Что такое ликвидность Смарт Мани? Неважно, насколько долго вы занимаетесь торговлей. Вы все давно должны знать понятие ликвидности рынка, и должны понимать ликвидность своего финансового инструмента. Нужно понимать, что ликвидность Биткоина и ликвидность какого-нибудь токена вроде ELONA MASK, сильно разнятся. Или что ликвидность EUR/USD будет намного крупнее чем какой-нибудь пары вроде белорусского зайчика к доллару. Или акции условного GAZP против акций Обувь России, и так далее. Низкая ликвидность рынка – это невозможность открытия крупной позиции в любую из сторон. Точнее, позицию открыть можно – но будет огромное проскальзывание при работе рыночным ордером, или же частичное заполнение заявки при работе отложенным ордером.
Ликвидность – это главный показатель рынка, который делает его таким, каким мы его знаем. Чтобы рынок был ликвидным, в нем должно быть много продавцов и покупателей в моменте. Чем больше покупателей и продавцов – тем выше наполненность рынка ликвидностью.
Ликвид-хантинг, или охота на ликвидность – регулярно практикуется крупными игроками для того чтобы забрать активы из так называемых слабых рук.
Для чего это вообще делается? Крупному участнику рынка жизненно необходимо скопление ликвидности для реализации или открытия своих торговых позиций. Чтобы понять, что чувствует крупный игрок на рынке – можете найти какой-нибудь никчемный щиткоин на PancakeSwap, и попытаться купить его даже на 100 долларов. Вот увидите, что вас «размажет» по стакану, ваша итоговая цена покупки будет отличаться от выставленной вами цены на 15-30%. В то же время на ликвидных рынках мы такого наблюдать не будем. А вот чтобы купить условный щиткоин на 100 долларов и не потерять при этом – вам придется изобретать ухирщения вроде захвата ликвидности или же ложного пробоя.
Ликвидность для новичка - зачастую темный лес. Разбираться в этом всем мы учим на нашем курсе по СмартМани. Курс создан трейдерами с 15-летним опытом, и протестирован на собственных деньгах.
Ликвидность Смарт Мани
Ликвидность любого рынка влияет на то, как формируется цена. В первую очередь охотятся за ликвидностью крупные игроки вроде банков, фондов, их называют куклами, крупняком – неважно. Иногда ликвидность может понадобиться также и самому маркет-мейкеру, если он загрузил крупную позицию в одну из сторон.
Ликвидность в Смарт Мани – это уровни цен, где у нас есть много отложенных, лимитных и стопов ордеров, а также уровней ликвидации или стоп-приказов. Стоп-лоссы толпы – это обратные сделки на фиксацию убытка, каждый трейдер знает, что такое стоп-лосс.
Все крупные участники рынка знают, где расположены скопления стопов, это основа для их торговли, поскольку им нужна ликвидность для набора позиций. И это не какие-то выдумки или сказки. Вот так выглядит торговый терминал для хэдж-фондов, здесь вы можете видеть скопления стоп-лоссов толпы. Именно на этой ликвидности крупный игрок чаще всего исполнит свою позицию:
Захват ликвидности против тренда
Чем крупнее зона ликвидности, тем выше шанс того, что крупные деньги нацелятся на нее с целью собрать ликвидность.
К примеру, в общем бычьем тренде вы часто сможете увидеть сбор ликвидности против тренда, и последующий разворот вниз. Такое часто случается на супер-ликвидных рынках вроде NYSE или Форекса.
Почему такое случается? Потому что Смарт Мани знают и видят, как торгует толпа. Умные деньги в курсе того, что большинство из нас входит по явным сигналам вроде анализа тренда, скользящих средних, свечных моделях, и других инструментах торговли. Крупный участник рынка может легко заманить толпу в плохую для нее сделку, и работать против позиций толпы.
Крупные участники рынка в курсе, что ретейл-трейдеры торгуют по тренду. «Тренд – мой друг» – часто вы видели это выражение в древних как мамонты книгах по теханализу, вроде изданий Швагера? Вот поэтому общий вынос будет всегда идти против направления тренда.
