Расширение Фибоначчи

Что такое расширение Фибоначчи

• Расширение Фибоначчи – это ещё один инструмент графического анализа, состоящий в арсенале трейдера, как вспомогательный рычаг для определения значимых уровней поддержки и сопротивления. В частности, для определения возможно-вероятного разворота приоритетно-глобального движения цены! Из названия материала мы с вами понимаем, что этот механизм технического анализа рыночных движений, основан на так называемой «золотой пропорции» Фибоначчи.

В пределах же этой статьи, мы с вами приведём лишь краткую справочку, выступающую в роли некой шпаргалки, о том, кто такой Фибоначчи, его последовательный ряд чисел и вытекающее из него определение термина,  «число Бога». Или «золотая пропорция», если хотите, которая, кстати говоря, проявляется во всём, нас окружающем, то есть в природе. Хотя и не только…

Краткая справка последовательного ряда чисел Фибоначчи и его золотой пропорции

Итак, последовательный числовой ряд Фибоначчи выглядит следующим образом:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1 597 и т.д.

Если посмотрите внимательно на этот бесконечный ряд чисел, то можете заметить чёткий принцип построения каждого из члена этих цифр. Где, каждое последовательное значение числа, получается в результате сложения двух предыдущих членов.

• «Золотая пропорция» – вытекающая из этого алгоритма построения, с общепринятым и округлённым значением 1.618, производится методом деления, любого из члена данного ряда чисел, на предыдущее ему число. Это значение числа, именно то, которое, как раз таки относится к нашей, непосредственной теме «расширение» Фибоначчи. И надо заметить, что чем большее число по значению мы возьмём, из этого рядя, тем точнее будет результат к значению «1.618» при делении на предыдущее число! Рассмотрим 2 примера:

13 / 8 = 1.625

1 597 / 987 = 1.618

Здесь, как мы можем удостовериться, во втором примере значение итоговой суммы получилось более точным к значению «золотой пропорции»! Так как, повторюсь, «делимое» значение, во втором примере, мы взяли большее из представленного ряда чисел, нежели при первом примере.

Алгоритм расчёта уровней графических инструментов на основе золотой пропорции

Что же касается, непосредственно уровней, любых из инструментов Фибоначчи, так здесь логичным будет привести в пример, наверное, самый распространённый графический индикатор технического анализа, среди приверженцев линейки Фибоначчи, «линии коррекции Фибоначчи». Где уровни с «классическими», или «стандартными» значениями, получаются вследствие следующего алгоритма расчёта:

1 / 1.618 = 0.618

Где «1» равняется 100 процентам расстояния, от нижнего экстремума, до следующего сформированного максимума, как вариант! И если мы разделим 100 % на золотую пропорцию, то в итоге получим один из самых сильных уровней, любого из графического инструмента, основанного на расчёте золотой пропорции Фибоначчи. Будь то линии коррекции, дуги, веер, клин, спираль, канал или расширение Фибоначчи.

Исключение составляет  графический инструмент технического анализа из серии Фибоначчи, «временные зоны Фибоначчи»! Где уровни, то есть временные отметки, рассчитываются на основе, исключительно последовательного ряда чисел Фибоначчи, а не вытекающей из него формуле «золотого сечения»!

Но вернёмся к нашим примерам, и теперь, чтобы нам получить уровни с другими «золотыми» значениями любого из инструментов Фибоначчи, нам необходимо уже полученные значения уровней (акцентируйтесь – в процентном выражении!), разделить на, всё тоже, значение «золотой середины». Вследствие таких, абсолютно не сложных математических действий, мы получим набор классических уровней Фибоначчи, входящих в состав, практически всех механизмов, арсенала Фибоначчи:

0.618 / 1.618 = 0.382., 0.382 / 1.618 = 0.236…

Но при этом, надо понимать и помнить, что на рабочих графиках, в частности, в терминале МТ4, данные значения отображаются не в виде процентного соотношения, а именно в форме «описания». И с таким стечением обстоятельств, данные уровни на рабочих графиках торговых терминалах, будут отображаться в следующем формате:

