Флэты для большинства новичков, кажутся чем-то наподобие Эльдорадо. Где деньги можно грести, просто пачками. Однако за этой напущенной простотой, скрыта довольно сложная механика рынка. Зачастую не понимая которую, начинающие трейдеры из раза в раз разочаровываются в столь «легком» методе заработка. Приветствую вас, уважаемые коллеги – инвест-трейдеры!
Флэты – теория.
Итак, флэты на графике легко интерпретируется по передвижению минимумов и максимумов. Которые должны располагаться, примерно по равным горизонтальной линиям. В целом, образуя ценовой диапазон – флэтовый коридор. Говоря о максимумах и минимумах цены «примерно», я подразумеваю смещение их с небольшим преобладанием движения, в одну из сторон. Например, как показано на этом рисунке, движение экстремумов преобладает вверх.
Но здесь стоит отметить, что определений выявления флэтов, существует огромная масса. К примеру, до сих пор не утихают споры, по поводу направленного движения цены, образуя в последствие что? Флэт все-таки образуется при направленном движении в одну из сторон, или это уже полноценный тренд? В рамках моей теории, на этой иллюстрации продемонстрирован все-таки флэт. Однако далее, для более детальной осведомленности, вы можете ознакомиться и с другими точками зрения.
Разновидность флэтов
Как бы там ни было, но в интерпретации флэтов на графике. Для нас всегда важно само присутствие, примерно горизонтального расположения ценового коридора. Однако и здесь необходимо уточнить, что флэты бывают не только разные по своему общему направлению. Но и могут быть расположены в разных местах. Ведь если определить расположение флэтов, относительно движения в целом, то можно спрогнозировать и его дальнейшее направление.
Более того, относительно определенного ценового диапазона, флэты бывают как маленьких и средних размеров, так и огромных величин. Другими словами, размер флэта интерпретируется в распределении на относительную величину движения, в рамках самого флэта. Также, далеко не исключение, что расположение флэтов, встречается и в самих флэтах. Впрочем, такой «феномен» легко объясняется, если воспринимать флэты, как накопление позиций.
Флэты и их механика движения
Касаемо механики движения флэтов, существуют разные точки зрения. Но знать их все, не имеет никакого смысла. Тогда как с помощью некоторых, можно объяснить образование флэтов. Например, наиболее уместная теория возникновения флэтовой динамики, предполагает наличие в рынке баланса. Где покупатели и продавцы, имеют примерно равную силу, оказывающую на рынок. Из-за чего собственно, в рынке и происходит такое размеренное движение, в рамках определенного диапазона цен.
То есть, понимаете да? Вследствие «мирного» сосуществования покупателей и продавцов, на рынке, как раз-таки создается такой диапазон цен. Где сделки каждой из сторон, взаимно компенсируются. В таких фазах рынка как флэты, нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения. Но в случае, если избыточный интерес все же появится, то будет образовываться трендовое движение. Предполагая теперь, наличие серьезной инициативы одной из стороны.
Флэты, как вариант действий крупного игрока
Но есть и другая точка зрения, основанная на представлении движения крупных денег. Где вместо ретейл трейдеров, выступает крупный игрок. Выставляющий свои лимитные заявки, по обе стороны сложившегося диапазона цен. Следуя рисунку ниже, обратите внимание, что сверху у нас расположены лимитные ордера на продажу, а снизу – на покупку. В связи с этим у нас возникает ситуация, при которой выкупается весь спрос/предложение, когда цена подходит к этим зонам плотностей.
Делает это крупный игрок для того, чтобы создать структуру рынка, при которой он сам смог бы набрать позицию, по выгодным для себя ценам. Например, условно вы имеете капитал 1 000 000 рублей, и вам нужно набрать позицию, по выгодным для себя ценам. При трендовом движении, вы не сможете этого сделать. Потому что, при каждом входе, это будут худшие для вас цены. В виду «проскальзывания» и зачастую, частичного исполнения ордеров.
Среднеарифметические флэты
Поэтому друзья, единственным действенным вариантом для вас будет, создание ценового диапазона – флэта. Где в его рамках, посредством выставления лимитных заявок, вы и сможете набрать необходимую вам позицию. В этом случае, ваша позиция будет равная средневзвешенному значению диапазона. Например, если диапазон охватывает рынок в 20 рублей, то есть от уровня 30 до уровня 50. То ваша средняя цена, будет равняться 10 рублям.
Все выше описанные теории, равно справедливы для любых состояний рынка. Это означает, что если у вас наблюдается флэт, то он может формироваться как по первому сценарию, так и по второму. А может и вовсе, по двум одновременно. Что более вероятно, в связи с разнообразием различных участников рынка. Яркий пример таких движений, будет наблюдаться перед новогодними праздниками, когда покупатели и продавцы, не ведут активных действий.
