне одного и того же участка статистических данных. Мы получали немного разные значения, с незначительной погрешностью в 1% у диапазона 50%. 

Отбой или пробой — промежуточный вывод по общей статистике 

Рынок Форекс вероятно, более эффективный и учитывает (отрабатывает ценой), практически все параметры, влияющие на него. Следовательно, его в равной степени, можно торговать и пробой, и отбой от уровня.

Российский фондовый рынок, менее эффективный. И здесь периодически возникают перекосы, в ту или иную сторону. Но в обоих случаях, это говорит о намерении покупателей и продавцов, совершать сделки в одну из сторон. Поэтому инструмент захватывает все новые цены, что указывает на пробой уровня.

Так как мы использовали заданные параметры алгоритма, для очень волатильного крипторынка. То наш робот просто не учитывал эти ситуации. Такие сценарии нужно отслеживать только вручную. Что не стояло целью в данном исследовании. Однако полученные проценты показывают, что приоритетнее на крипторынке, всё-таки торговать пробой.

Таймфреймы в исследовании отбоя и пробоя

На основании полученных данных, мы решили добавить разбивку по различным таймфреймам. Несмотря на кажущуюся простоту этого действия, оно заняло наибольшее количество времени. Но результат коллеги, того точно стоил!

Рынок FOREX

Здесь прослеживается явная закономерность — чем выше ваш таймфрейм, тем больше вероятность отбоя от уровня. Если вы торгуете средне или долгосрочно, то приоритетнее использовать стратегии отбоя от уровня. При внутридневной торговле рассматривайте пробой в своей системе.

Учитывайте тот же нюанс, который был указан в общем выводе по рынку Форекс — есть небольшая погрешность при анализе данных этого рынка. Она не влияет на общую динамику, если бы показатели сильно разнились, это было б учтено.

Российский фондовый рынок

Обратите внимание на очень интересный перекос, при тесте «отбой/пробой» на фондовом рынке: При торговле на таймфреймах от М5 до Н1, вероятность пробоя или отбоя примерно равна. Тогда как на других таймфреймах, вероятнее пробой!

У меня нет ответа с чем это связано, но это статистический факт! Сухой язык цифр, против которого не «попрёшь». Если вы торгуете на таймфреймах ниже М5, или как-то позиционно. То скорее всего, уровни будут пробиваться. 

Крипторынок

На крипторынке, так же присутствует небольшая погрешность, при прогоне одних и тех же данных. Которая опять-таки, никак не влияет на общую закономерность. Как вы можете видеть, чем выше таймфрейм, тем выше вероятность отбоя от уровня. Но здесь есть явный перекос в сторону пробоя. Связано это всё, конечно с высокой волатильностью рынка криптоактивов.

Отбой и пробой с учётом тренда

Углубляясь дальше, мы подумали: Что если во всю выборку, подключить тренд? Как изменится ситуация, с распределением пробой или отбой уровня в тренде? Тренд определяли по двум скользящим средним (периоды 55 и 144, взяты из числового ряда Фибоначчи, потому что все их используют), и по их пересечению.

Обязательно уточню, что на данный момент не существует индикатора, который с большой долей вероятности показывал бы смену тренда. Все индикаторы запаздывают и, в связи с этим, есть неточности. Приведённые далее цифры имеют влияние данной неточности. Например:

Есть участок рынка с явным трендом, скользящие следуют за ним. Далее тренд меняется, и эти данные просто не учитываются. Вопреки ситуаций, которые бы повлияли на конечный результат. Для всех рынков мы собирали только пробои, и смотрели через 1 таймфрейм. То есть, один был фоновым, другой использовали как рабочий. В нашем примере брали таймфреймы Н1 и Н3.

Российский фондовый рынок

Если на фоновом таймфрейме есть восходящий тренд, то рынок с большой неохотой пробивает уровни. Иная ситуация при падающем движении на вышестоящем графике. На нижестоящем, с высокой долей вероятности, уровень будет пробит. В целом, данный результат подтверждает популярное мнение, что рынок очень долго растёт и быстро падает.

Рынок FOREX

По большому счёту, на рынке Форекс мы снова приходим к примерному распределению «50/50», между пробоем и отбоем. Где тренд на вышестоящем таймфрейме, не имеет особого влияния на нижестоящий масштаб.

Крипторынок

Как вы можете заметить, на представленной схеме, при нисходящем движении вышестоящего таймфрейма. Инструмент с огромной охотой, будет пробивать уровни на рабочем графике. Таковы результаты для рынка криптовалют.

Коробки или флэтовое накопление в тесте «отбой или пробой»

Следующая ситуация, которую хотел разобрать в рамках данного исследования, отображена на картинке ниже. Данный паттерн работал ещё в 60-х годах, и работает сегодня. И с этим нельзя поспорить. Имея наш алгоритм и статистические данные, я хотел проверить, что скажут цифры.

