Торговая система – анализ и разбор

Привет господа! Наш с вами общий коллега, прислал мне материал на анализ: Торговая система ФОРЕКС. С его слов, в ней есть проблемы с сигналами. Эта тема мне стала интересна. А посему, я решил обозреть данную тематику, и присланную мне торговую систему.

Торговая система – описание рынка

Здесь человек делит всё на несколько разделов. Я же разберу его систему, на отдельные элементы. А затем, где будет что добавить, поправить или опровергнуть, я буду писать комментарии.

Мани менеджмент

Сразу отмечу, что достаточно разумно часть прибыли, выводить. Данной торговая система, подразумевается вывод 80% от прибыли. Человек не занимается самообманом и понимает, что может натворить какую-нибудь дичь на рынке. Поэтому использует два счёта; один для торговли, другой для накопления.

Депозит для торговли, используется в размере 200$. Вследствие чего, будут повышенные риски. Что и подразумевает эта торговая система. Имейте в виду, что чем меньше сумму вы заводите на счёт, тем больше будут ваши риски в процентах от депозита!

Также, данная торговая система, предусматривается торговлю, объёмом 0,03 лота на рынке Форекс. А также, фиксация прибыли частями. Здесь человек прописал для себя ситуации, при которых он будет выходить частями. На мой профессиональный взгляд, это очень правильный подход…

…Именно этому я и учу в своей образовательной программе. Но, по правде говоря, не у всех новичков получается выходить дробно. Если вы в своей торговле понимаете, что начинаете сливать по этому моменту. То банально выходите всем объёмом. Наберёте больше опыта, будете выходить по фэн-шую — частями. Приведу пример зачем так делать:

Так, например, один мой ученик, взял небольшое движение. И обратите внимание, сколько после этого, рынок ещё прошёл. Вы только вдумайтесь в количество пунктов! Именно поэтому, я и настаиваю, что нужно выходить дробно!

Психология в рынке

Особо важный момент — следить и анализировать то, как именно вы заработали. Многие люди больше внимания уделяют ошибкам. На мой взгляд, это не совсем верно. Проделывать работу над ошибками надо, но в этом можно утонуть. Так как это вы будете делать, бесконечно. Поскольку:

«Потерять можно как угодно, а заработать только одинаково»!

Система и пример толпы

Меня очень смущает этот пример, поскольку всегда важно смотреть контекст. Ведь любая система, этого требует. Здесь утверждается, что данный уровень из поддержки, стал сопротивлением. Но конкретно в этом скриншоте, этого не видно. Также скорее всего, рынок вообще не видел данный уровень. Для понимания всего контекста, найду ситуацию на графике:

Как и ожидалось, это очень спорный момент. Не понятно, что имел в виду автор торговой системы, где поддержка становится сопротивлением? Возможно, здесь перепутаны понятия, и должно быть наоборот. То есть, сопротивление стало поддержкой. Но с этим так же, нельзя согласиться полностью.

Разберём ситуацию в целом

Остановку цены на падении без подтверждения, никак нельзя считать за уровень, которые есть на данном участке графика. Уровни, которые образованы отскоками на падении, лучше не берите. В ситуациях, когда рынок подходит к уровню «запильно», указывает на доминирующую сторону покупателей. И скорее всего, здесь будет пробой.

Особенно, если ранее было сильное движение вниз. В целом, запильное движение вверх, после сильного падения, больше говорит о развороте, чем о продолжении движения вниз. Здесь ярким примером, может выступать сильное падение рынка 2014 года. 

Пример крупного игрока

В данной ситуации, также не учтён контекст. Крупный игрок не берётся с одной-двух свечей с хвостами. Он не заходит по свечке и не выходит по ней же. Система крупного игрока так не работает. Крупный игрок обладает большим капиталом, и в этом заключается его главная неэффективность. То есть, он не может быстро зайти в рынок и быстро выйти. 

Утверждать, что в данной ситуации, после резкого падения, пришёл крупный игрок. И начал резко защищать какое-то пустое пространство, не совсем верно. Если рассматривать ситуацию в целом, то не верным будет утверждение:

«Если этот «уровень» не удержат, то будет резкое падение»…

Обратите внимание на все предыдущее движения, по большому счету, уже всех покупателей давно «отСТОПило». По этому поводу, я рекомендую вам прочитать книгу «Конспирология технического анализа», А. Всемирнова. Она поможет вам лучше взглянуть, на теорию крупного игрока! 

Тренды

Автор данной торговой системы, абсолютно правильно рассказывает про тренды. Приводит хорошие примеры и посмотрите, его скриншоты в торговой системе — они не совсем полные. Здесь я добавлю несколько моментов, к описанию фаз трендов.

Завершение тренда, также характеризуется и глубокими, зачастую более 50%, коррекционными откатами. На данный момент, я большой сторонник 50% отката, так называемой средней цены.