Именно поэтому ликвидность всегда формируется там, где за ней будет охотиться крупный игрок.
Большинство трейдеров применяют классический теханализ для размещения своих стопов для выхода из сделки. Именно эти уровни используются крупными участниками рынка для обеспечения своих сделок ликвидностью.
Важно понять, что крупный игрок не может торговать также, как мы с вами, потому что при низкой ликвидности в той или иной зоне, крупные игроки будут терять на проскальзывании. Поэтому крупные игроки используют зоны ликвидности для того, чтобы разместить свои ордера в рынок.
Захват ликвидности применяют на рынке Форекс и криптовалютном рынке. Реже – на других рынках. Но не редкость это и на Мосбирже.
Как выбрать уровень, где будет захват ликвидности?
В вопросе выбора уровня для расчетов зоны ликвидности самое важное – это время. Чем больше под или над определенным уровнем скапливается ликвидности, чем выше вероятность ее захвата крупным участником рынка.
Там, где цена раз за разом отскакивает от уровня, там больше всего стопов. Вам важно искать именно такие целевые зоны интереса крупного игрока. Чем больше будет отскоков от той или иной зоны, тем лучше.
Главный фактор для крупного участника рынка – во времени набора ликвидности. Чем дольше будет происходить накопление, чем более крупную позицию на захвате ликвидности сможет загрузить крупный участник рынка.
Что такое захват ликвидности
Захват ликвидности – это маневр с целью засадить толпу покупателей или продавцов в ловушку, и снять ликвидность с цены.
Охота за стопами и захват ликвидности в целом схожи, но имеют разный масштаб. При поиске стоп-лоссов цена срывает стопы за структурой рынка. Там не так уж и много стопов, но это позволяет понемногу загружать крупняку свои позиции. А вот захват ликвидности – это крупное событие. Точки ликвидности знакомы всем трейдерам, уровень куда цена часто билась, видят все. Крупный игрок видит, что половина людей будет торговать на пробой, а половина на отбой – типичная история. В итоге цена размотает по стопам и тех и других. Это и называется захватом ликвидности, или ложным пробоем.
Как найти идеальный вход на захвате ликвидности?
Смысл поиска хороших точек входа от захвата ликвидности довольно прост – нужно искать быстрый разворот после перебива уровня или значимого экстремума цены. Цена должна быстро развернуться после пробоя – это важный фактор. Как только вы увидите, что цена быстро возвращается к точке пробоя – можно искать вход по захвату ликвидности. Рисковые могут входить сразу после возвращения цены в исходную точку. Консервативным лучше дождаться пробоя, закрепления и ретеста пробойной точки.
Как найти видимую ликвидность на графике?
Если вы рассмотрите классику теханализа, такую как уровни, трендовые линии, фигуры ТА и прочую лабуду – поймете, что это срабатывает крайне редко. И вот почему.
Вся соль в том, что большинство трейдеров используют технический анализ. Может быть он и работал безукоризненно сто лет назад, но не сегодня. Сегодня это корм крупных игроков. Вокруг фигур технического анализа или уровней скапливается огромное количество ликвидности.
Крупному игроку ничего не стоит снять эту ликвидность. Именно поэтому самые сочные захваты ликвидности происходят на восходящих и нисходящих треугольниках. Можете сами засесть за тестер и понять, что большинство сетапов на пробой треугольника будет заканчиваться сбором ликвидности в обратную сторону.
Как крупные игроки используют уровни?
В обычном техническом анализе есть база под названием уровни. И эти уровни крупный игрок тоже использует. Поддержка и сопротивление – важные места сбора ликвидности. Они всем очевидны и заметны. Поэтому нет ничего лучше, чем устроить ложный пробой.
Как определить скопление ликвидности?