0.618 = 61.8, 0.382 = 38.2, 0.236 = 23.6…

Алгоритм расчёта расширения Фибоначчи

Уровни индикатора «расширения Фибоначчи», рассчитываются по абсолютно идентичному алгоритму, но в отличие от ранее рассмотренного инструмента, значения стандартно-классических уровней, теперь будут выглядеть следующим образом:

0.618 = 61.8, 1 = 100, 1.618 = 161.8

Где «1», соответственно – это 100 % расстояния. Но расстояния чего? Или какое расстояние? Не совсем понятно! И вот здесь коллеги, акцентируем наше внимание на одном из канонов, в правильной структуре данного инструмента. Взгляните на ниже приведённое изображение, где проиллюстрирована одна из закономерностей того, что расстояние, от первостепенной до второстепенной опорной точки, равняется расстоянию от опорной точки коррекции до уровня, со значением «100»!   

Теперь друзья, если вы обратите внимание на это же изображение, то можете с лёгкостью заметить, что последовательность стандартных уровней, этих двух графических инструментов Фибоначчи, располагаются в разных направлениях. Не смотря на то, что оба они, и «линии коррекции Фибоначчи» (красный инструмент слева), и «расширение Фибоначчи» (сиреневый инструмент справа), растянуты снизу вверх!

Это объясняется тем, что линии коррекции Фибоначчи, предназначены для «ловли» вероятно-возможного окончания коррекций, основного движения (читайте материал «уровни Фибоначчи»). В то время как, инструменту «расширение Фибоначчи», предначертано судьбой, определять возможные точки окончания приоритетно-глобального движения.

Ещё правильней сказать, или интерпретировать миссию данного инструмента, так он предполагает определить наиболее вероятную точку, при достижении ценой которой, трейдеру целесообразно будет частично закрыть действующую сделку, или полностью выйти из текущей позиции. Так как, алгоритм данного инструмента, как раз таки рассчитывает расположение значимых «FE-отметок», на более заинтересованных покупателями и продавцами, ценовых уровнях!

Характеристика основных уровней FE

Уровни на рассматриваемом нами графическом инструменте Фибоначчи, обозначаются на рабочем графике латинскими буквами «FE», и подразумевают процентное соотношение, от «опорной точки коррекции» до «FE-уровня 100». Расстояние которой, напомню, всегда равное расстоянию от первостепенной опорной точки, до второстепенной опорной точки, то есть «базовой линии расширения»!

FE – это аббревиатура английского словосочетания Fibonacci Expansion, что в дословном переводе на русскоязычный лексикон, так и будет означать: «расширение Фибоначчи»!

FE 61.8 % (0.618);

На этой, самой первой «стандартной по умолчанию» отметке, цена разворачивается крайне редко, но зачастую к нему возвращается, после чего, этот уровень FE, приобретает статус поддержки или сопротивления! Эта информация является довольно достоверной, с точки зрения многолетних тестов данного инструмента, поэтому, не стоит пренебрегать этими данными, а лучше использовать эти сведения в процессе торговли!

FE 100 % (1);

Для среднестатистического движения цены, этот FE уровень не так часто играет значимую роль. Однако зачастую бывает так, что если при предшествующей коррекции откат был достаточно глубоким, то этот уровень впоследствии, может с большей вероятностью отработать, в качестве поддержки или сопротивления (в зависимости от того, какое движение мы рассматриваем, нисходящее или восходящее).

FE 138.2 % (1.382);

Особо значимый уровень FE, для валютных пар, содержащих базовую валюту USD, если речь торговли идёт о рынке FOREX. То есть, особо значимый уровень для валютной пары, где содержится мировая валюта! Этот уровень расширения, в какой-то степени, можно назвать ключевым. Но при условии, что мы понимаем фон глобального движения…

FE 161.8 % (1.618);

Это самый важный из всех уровней расширения Фибоначчи. Ключевой уровень FE, на котором возможен достаточно весомый откат, в среднем значении с вероятностью 75-ти %, в 75-ти случаев из 100! При таких статистических данных, вполне целесообразно рассматривать перспективу разворота основного тренда! Более того, данный уровень этого инструмента, отрабатывает на всех, без исключения активах, любой из финансовых площадок!

