Как правильно понимать паттерны японских свечей

Вероятнее всего, в YouTube вы встречали какого-нибудь блогера – эксперта японских свечей. И скорее всего, он взахлеб рассказывал об аналогичных паттернах, как о некоем Граале торговли. После чего, вас посещали мысли: «Сейчас я выучу все эти модели, и вот тогда-то, я точно стану стабильно зарабатывать по 1 000% ежемесячно» … Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – здравствуйте!

Почему паттерны японских свечей, не стоит зубрить?

Наверное, вам кажется, что для заработка на бирже, достаточно выучить эти паттерны японских свечей. Логика ваша понятна, и вполне оправдана. Во всяком случае, такой модели всех нас учили с детства. Дескать, если мы хотим что-то иметь, нужно просто вызубрить это, как в школе. И потом, когда нас об этом спросит учитель, а в нашем случае финансовый рынок, мы просто должны ответить заученное.

На самом же деле, такая модель психологического мышления не работает, и не работала никогда. И сколько бы вы ни зубрили подобные паттерны японских свечей, они никогда не будут работать. Потому что вы забываете самое главное – покупателей и продавцов. То есть, вы забываете реальные сделки участников, которые стоят за каждым паттерном.

Ведь один и тот же паттерн, появляясь в разных рыночных ситуациях, будет означать абсолютно разные вещи. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Обсудим, как понимать любую японскую свечу, и как понимать любой паттерн, основанный на японских свечах. Не побрезговав данным содержанием статьи, вы сможете понять, что на рынок влияют только спрос и предложение!

Влияние покупателей и продавцов

Для начала давайте вспомним, что у японской свечи есть 4 элемента: Точка открытия японской свечи, точка закрытия, минимальная точка «Лоу», и максимальная точка «Хай». Представим график японских свечей, с таймфреймом М1. То есть, на протяжении 1 минуты, покупатели и продавцы соревновались между собой. Следовательно, цена при формировании 1-минутной свечи, каким-то образом изменялась. А по окончании этого процесса торгов, на графике у нас отобразилась вот такая бычья свеча:

И здесь вопреки тому, что в течении борьбы внутри свечи, победили быки, можно задать вопрос: «А какие конкретно покупатели победили»? Вопрос действительно странный, потому что покупатели, они вроде, как и есть покупатели. Но на самом деле нет! На рынке существует два вида покупателей, и два вида продавцов. То есть, на бирже существуют как рыночные, так лимитные покупатели и продавцы. Итого, мы имеем 4 разных типа участников рынка. Где рыночные покупатели и продавцы, торгуют по текущей цене, а лимитные покупатели и продавцы, торгуют отложенными ордерами.

Механика движения цены в рамках японских свечей

Механика рынка устроена таким образом, что цена двигается под воздействием рыночных ордеров. То есть, когда рыночный трейдер нажимает кнопку «купить» или «продать», цена реагирует на этот приказ, и приходит в движение. Тогда как отложенные заявки лимитных участников, не являются ордерами двигателями цены. Но они в свою очередь, удерживают цену. Данный процесс взаимодействия рыночных и лимитных ордеров, можно объяснить в виде примера с резиновым мячом.

Значит, в этой метафоре мы выступаем в роли рыночного приказа, мяч – это цена, а в роли отложенного лимитного ордера, будет бассейн с водой. Когда мы бросаем мяч, то он соответственно, приходит в движение. Но ударяясь о воду, он с некоторым кратковременным погружением, отскакивает от нее. В рынке происходит примерно тот же процесс. То есть, цена будет идти до тех пор, пока она не встретит сопротивление в лице лимитных ордеров. В качестве визуального примера взгляните на скриншот:

Итак, здесь в левой части рисунка фьючерса на нефть, отображается тиковый график. На котором мы можем обнаруживать изменение цены, вплоть до одного пункта. Во второй секции снимка, мы видим отображение японских свечей, с интервалом в 1 минуту. То есть, по прошествии 60 секунд, формируется та или иная свечка. Справа же, мы имеем все тот же фьючерс с таймфреймом М1, но уже с отображением профиля рынка.