Флэты с наличием объемов
Флэты всегда предполагают наличие объемов, у границ своего диапазона. Причем эта аксиома, действует практически безукоризненно. Ведь основным ориентиром при заключении сделок возле границ флэта, как раз-таки будет зона ликвидности. Та зона, от которой рынок отталкивался в прошлом. Примечательно, что чем чаще происходили такие отскоки, тем сильнее и достовернее считается данная ликвидная граница флэтового диапазона.
Тогда как, если на границах флэта мы не наблюдаем повышение объема, относительно предыдущих несколько баров. Тогда стоит игнорировать предполагаемый сигнал на вход в позицию. Аргументируется это отсутствием лимитной плотности у границ флэта. А раз нет лимитных заявок, то мы предполагаем отсутствие заинтересованности на этом, теперь уже мало-ликвидном уровне. Вот так на самом деле, интерпретируются флэты.
Минусы флэтов
Вопреки распространенному мнению, что 70-75% рыночного движения составляют флэты. На самом деле их, которые действительно можно торговать, не так уж и много. Если даже бегло посмотреть на график, то мы увидим огромное множество этих флэтов. Но далеко не все смогли бы принести нам прибыль. Ведь большинство из них, можно выявить как флэты, только на истории. В режиме же реальных торгов, мы вряд ли сможем понять, что флэт – это флэт.
Например, в рамках этого метода торговли, я всегда придерживаюсь правила: «Если предполагается флэт, здесь есть примерно 1,5 движения в запасе, относительно этого флэта». Это значит, что при выявлении флэта на второй волне, у нас есть еще 3 волны в запасе, перед тем как рынок из него выйдет. Так, главным из недостатков флэта, является его недолгая продолжительность. Будьте уверены, что когда вы обнаружите флэт, то вскоре он с огромной вероятностью закончится.
Примеры флэтов
Если вы обратите внимание на любой график, то вы обнаружите количественное преобладание флэтов, над трендами. Посмотрите на первый снимок – даже здесь наблюдается множество флэтов, как маленьких, так и более продолжительных. Также, если мы сузим данный участок рынка, то мы увидим здесь огромный нисходящий флэт. Собственно, это и подтверждает вышесказанные слова, что зачастую бывают флэты во флэтах.
Так, при грамотном изучении выше описанных моментов, можно без труда зарабатывать на большинстве из этих флэтов. Однако на самых маленьких флэтах максимум, что мы сможем заработать, так это, геморрой. А вот начиная с флэтов средней величины и выше, мы можем забирать деньги, уже спустя некоторой практики. Отсюда вытекает вполне закономерное следствие. Где флэты очень тяжело торговать внутри дня и/или, позиционно.
Фактор волатильности
Стоит пояснить что, если речь идет о каких-то глобальных флэтах, то их целесообразнее торговать на долгосрочной дистанции. Также, немаловажным фактором при торговле флэтов, является наличие более-менее активной волатильности. При которой, с помощью данного метода торговли, вы сможете зарабатывать без особых проблем. Хорошим показательным примером волатильного рынка, может выступить фьючерс на доллар/рубль.
Но даже при всех вышеописанных нюансов, вы не сможете торговать флэты, если не учесть такие процессы, как; Захват ликвидности, выгрузка по стопам, выгрузка лишних пассажиров, ложные пробои и так далее. У этого рыночного явления, на самом деле, огромная масса терминов. И здесь важно быть готовым к тому, что в торговле флэтов эти явления, будут появляться постоянно. Визуально это выглядит, как продемонстрированно на втором скриншоте.
Вариант торговли с большим стоп приказом
Исходя из самой структуры флэтовой динамики, где его основным принципом является сбор стопов и высадка лишних пассажиров. У многих из вас возникнет мысль: «А не обхитрить ли мне рынок, путем недостижимой величины стоп приказа»? Уверяю вас – это не самая лучшая идея! Потому что при торговле огромного флэта, с вариантом выставления километрового стопа. Выясняется, что в долгосрочной перспективе, вы уже потеряли свой счет.
Почему? Ну предположим, что вы вошли в середине диапазона. Определили свой стоп приказ, как границу этого диапазона, а тейк-профит выставили на другой стороне этого флэта. Получается, что у вас равновероятный исход позиции, как заработать, так и потерять средства. Звучит не так уж и безнадежно, но в долгосрочной перспективе вы обречены на обнуление своего счета. Как видите, километровый стоп-приказ, не оправдывает себя.
Вариант торговли с усреднением
«А не обхитрить ли мне рынок, путем усреднения позиции»? Поверьте, данная мысль посещала меня не единожды. Но за всю практику я убедился, что это тоже не есть замечательная «эврика». Вы только посмотрите на выше представленный скриншот с флэтом – он же огромный! Поэтому, даже с учетом постоянного усреднения, в рамках данного диапазона. У вас скорее на депозите закончатся деньги, нежели вы поймаете движение, в потенциально вашу сторону.