То есть, стояла задача проверить, нет ли здесь заблуждения или самообмана, о данной формации? Мы задали параметры, чтобы робот искал данные ситуации. Но так как на рынке очень редко происходят чистые формации и, зачастую, выглядят примерно так:

Мы добавили допуски на ложные выносы, проколы и захват стопов. Называть можно как угодно, но их необходимо учитывать. Иначе большие участки будут исключаться. Дополнительно мы столкнулись с тем, что после выхода инструмента из данной коробочки, и последующего отката к ней. Цена могла снова зайти внутрь формации, и только потом продолжить изначальное движение. Поэтому здесь, нам пришлось внести допуск до 50%, на обратное движение внутрь коробочки.

В итоге, алгоритм искал формации, как на этом рисунке. А результат оказался, примерно 50/50. Есть небольшой перекос в сторону продолжения движения, но он незначительный. И в рамках погрешности, да ещё и с учётом всех созданных допусков, погрешность получилась минимальная.

Тобой или пробой в коробочках и тренде 

По мере исследования, возник ещё один вопрос: Что будет, если добавить тренд вышестоящего таймфрейма? В своё время меня учили, что цена двигается в сторону вышестоящего графика. Этому же, я учу и своих учеников, в моём шикарном обучении: «Торговать нужно в сторону фона»! Мы добавили такое же определение тренда, что использовали ранее, и результаты нас просто шокировали. Анализировали только Российский фондовый рынок.

Обратите внимание, что теперь возник перекос в сторону продолжения движения, именно при выходе из данной коробочки, и откате к ней. Особенно, если она расторговывается против вышестоящего таймфрейма. Данные результаты в корне отличаются от тех, которые были получены без использования вышестоящего таймфрейма.

Могу только предположить, что это связано с методом определения тренда. Тем не менее, цифры говорят о том, что инструмент с большей вероятностью, продолжит движение при выходе из такой коробочки, против вышестоящего графика. Связываю это только с тем, что в данном флэте, идёт некое накопление объёма. Которое может быть использовано, для загрузки крупным игроком, для дальнейшей расторговки против толпы.

Дополнительные идеи по исследованию «отбой или пробой», и пути их развития

Определить величины коробок и их взаимосвязь с дальнейшим движением

Если вы программист и можете собирать статистику, то вот несколько направлений, куда можно и нужно двигаться: Определить величины коробок и их взаимосвязь с дальнейшим движением. То есть, определить, есть ли связь между волатильностью и временем? В нашем же исследовании, мы брали все возможные коробки, любые вариации по времени и ходу цены.

Разбить флэты по волатильности и длительности

Нужно сделать разбивку по волатильности и длительности. Затем найти взаимосвязь с трендами. Возможно, более волатильные флеты, расторговываются против тренда. А менее волатильные, идут по тренду?! Возможно, очень длительный микрофлэт торгуется против тренда, а волатильный, но короткий, двигается в сторону вышестоящего графика?!

Определить дальнейшее движение в зависимости от перекоса спроса и предложения

Здесь необходимо подключить объёмы и проверить их взаимосвязь с пробоем. Если мы двигаемся наверх, есть ли доминирование бычьего объёма, над медвежьим, и наоборот. Можно подключить Дельту, ОИ и BigTrades. Обязательно проверить вместе с трендами.

Определить отбой или пробой по уровню открытию рынка

Здесь имеется в виду, что алгоритм строил ценовые уровни, но не учитывал уровень открытия рынка. А открытие рынка, как вы понимаете, является очень сильным «движком». 

Сделать поправку на дивидендные движения на фондовом рынке

Очень велика вероятность, что движения, связанные с дивидендами, искажают статистику. Нужно собрать данные и убрать из них участки. Которые происходили за 2 недели, до дивидендной отсечки. А также, и 2 недели спустя дивидендные отсечки.

Определять пробой уровня с вышестоящего таймфрейма

В этом исследовании мы определяли пробои и отбои уровней на рабочем таймфрейме. В нашем случае, это был масштаб Н1. Но необходимо понять, как будет отрабатываться уровень, который пришёл с вышестоящего таймфрейма. Как вариант, нужно посмотреть отработку с «дневок» или Н4.

Итоговый результат грандиозного исследования «Отбой или пробой»

Мы постарались ответить на вопрос, «как торговать отбой или пробой уровня?». Сделали разбивку по рынкам и таймфреймам. Здесь был использован сухой язык цифр. Теперь вы можете оперировать фактами, а не кто-то где-то там сказал, что, что-то работает, а что-то нет. Краткий вывод по каждому рынку и таймфрейму, вы можете найти в соответствующей главе.