FE 200 % (2);

Этот уровень обладает такими же характеристиками, как и предыдущий уровень расширения, с тем лишь негласным дополнением, что если цена пробивает данный уровень, то рекомендуется весь инструмент перестроить на вышестоящем тайм фрейме. В виду того, что теперь, после пробития данной отметки со значением 200 % от опорной точки коррекции, все остальные уровни (и предположительно дополнительные в том числе), приобретают значение не актуальности!

И здесь, в конце этого подзаголовка, стоит пояснить, что FE уровни со значением 138.2 % и 200 %, являются уровнями не «по умолчанию» в составе инструмента расширения Фибоначчи. Но этот факт, совсем не лишает их статуса значимости. Так, они по-прежнему несут в своём присутствии набора уровней, достаточно сильную значимость.

Расширение Фибоначчи в терминале МТ4

Друзья, здесь стоит сразу предупредить, что ребята, давно использующие Мета Трейдер в своей торговле на финансовых рынках, и прекрасно знающие все способы вызволения и редактирования параметров графических инструментов, могут без особых опасений пропустить данный абзац. А новобранцам,  данного информационно-торгового терминала, рекомендуется изучить предельно внимательно контекст этого заголовка, т.к. его содержание, может оказаться крайне полезным, для начинающих, но будущих трейдеров!

Итак, коллеги, перед нами находится схематичное изображение с пронумерованными снимками вкладок, при просмотре и следовании которым, мы с вами без особых усилий, сможем вызвать и нанести графический инструмент «расширение Фибоначчи». В нашем случае, в информационно-аналитическом торговом терминале МТ4. А также, настроить данный инструмент под свои личные предпочтения и необходимые параметры, под стать своей торговой стратегии.

Вызволение инструмента «расширение Фибоначчи» на рабочий график

№ 1 – основной скриншот;

Собственно, это снимок монитора, то есть нашего рабочего графика. Здесь, обратите внимание на верхнюю строку, где расположено основное меню навигаций по торговой площадке МТ4.

№ 2 – Вставка / Фибоначчи / расширение;

Так, для того чтобы вызвать инструмент «расширение Фибоначчи», на рабочую область терминала, нам необходимо кликнуть на вкладку «вставка» в главной строке меню. Далее выбрать пункт «Фибоначчи», затем нажать поле «расширение». Теперь мы можем наносить инструмент на рабочий график.

№ 3 – «Vertical Ellipsis»;

Чтобы вызволить инструмент «расширение Фибоначчи» другим способом, нам необходимо поместить «логотип» этого индикатора, в панель инструментов с другими графическими объектами. Для этого, в верхней панели графических инструментов, нужно нажать на значок «Vertical Ellipsis».

На 3-м снимке он выделен красным прямоугольником. Так, при нажатии «Vertical Ellipsis», мы, собственно, и увидим выпавшее поле «3», в котором нужно кликнуть по опции «настроить». Здесь, на этом 3-м снимке, он заключён в зелёный прямоугольник.

№ 4 – Настройки панели инструментов;

После таких действий, перед нами появится вкладка «настройки панели инструментов». Здесь, в левом поле «доступно», необходимо найти вкладку «расширение Фибоначчи» (красный прямоугольник), далее, кликнуть по нему. Затем нажать кнопочку «включить», обведённую зелёным прямоугольником.

Теперь, после того как данный инструмент появится в правом поле «выбранные», мы можем убрать вкладку «настройки панели инструментов», просто нажав на кнопочку «закрыть», расположенную в нижнем, правом углу 4-го снимка, и выделенного синим прямоугольником. Всё. Теперь инструмент «расширение Фибоначчи», будет доступен нам в верхней панели графических инструментов.

Редактирование параметров инструмента «расширение Фибоначчи»

Друзья, после проведённых, выше описанных действий, мы уже в принципе можем наносить инструмент на рабочий график, анализировать динамику цен и торговать по этому индикатору, но исключительно по настройкам «умолчания». То есть, по тем настройкам, которые заложены разработчиками терминала МТ4.

Но что же, делать, если данный инструмент Фибоначчи, нуждается в дополнительных уровнях FE, то есть в уровнях расширения? Или нам не нравится тип, толщина или цвет линий? А может мы, и вовсе хотим видеть этот технический механизм только на одном тайм фрейме?