Однако не все так устрашающе, как я попытался описать. Ведь несмотря на все нелицеприятные нюансы, флэтом все-таки торговать можно, и нужно. Потому что, зная все минусы, недостатки и подводные камни торговли во флэтах. Вы не то чтобы сможете не терять на бирже. А напротив, вы сможете зарабатывать во флэтах. Понятное дело, при условии соблюдать все то, что мы с вами обсудили.
Где флэты могут дать точку входа?
Для начала давайте обусловимся, что границы флэтов в действительности, это некоторые ценовые зоны. В связи с этим надо понимать, что флэты никогда не дадут нам идеальной точки входа. Так как эти зоны могут быть обозначаться 1,5 – 2 ходами средних свеч. Например, если ход свечи в среднем значении составляет около 10 пунктов. То область на границе флэта, будет обозначаться, как 15 – 20 пунктов. Отсюда следует, что действительно качественный сигнал, может появиться очень нескоро.
Допустим, мы решили торговать флэт, проиллюстрированный на этих скринах. Как видите, границы флэта, мы выделили примерно равные 1,5 – 2 средним ходам свечи. Но даже если цена вошла в одну из областей, это еще не значит, что мы должны входить в сделку. Сигнала мы еще только должны дождаться. И уже на основе более конкретных данных, мы можем искать сигнал на вход в рынок. Как вариант, это может быть выход цены, из областей данных границ флэтового диапазона.
Пример сигналов при объемах
Еще одним важным элементом, рассмотренный нами ранее, является объем на границах флэта. Это связано с механикой рынка, где возле границ диапазона происходит сбор ликвидности. После чего и образуются объемы. Но здесь имейте ввиду, что показатель объема должен быть большим, но не огромным. Потому что при аномальных объемах, здесь будут протекать другие процессы ценообразования. А посему, сигнал тут мы должны проигнорировать.
Обратите внимание на образовавшийся флэт. В данной сделке один из моих учеников, входит в рынок согласно одной из точек входа. Которой посвящен мой курс обучения «Грааль настоящего трейдинга». Из минусов здесь отмечается, что соотношение риск к прибыли, равное примерно 1 к 2. Но тем не менее, сделка была закрыта частями. Одна из которых, была закрыта спустя небольшое движение, чтобы компенсировать комиссионные затраты. А оставшаяся часть, была закрыта на границе диапазона.
Прочие примеры сделок моих адептов
Другая сделка того же ученика. Вот мы видим точку входа, также видим повышенный объем в рамках границы диапазона. И дальше рынок пошел по дальнейшему сценарию развития событий:
Вот еще одна сделка опять-таки, того же студента:
Сделка на крипте, уже другого подопечного, которая классифицируется, как сделка «по классике жанра». Вопреки здесь тиковым объемам, именно в момент точки входа, они достаточно высокие. В рамках такого флэта, можно было бы и прикрыться частями, но мой ученик предпочел сделать по-своему:
А вот сложная сделка торговли во флэте. Здесь мой студент вошел в позицию, согласно моему ликбезу о теории серединного диапазона. То есть, такого уровня, который весь флэтовый коридор, делит на 50%. Собственно, следуя этим методам, ученик и вошел в рынок. Более того, тут прослеживается флэт во флэте. Поэтому, студент предпочел войти в среднем флэте, а выйти на границе глобального флэта:
А вот и более детальные комментарии, касаемо этой сделки:
Еще один пример сделки моего протеже, где точка входа в шорт, сопровождалась появлением объема на границе диапазона. В данном случае, мы видим контртрендовую сделку. Но фактически, глобально она была осуществлена во флэте:
Так стоит ли торговать флэты?
Итак, в рамках сегодняшней темы мы определили, что флэт – это передвижение минимумов и максимумов в одну из сторон. Может быть уклон на какую-либо из сторон, но суть от этого, как мы с вами определили, не меняется. Также мы определили, что торговля во флэте, сопряжена с большим риском. Потому что, к сожалению, в рынках редко возникают хорошие и большие флэты. Позволяющие нам неплохо заработать в своей структурной динамике.
Как правило, во флэтах очень часто выбивает по стоп-приказу, что является сбором ликвидности игроков, с более внушительными суммами средств. Если вы хотите понять – а действительно ли перед нами флэт? То фокусируйте внимание на границе флэтов. Именно при появлении здесь объемов, будет указывать на достоверность вашего предположения. Ну а после того, как вы выявили флэт помните, что в запасе у вас есть, примерно 2-3 движения, чтобы этим флэтом воспользоваться!
Что вы думаете по поводу статьи
«Флэты. Как правильно их торговать?»?