В конце концов, вся наша вселенная, в ней события и явления, стремятся к серединному диапазону в 50%! 

При любой тенденции, всегда есть 50% этого движения. Если цена останавливается на откате до 50%, то это больше говорит о продолжении движения. Если же откат составляет более 50%, то это уже говорит, об остановке или развороте тренда.

Сценарии завершения трендов

Кульминация

В данном примере, что представлен на этом снимке, нет кульминации. Здесь скорее присутствует какой-то новостной импульс. Однако точно утверждать не берусь. По большому счёту, нет особого смысла выискивать кульминацию на графике. Главное, это увидеть ускорение цены, в уже имеющемся тренде.

Обратите внимание, как до этого цена двигались вниз, а потом пошла с резким ускорением. Обычно, такие движения создаются для того, чтобы заманить определённых трейдеров, для дальнейшего движения на их СТОПах.

Переход во флэт по 3-м точкам

Нельзя утверждать, что тренд всегда завершится переходом во флэт. Он может и плавно замедляться, а затем и постепенно развернуться. И в этом движении, может не быть очевидного флэта!

В этом же разделе автор утверждает, что на рынке Форекс характерны ложные выносы за границы флэта. Таким образом, крупные участники набирают свои позиции. Добавлю, что это есть на любом рынке, и это действительно так.

В действительности, для торговой системы здесь, не совсем удачный пример флэта, с набором позиции крупного игрока. С вашего позволения, я приведу свой пример:

Как вы можете заметить, здесь есть ложные выносы и шпильки с повышенным объёмом. Именно так крупные игроки, забирают позиции трейдеров за счёт их СТОПов.

Торговая система – Флэт

Определение флэта выглядит не всегда так, как это написано в данном визуальном руководстве. Однако здесь правильно описано, что если диапазон флэта небольшой, то нужно использовать только верхнюю и нижнюю границу.

А если флэт достаточно большой, то для ордеров, можно использовать ещё и примерно середину коридора. Автор своим скриншотом показывает и описывает, что в больших флэтах есть тренды, флэты и микрофлэты. 

В какую сторону торговать во флэте?

Здесь тоже всё правильно описано, если интерпретировать Price Action анализ. в VSA же методике, мы будем рассматривать доминирующую сторону. Например, если движение вверх сопровождается объёмами, а движения вниз отсутствует. То вероятнее всего, будет движение вверх.

Далее в торговой системе автора, идёт описание входов и выходов при торговле во флэте. Фактически со всем, что там описано, я с ним согласен. Поэтому, просто прочитайте об этом, в самой торговой системе, которую вы скачали…

Любая торговая система подразумевает уровни поддержки и сопротивления

В целом, здесь всё правильно, но хочется добавить — Значимым уровнем также, можно считать и тот уровень, вокруг которого цена «пляшет». 

Торговая система – сигналы

Далее в торговой системе, идёт пресловутое описание по множеству, не совсем значимых разделах. Которые скорее, можно отнести к индивидуальности трейдера, как к физиологическому индивидууму. Что же касается сигналов по торговой системе, то здесь я дам комментарии по каждому приведённому сигналу.

Сигнал 1

Данный момент, явно вырван из контекста. Поэтому считать его за хороший сигнал, я не рекомендую. Взгляните сами друзья, здесь нет особого увеличения объёма, который указывал бы нам, на интерес контрагентов.

Сигнал 2

Достаточно неплохой сигнал: здесь есть объём, есть большая шпилька, и он не вырван из контекста. Обратите внимание, что при дальнейшем движении, есть хвосты вниз с повышенным объёмом. Что также говорит, о некой силе, которая сдерживает инструмент.

Сигнал 3

Нормальный сигнал —можно использовать!

Сигнал 4

Да, всё верно. В торговле, в реальном времени, меня бы смутили свечи с хвостами вниз, поэтому заходил бы чуть позже — после подтверждения.

После сигнала всегда нужно ждать подтверждения!

В целом, не вижу проблем с сигналами. Они есть, и даже достаточно неплохие. Их можно использовать все, кроме первого. Но здесь я не увидел очень важного момента. То есть, автору необходимо прописать в торговой системе, когда конкретно входить. На истории всегда всё предельно ясно. А в режиме реального времени, нужно иметь чёткую точку для входа.

Авторская торговая система – подытог

Подытоживая — торговая система рабочая! Но зарабатывать по ней, вряд ли получится. Однако отмечу, что сливать по ней, вы точно не будете. Если у вас её нет, то эта торговая система, подойдёт в роли образца.

Разберите, где какие блоки и разделы должны быть. И вообще, в какой последовательности, и как всё должно выглядеть в целом. Вставите свои скриншоты и описания. Подгоните под себя что понимаете, и на выходе вы получите инструмент, с которым уже можно работать дальше!