Для таких целей, как и у практически всех инструментов торговых площадок, имеется функция настроек, отдельно рассматриваемых параметров. Поэтому, далее и предлагается рассмотреть все необходимые настройки, каждой из опций.

Для того чтобы вызвать вкладку настройки инструмента, правой кнопкой мыши кликните по «базовой точке расширения» или по любой области «базовой линии расширения». И в выпавшей вкладке (которая отсутствует на общем скриншоте!), нажмите самое первое поле «свойства Expansion…».

№ 5 – «Expansion» > «Общие»;

«Имя» – имя инструмента. В нашем случае «Expansion 61562». Отображается в списке всех действующих индикаторов и объектов. Далее, идёт вкладка «описание», где мы можем вписать любое имя этого инструмента, и это наречие будет отображаться на рабочем графике, возле «базовой линии расширения».

Ниже следуют вкладки «цвет», «тип» и «толщина», базовой линии расширения и линии коррекции расширения, под названием «стиль». И ещё ниже, расположилась вкладочка «рисовать объект как фон», отвечающая за то, как будет отображаться наш инструмент «расширение Фибоначчи». Поверх баров, линии, японских свечей или же, за ними. Так, в соответствии с наличием галочки, инструмент будет нам виден за отображаемым ценообразованием.

№ 6 – «Expansion» > «Уровни Фибоначчи»;

В этой вкладке мы можем, как добавить уровни расширения, вписав процентное значение и описание, каждого из уровней, и удалить, ненужные нам уровни Фибоначчи, так и восстановить все параметры по умолчанию, кликнув по соответствующей кнопочке.

А также, в одноимённых вкладках «стиль», мы можем редактировать цвет, тип и толщину уровней Fibonacci Expansion. После добавления, удаления, восстановления или редактирования уровней Фибоначчи, мы можем закрыть вкладочку, нажав на кнопочку «ОК» (как и при работе во вкладках с другими параметрами).

№ 7 – «Expansion» > «Параметры»;

В данной вкладке с полями для ввода значений «время», вписываем дату и время расположения 3-х, основных опорных точек инструмента. В поля же «значения», вводим ценовые параметры, этих же опорных точек. И здесь, оговорюсь сразу, что данную вкладку редактора (за исключением пункта «луч»), считаю крайне бесполезной, т.к. эти же манипуляции, можно провести курсором, посредством переноса этих опорных точек, прямо на рабочем графике.  

Наличие галочки напротив параметра «луч», отвечает за то, что наши уровни инструмента, будут отображаться в виде бесконечных вправо лучей. Данная функция полезна при минимальном масштабе отображения линейного, и побарного графика, а так же, при свечном отображении графика.

№ 8 – «Expansion» > «Отображение»;

Здесь ребят всё предельно понятно. Если галочка стоит напротив надписи «показывать на всех таймфреймах», то инструмент и будет отображаться на всех таймфреймах, соответственно. Если же, по каким-то, сугубо личным предпочтениям, или при необходимости под стать своей торговой стратегии, мы хотим видеть этот индикатор только на определённых таймфреймах, то и галочки необходимо проставить, напротив соответствующих полях!

Практический пример построения «расширения Фибоначчи»

Значит, смотрите друзья, метод построения, или нанесения инструмента, будем рассматривать на валютной паре EUR/USD. Разумеется в торговом терминале МТ4. Так, на выше представленной иллюстрации, в первом снимке из 4-х, мы видим интересную рыночную формацию, где бычья свеча, импульсным движением, поглотила, предыдущую, медвежью свечу. Тем самым, образовав 3 экстремума, которые, как раз таки, необходимые нам для построения инструмента «расширение Фибоначчи».

Следующий канон построения, заключается в следующей особенности: Инструмент «расширение Фибоначчи» (как и любой другой графический индикатор технического анализа), настоятельно рекомендуется наносить, именно на линейном отображении цен. И связано это с тем, что тени свечей, как правило, не содержат в себе значимых объёмов.

Или, если сказать по иному, в шпильках не прослеживается повышенный интерес покупателей и продавцов. Тени свечей, или шпильки – это, как правило, «пустые значения», то есть последствия необдуманных решений, начинающих трейдеров «экстремалов». Также, такие колебания цен, могут быть сформированы вследствие предшествующей энергии. В нашем случае, следствие избыточной энергии (объёма лотов) инициативного покупателя.

