Стоповый объём – самое важное в VSA

Хочу сразу обратить ваше внимание, что знания про стоповый объём, представленные в этом материале, это неотделимая часть практики. Не воспринимайте меня, как гуру рынков, раввина или мессию — проверяйте всё мной сказанное, на своём активе. Уважаемые коллеги инвест-трейдеры, здравствуйте!

Предупреждаю, что тема достаточно серьёзная и сложная, но! Если вы освоите данный принцип, то это будет вам хорошим подспорьем в торговле на финансовых рынках. Также, рекомендую вам изучить лекцию «Механика рынка». Потому что, коллеги, я действительно боюсь, что я значит здесь распинаюсь, а вы без фундаментальных основ механики рынка прочли, и ничего не поняли…

Стоповый объём и таймфрейм

Вопреки распространённому мнению, что трейдер торгует рынок, а не таймфрейм, начнём мы с вами как раз-таки с выбора таймфрейма. Поскольку в этой теме значение таймфрейма, играет важнейшую роль. Всё то, о чём мы будем говорить далее, нужно искать на интервалах от М5 до Н1. Однако, если вы торгуете на рынке ФОРТС, то будьте повнимательнее с гэпами.

Обратите внимание, что весь объём на первом скриншоте таймфрейма D1, в целом равный. Видите, здесь всплески объёмов хоть и есть, но они скорее исключение из правил, нежели данность. На втором же снимке с масштабом М1 напротив, всплесков чрезмерно много, которые непременно будут вас путать. То есть, каждый импульс объёмного бара, вы будете воспринимать за сигнал по факту, им не являясь.

А вот здесь на таймфрейме М10 посмотрите, уже более понятная ситуация с объёмами. То есть, и их количество, и величина импульсных баров, всё говорит о их умеренности. Как видите я не соврал, что значение таймфрейма здесь, играет важную роль. Поэтому я и повторяю — если есть опыт, то торгуйте любой таймфрейм. Если же его недостаточно, то используйте интервал от М5 до Н4!

Стоп приказы участников биржи

Исходя из названия статьи понятно, что нас с вами в первую очередь, интересуют стоп приказы участников рынка. Логика здесь железобетонная, где люди выставляют стоп лосс, за ближайшими экстремумами. Выставляют их за тем, что может хоть как-то защитить их ограничивающие убытки ордера. И разумеется, выставляют их там, где ломается логика входа.

Безусловно, этим пользуется крупный игрок. Потому что для загрузки своих огромных позиций, ему катастрофически нужна ликвидность. А её больше всего там, где есть максимальная концентрация стоп приказов. То есть, за ближайшими экстремумами. Надеюсь, вы осведомлены, что стоп лосс при активации, является маркет ордером? Впрочем, это тема для другой лекции…

Если же отбросить интерес крупного игрока, и взять в расчёт только стоп приказы. А затем озадачиться вопросом: «что произойдёт, когда рынок захватит эти ордера стоп приказов»? То ответ будет напоминать о рыночной ситуации, которую я называю «лавиной стопов».

Стоп лосс, это ордер двигатель 

Понимаете, коллеги, все отдающие своим действиям отчёт трейдеры, выставляют свои стоп приказы за ближайшие экстремумы. Но не на одном ценовом уровне, а исходя из своей торговой системы, стратегии, алгоритма или подхода. То есть, кто-то ставит логический, а кто-то математический стоп. Кто-то фиксированный стоп приказ, а кто-то по Фибоначчи. В результате стоп’ы трейдеров, располагаются плотностями, в некоторых плоскостях. 

«При активации ценой ордера стоп лосс, он является маркет ордером, двигающим цену»!  

Если первоначальные стоп’ы срабатывают и их достаточно, чтобы зацепить следующие стоп ордера. То срабатывают и они, в свою очередь, активирующие следующие ордера. Такой процесс, как раз-таки напоминает сход лавины. Важно понимать, что количество стоп’ов, понятие не резиновое. И их количество всё равно, закончится. После чего, рынок попросту замрёт.

Вакуум

Теперь. Предположим, мы имеем некоторое направленное движение. Как вариант, нисходящий тренд, проиллюстрированный на 1-м скриншоте ниже. Так, если стоп’ов хватит, чтобы пробить первую плотность и некоторый вакуум, то сработают и следующие. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не закончатся. Но их количество не значительно, чтобы влиять на рынок глобально.

Поэтому, торгуя стоповый объём, мы всегда должны включать не только лобные доли. Но и мозжечок с извилинами, впрочем, как и всегда при торговле на рынке. Активированные стоп приказы трейдеров, мы можем идентифицировать по повышенным объёмам. Они не должны быть гипер аномальными. Как правило, всплески объёма будут умеренными:

Данный объём не аномальный, но в тоже время достаточно большой, чтобы ввести в заблуждение. Здесь тоже очень важно включить логику и понять, что же в первых 3-х областях, свидетельствует о выходе участников из рынка. Следственно, здесь мёртвый объём. А посему, в дальнейшем он будет слабо влиять на рынок. Зато в последней пробитой области стоп’ов, объём не обязательно будет пустым. Потому что цена подошла к накоплению, с которого началось первоначальное движение.

Стоповый объём, это топливо

Далее ориентируемся по ниже представленной схеме: Если следующий экстремум или область, где есть стоп’ы, слишком далеко. И вы понимаете, что цена не дойдёт до него. То рынок скорее всего, может потихоньку затухнуть. Этот не одномоментный процесс, вы будете наблюдать некоторое время, с переходом во флэт. И пока не появится нужное количество «топлива», ни о каком движении и речи быть не может.

Но как понять, будет ли движение дальше, при активации стоп’ов? Для определения этого, есть как минимум два параметра. Например, если мы прошли значение дневного ATR, то неразумно ожидать дальнейшего движения. В другом варианте, на 2-й плотности, стоповый объём должен быть равен первому, либо быть больше него. Если он будет меньше, то возможен разворот или боковик.

Примерно так это выглядит на схеме слева, и на скриншоте с гайдом справа. Здесь обратите внимание; как только рынок захватил новые стоп приказы, но стоповый объём там всё-таки меньше предыдущего. Тотчас происходит откат в противоположном направлении. Связано это с тем, что большинство крупных денег, ниже видят только отсутствие ликвидности!

Резюмируем

Рынок двигается от уровня к уровню, от объёма к объёму и от стоп’а к стоп’у. То есть, это канон такой, понимаете? Цена двигается в точку, где будут массово приниматься торговые решения участников торгов. Теперь, когда вы понимаете стоповый объём, вы можете подключить интерес крупного игрока. Вы будете потрясены, с какой лёгкостью вы будете различать дальнейшее продолжение движения, от предполагаемого разворота цены!