Нам с вами важно уметь находить крупные скопления ликвидности – пулы ликвидности. Это даст понимание, где лучше всего искать точку входа на ее захват. Вот типы скоплений на рынке:
- Равные максимумы EQH и минимумы EQL
- Точки структуры – значимые минимумы и максимумы
- Границы боковых движений
- Трендовые движения – ликвидность в этом случае за трендовыми линиями
Точки структуры – значимые максимумы и минимумы цен
Где найти ликвидность Смарт Мани? Есть шесть основных точек ликвидности, где ее больше всего в рамках всей рыночной структуры:
- Хай-лоу месяца
- Максимум-минимум недели
- Хай-лоу дня
- Исторический минимум и максимум
Какая же точка структуры будет самой сильной? Отвечаем. Это EQH (Equal Highs) и EQL (Equal Lows) – равные максимумы или минимумы
Это так называемая двойная вершина или двойное дно. Теханализ и книги динозавров учат нас тому, что это якобы разворотная формация. Огромное количество последователей технического анализа в итоге будет продавать или покупать от двойного дна или вершины. В результате за этой формацией скапливается огромное количество ликвидности и стопов. Крупный капитал легко может собрать ликвидность, и оставить людей с носом. Поэтому мы будем наблюдать либо ложный пробой, либо очень мощный «движ на стопах».
Как понять, что ликвидности за уровнем больше нет?
В стратегии Смарт Мани есть понятие захвата ликвидности. Когда крупные деньги видят явное накопление ликвидности, допустим над значимым максимумом – цена возвращается к этому максимуму, перебивает его, но без закрепления над максимумом телой перебивающей свечи – тело закрывается ниже максимума.
Помним о том, зачем крупному игроку ликвидность и что он делает в данных точках. Она ему нужна для открытия сделок. Когда у тебя индексный фонд (к примеру, Vanguard), и тебе нужно докупить индекса на 100 миллиардов долларов – ты не можешь просто так взять и открыть сделку. Ты обязан искать места скопления ликвидности или устраивать манипуляции. Иначе тебя размажет по стакану, потому что твои заявки не исполнятся!
Следим за самым низким минимумом и самым высоким максимумом
Если вы не можете наблюдать участков графика с равными минимумами или максимумами, тогда стоит поискать самый низкий лоу и самый высокий хай в рамках структуры. При этом все минимумы и максимумы должны легко соединяться в линию тренда.
Скопление стопов будет именно за максимумом или минимумом тренда. Ликвидность будет и за крайними минимумами и максимумами.
В чем разница между сбором ликвидности и пробоем структуры?
Нужно уметь различить сбор ликвидности и пробой (слом) структуры. Это бесспорно, что одно другое явно напоминает. Но есть важное отличие. Вот сбор ликвидности:
А вот пробой структуры:
В случае сбора ликвидности – цена не закрепляется над максимумом или минимумом, а лишь собирает ликвидность тенью свечи, чтобы затем откатиться назад.
Когда идет пробой структуры BOS – цена закрепляется телом за максимумом или минимумом. После закрепления тоже возможен откат назад, но уже чисто в силу спроса и предложения, а не в силу сбора ликвидности.
Ликвидность после слома структуры (CHoCH)
После слома структуры CHoCH основная ликвидность рынка находится на связке имбаланса и ордер блока внизу нового движения. Вот как это выглядит:
Трендовая ликвидность
В тренде ликвидность собирается только в стороне тренда. На стороне против тренда ликвидность аккумулируется, и чаще всего ее сбор происходит позже. Но иногда возможен захват ликвидности и по тренду, вот как это выглядит:
Стоит ли торговать по этой системе?
Ликвидность Смарт Мани, если ее правильно понимать и видеть – сама по себе способна стать отличной основой для торговой системы. Вкупе с остальными паттернами Смарт Мани, такими как брейкер блок или митигейшн блок – это составляет основу системы Смарт Мани.
Если хорошо в этом разобраться, то вы увидите, что цена ходит за видимой ликвидностью и она тянет цену за собой. Крупные игроки действительно реализуют в зонах ликвидности свои позиции.
Зону ликвидности можно рассматривать либо как самостоятельную точку входа, либо выставлять за ними стопы и тейки.
Важно то, что система работает на любых временных промежутках. Даже на минутках есть своя ликвидность – только там ее конечно мало, и ее сбором занимаются уже не люди-крупные игроки, а торговые роботы.
Что вы думаете по поводу статьи
«Ликвидность в Смарт Мани. Зоны ликвидности»?