Используйте линейный график.

И теперь, когда мы построили инструмент «расширение Фибоначчи», именно на линейном отображении цен, по трём опорным точкам (экстремумам), то можем снова переключиться на свечной график. Здесь, на 3-м снимке общей картины, акцентируйтесь на том, как чётко цена реагирует практически на всех уровнях «FE».

Так же, здесь мы видим, как цена образовала довольно глубокую коррекцию, и вновь устремилась вверх, оставив след такого «отката» в виде «V»-образного разворота. Здесь можно предположить, что если цена преодолеет уровень расширения в 200 %, то нам придётся перестроить графический инструмент. И, как уже упоминалось выше, в приоритете, мы перестраивать его будем на вышестоящем тайм фрейме.

Да друзья, цена закрепилась выше уровня FE 200 %, поэтому мы с вами переключаемся на тайм фрейм, старшим порядком. Давайте, как вариант, переключимся на часовой масштаб. Разумеется, что индикатор мы будем наносить на вновь сформированные экстремумы. Так же, на линейном отображении цен, но уже на часовом тайм фрейме.

Практический пример торговли

Прежде, чем мы с вами начнём рассматривать непосредственный пример торговли, по данному индикатору, давайте проясним ещё один, немаловажный нюанс: Здесь, всё-таки, необходимо понимать, что уровни данного инструмента, являются некой «проекцией», вероятных ценовых уровней.

То есть, если посмотреть на эти уровни, с процентными выражениями, с точки зрения тригонометрии, то они предполагают проекцию ценовых областей, где предположительно будет некоторое столкновение покупателей и продавцов. Проще говоря, уровни FE – это ориентиры наиболее «вкусных» ценовых зон, для участников рынка!

Итак, рассматривая практический пример торговли, будем продолжать использовать этот же временной период, предварительно переключившись на тайм фрейм 1 час. Разумеется, на этом же графике, актива EUR/USD. Здесь мы перенесли второстепенную опорную точку инструмента и опорную точку коррекции, на вновь сформированные экстремумы. То есть, на явно сформированный максимум и последующий ярко выраженный минимум.

Учитывайте “шпильки”

Также, ребят, мы с вами придерживаемся рекомендации, что графический инструмент теханализа, целесообразнее наносить, исключительно на линейном отображении цен. Естественно, чтобы избежать колебания цен, спровоцированные «шальными» принятиями решений, участников рынка «камикадзе».

И, да. Скептики. Обращаюсь именно к вам: Давайте договоримся сразу: В данном примере мы с вами не будем рассматривать вероятные возможности Stop Loss’а, Take Profit’а, Trailing Stop’а и прочих «вспомогательных примочек»! Всё-таки, в рамках данного материала, нам с вами необходимо рассмотреть, именно принцип входа и выхода из позиции. А так же (!), вероятную возможность частичного закрытия сделки!

Здесь, на первом снимке общей иллюстрации, мы решили купить «Х» количество данного актива, при подходе цены к FE-уровню 61.8 %. Что стало причиной данного принятия решения? На самом деле, как говорилось выше, зачастую, уровень FE 61.8 %, проявляется как поддержка или сопротивление. В нашем, эмпирическом примере, данная отметка выступает в роли поддержки.

Далее, как изображено на втором снимке, мы принимаем решение о частичной «распродаже» нашей позиции на покупку. При достижении ценой уровня в 138.2 %! Как вариант, можно продать 1/2, то есть половину от общего объёма позиции. Возникает вполне резонный вопрос; почему именно здесь мы решаем прикрыть часть позиции?

Значимый уровень расширения фибоначчи

Ребят, всё достаточно просто. Ведь как говорилось в разделе «характеристики FE-уровней», этот уровень расширения, является достаточно значимым. По крайней мере, значимый уровень, для валютных пар, содержащих в своём составе мировую валюту. Другими словами, если в Форекс активе имеется USD – доллар США.

