Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге?

Если бы меня попросили ответить, какой сигнал в теханализе безусловно входит в топ по своей мощи, я бы не раздумывая ответил: дивергенция и конвергенция. Дивергенция это та точка, которая возникает на изломах самых мощных и длинных трендов, и часто новый тренд после разворота на дивергенции продолжается годами.

Сегодня я рассмотрю понятия дивергенции и конвергенции, расскажу, что это такое, покажу как это выглядит на графике. Поехали!

Определение дивергенции и конвергенции

Название явления произошло от латинского «divergere», что означает «наблюдать расхождение». Весь смысл слова – в расхождении показаний технических индикаторов, и реального графика цены.

Дивергенции и конвергенции как правило, ищут на осцилляторах. Эти индикаторы наиболее удобны для поиска дивергенций, и сигналы очень легко обнаружить. Проще всего найти дивергенцию и конвергенцию на осцилляторе MACD. Чтобы долго не ходить вокруг да около, давайте я покажу, как выглядит медвежья дивергенция на индикаторе MACD:

Медвежья дивергенция появляется, когда есть два и более повышающихся максимума на графике цены, и одновременно наблюдаются два и более понижающихся максимума на индикаторе MACD. Давайте взглянем, как выглядит та же медвежья дивергенция в тот же момент времени на индикаторе RSI:

MACD и RSI – наиболее удобные осцилляторы для поиска дивергенций и конвергенций. Медвежий сигнал – точка входа для продаж. Теперь давайте посмотрим на сигнал бычьей дивергенции – разворотного паттерна на смену тренда восходящим движением:

Бычий «дивер» – шанс войти перед самым началом бычьего движения. Мы можем наблюдать понижение минимумов на графике одновременно с их повышением на индикаторе.

Итак, еще раз: сигнал дивергенции – это контр-трендовый сигнал, говорящий о возможной скорой смене тренда. Медвежья дивергенция говорит о смене тренда с бычьего на медвежий, а бычья – смене тенденции с нисходящей на восходящую. Медвежья дивергенция – понижение максимумов индикатора одновременно с повышением максимумов на графике, бычий сигнал зеркален: экстремумы графика понижаются, а экстремумы индикатора повышаются.

Конвергенция – ловим мощные тренды

Теперь давайте рассмотрим потенциально более мощный сигнал под названием конвергенция. Конвергенция – расхождение показаний индикатора и графика, которое говорит о продолжении существующей тенденции. Поскольку данный сигнал – трендовый, потенциально он более доходен и выгоден трейдеру.

Взглянем, как конвергенция выглядит на графике. Итак, бычья конвергенция перед вами:

Бычья конвергенция – это когда минимумы на восходящем тренде повышаются, а минимумы на индикаторе понижаются. Конвергенция является сильнейшим сигналом на продолжение текущего тренда. На скриншоте выше рассматривался сигнал на покупки.

Теперь разберем, как выглядит медвежья конвергенция. Вот график CHF/JPY с медвежьей конвергенцией на скорое продолжение нисходящего тренда:

Что означает дивергенция по объему?

Дивергенция по объему наблюдается тогда, когда экстремумы гистограммы объемов не совпадают с экстремумами графика. Вот как выглядит медвежья дивергенция по тиковым объемам, которая наблюдалась совсем недавно на валютной паре NZD/CAD:

На валютном рынке система работает худо-бедно. Идеально дивергенция по объемам будет работать в виде бычьей дивергенции с реальными биржевыми объемами на акциях. А вот собственно, пример как выглядит бычья дивергенция по объемам:

Видим, что объемы повышались в тот момент, когда экстремумы графика понижались. Сильный бычий сигнал, который вполне неплохо отработал в будущем.

Смотреть тиковые объемы – не панацея, поэтому будет лучше, если вы достанете индикаторы реальных объемов Чикагской биржи.

Дивергенция по дельте

Есть еще один вид дивергенции – дивергенция по кумулятивной дельте. Кумулятивная дельта – производная от объемов, показывающая чистую разницу объемов на продажи и объемов на покупки. Если кумулятивная дельта падает, в то время когда рынок растет – наблюдается медвежья дивергенция по дельте:

Потенциально данный сигнал является более мощным, чем простая дивергенция по цене. Но конечно, вам нужно знать реальные биржевые объемы – к примеру, объемы валютных фьючерсов с Чикагской биржи.

Конвергенция и дивергенция примеры и сигналы на вход

Давайте теперь рассмотрим, как входить по сигналу дивергенции в сделки. Итак, сделка от 22 января 2021 года, график евро-доллара, видим медвежью дивергенцию:

После идентификации сигнала входим в короткую позицию. Открываем сделку, стоп-лосс размещаем чуть выше максимума на графике, а тейк-профит ставим на линии предыдущего до дивергенции пересечения нуля.

Итоговый риск к прибыли составляет 1:5. А вот и результат сделки, тейк взят:

Надеюсь вам понятен механизм выставления тейка и стопа. Матожидание в сделке выходит очень даже неплохим. Взглянем на вход в дивергенцию по объемам, в короткие продажи:

Через некоторое время сделка закрывается по прибыли. Риск к прибыли при входах в дивергенции по объемам держится на уровне 1:2:

В целом, дивергенция является очень мощным сигналом технического анализа. Самое ценное в этом сигнале – высокое математическое ожидание. Бывают сделки, когда получается выжать риск к прибыли до 1:20. А показатель винрейта редко опускается ниже 25%. Владея знаниями о поиске дивергенции, вы вполне сможете создать на основе этих знаний свою успешную торговую систему.

Но помните – это далеко не Грааль. Иметь винрейт по дивергенциям выше 65% – большая удача и редкость. Поэтому при реальной живой торговле не стоит заигрывать с объемами сделок и риском.

И еще кое-что: дивергенции много лучше работают на старших таймфреймах. Если хотите торговать по дивергенциям более надежно и предсказуемо, то лучше переходите на ТФ от четырех часов и выше. Эта система не терпит скальпинга, на младших графиках наблюдается много рыночного шума, и ложных сигналов. Поэтому запаситесь терпением для среднесрочной торговли, если вас заинтриговала торговля по дивергенциям.