Теперь коллеги, взгляните на 3-й снимок. Обратите внимание, как чётко и ровно, словно «по учебнику», ценовая динамика консолидируется в канале, между уровнями расширения 100 и 161.8 %! Согласитесь, пожалуй, не один из графических инструментов, не сможет продемонстрировать такие точечные результаты отработки, как «расширение Фибоначчи»!

И здесь, с учётом того, что отметки Fibonacci Expansion, являются проекцией заинтересованных ценовых областей (то есть, определяются заранее), то данный инструмент, можно смело отнести в первые ряды, из особо эффективных индикаторов технического анализа!

Ну и с помощью 4-го кадра, данной схемы торговой операции, у нас есть возможность проанализировать, что мы сделали правильно, а что нет. Так же, при запечатлении «последственной» картинки и немного отпустив торгово-эмоциональное напряжение, мы можем узреть, что возможно мы, упустили. А возможно, что-то не добрали. Может быть, вошли поздно?! Или вышли из позиции рано?!

Но, так или иначе, на этом 4-м снимке, мы точно понимаем следующее; при пробитии ценой FE-уровня в 200 %, нам необходимо, либо перестроить «расширение Фибоначчи» на вышестоящем таймфрейме, либо, вообще уже не рассматривать данный период времени (торговую ситуацию). Почему? Возвращаемся, к разделу «характеристики уровней», и смотрим пункт «FE 200 % (2)».

Как видите друзья, использование инструмента «расширение Фибоначчи», именно как вспомогательный механизм технического анализа, сулит достаточно эффективную конкретику. То есть, конкретные (предположительные) зоны, конкретные области и конкретные точки выходов из позиций. Или, конкретные ориентиры, для частичного прикрытия сделок. Ведь именно «конкретика» при торговле на финансовых, хаотичных просторах, имеет одно из первостепенных значений!

Заключение.

Трейдеры, в заключение данной публикации, давайте подведём итог, и повторим особо значимые нюансы, которыми нельзя пренебрегать при торговле, с использованием графического инструмента технического анализа «расширение Фибоначчи». Как говорится, «повторение – мать учения», поэтому, будет не лишним, выделить первостепенные аспекты, так или иначе, относящиеся к изучению нами темы:

• «Расширение Фибоначчи» является исключительно вспомогательным инструментом трейдера, торгующего по техническому анализу. Который, рекомендуется применять, как дополнительный, вспомогательный «механизм». Но, ни в коем случае, не ставить этот инструмент за основу торговой стратегии.
• «Расширение Фибоначчи» показывает свою превосходительную эффективность на более старших таймфреймах!
• Длина базовой линии «расширение Фибоначчи», всегда равна длине расстояния от опорной точки коррекции, до уровня, со значением 100 %!
• Инструмент «расширение Фибоначчи» предназначен для определения ценовых зон, областей или уровней, где располагаются наиболее вероятные столкновения интересов, между покупателями и продавцами.
• При закреплении ценой за FE-уровнем 200 %, сам инструмент «расширение Фибоначчи», настоятельно рекомендуется перестраивать на вышестоящем таймфрейме. В виду того, что теперь данный инструмент потеряет свою былую эффективность и приобретёт статус «неактуальности»!
• Построение, или нанесение инструмента «расширение Фибоначчи» (как и любой другой индикатор технического анализа), рекомендуется выполнять на линейном отображении ценообразования!
• Fibonacci Expansion уровни – являются проекцией, с тригонометрической точки зрения. Проекцией ценовых областей, заинтересованных покупателями и/или продавцами. Именно за счёт такой интерпретации, данный инструмент можно считать одним из наиболее эффективных, среди прочих индикаторов теханализа. В первую очередь не благодаря простоте построения и удобству использования, а именно вопреки невозможности заглянуть сквозь призму времени!

Друзья, этой ноте, пожалуй, мы и закончим рассмотрение темы «расширение Фибоначчи». И как самый обычный пользователь финансовых рынков, и обладатель самого среднестатистической степени IQ, не вижу особо важных моментов по данной теме. По крайней мере, здесь, я не вижу значимых деталей, которые хоть в какой-то степени, смогли бы повлиять на результаты торговли. Разумеется, при условии, что весь прочитанный нами материал – усвоился. Всего вам доброго, и до встречи в обсуждении других тем!