Уход японских свечей от моей лимитной заявки

Также, на первых 2-х фрагментах выше представленной иллюстрации, мы видим инструмент «стакан цен». В котором отображаются только лимитные заявки покупателей и продавцов. Следовательно, чтобы цена начала расти, для лимитных ордеров на продажу, необходимы рыночные заявки на покупку. Потому что рыночные заявки, всегда и только сводятся с лимитными ордерами. Например, я могу зайти в позицию способ рыночного исполнения. То есть, купить актив здесь и сейчас:

Таким образом, при условии достаточной ликвидности, моя сделка осуществилась практически мгновенно. Однако, также я могу войти в рынок и лимитным ордером. Но в таком случае, мне придется ждать, когда цена подойдет к уровню моей отложенной заявки. Другими словами, я должен спрогнозировать динамику цены так, чтобы она активировала мою заявку на покупку, по наилучшей для меня цене. Например, здесь я выставил лимитную заявку на покупку, по цене 41,55:

В этом случае, моя заявка будет дожидаться своей очереди на реализацию, наравне с заявками других участников рынка. Однако, как мы видим на общем изображении, моя заявка так и осталась висеть, в «активном» режиме. Посмотрите, цена ушла вверх от уровня 41,55, так и не активировав мой отложенный ордер. К слову сказать, в моей практике были случаи, когда подобные ожидания, растягивались до нескольких дней!

Роль покупателей и продавцов в формировании моделей японских свечей

Итак, как мы с вами выяснили, что купить либо продать финансовый инструмент, можно разными способами. Отчего цена будет реагировать специфическим образом: Если это рыночный ордер, то цена при его исполнении, приходит в движение. Тогда как при исполнении отложенной заявки, то есть лимитного ордера, цена замедляет свой ход. Но! Обратите внимание на этот фрагмент графика:

В данном случае, для того чтобы рынок пошел вверх, ему необходимо выкупить весь объем лимитного предложения. В противном случае, рынок увязнет в этой плотности, что расположена выше текущей цены. И как следствие, цена может обернуться вниз, поскольку спроса не хватит на все лимитное предложение.

Таким образом, каждая из японских свечей, указывает нам на доминирующую сторону участников. То есть мы видим, покупатели или продавцы пользовались рыночными ордерами, формируя свечу в свою сторону. Однако здесь нужно учитывать, что рыночный ордер – это не всегда вход в рынок. Это может быть и выход из позиции. Например, стоп лосс покупателя – это тоже рыночный ордер, двигающий цену в противоположную, от его покупок сторону.

Формирование свечных паттернов

Скорее всего, вы слышали выражение «разводят на стопы», которое в действительности, является важным определением в формировании японских свечей. Потому что это как раз-таки тот момент, когда массового исполняются стоп-приказы. А вследствие массового появления рыночных ордеров, они и сдвигают цену существенно. Исходя из этих тезисов, вы уже можете понимать формирование любого паттерна, и любой свечной модели.

В этом простом примере возрастающей японской свечи, мы со 100%-й вероятностью, можем констатировать: «Большое тело свечи, указывает на доминирующую сторону покупателей. А также, на малое сопротивление продавцов, в рамках свечи с интервалом в 1 минуту». Но если бы мы увидели несколько другую свечу, то мы бы сказали: «движение цены с маленьким телом и огромным фитильком, свидетельствует о присутствии лимитных ордеров на продажу».

Условно говоря, это момент некоего разворота внутри 1-минутной свечи. Но так или иначе, эта иллюстрация демонстрирует, что в рынке у нас были лимитные продавцы. Которые смогли поглотить весь спрос покупателей, появляющийся на тот момент. С точки зрения спроса и предложения, здесь можно сказать, что предложения в один из моментов, было больше спроса. Поэтому, по истечению 1 минуты, японская свеча закрылась таким образом.

Спрос и предложение в формировании японских свечей

В случае же, если бы предложения было еще больше, то свеча вообще могла бы закрыться медвежьей. Как, например, на рисунке ниже. Здесь ясно одно – локально у нас доминировали покупатели. Но так как сверху расположилась лимитная плотность предложения. То покупатели не смогли поглотить весь этот объем продаж. Как следствие, цена свалилась практически ниже точки открытия свечи. А такой сценарий, свидетельствует еще и о рыночных продажах. Ведь рыночные продажи, ускорили движение цены вниз!

Теперь вы понимаете, что японские свечи не просто фигурки на графике, а это всегда результат столкновения 4-х участников биржи. А с учетом борьбы рыночных и лимитных участников, именно в точках максимальной ликвидности, этот рагнарек приобретает ключевую значимость. Однако, чтобы нас не закрыли в клинику для умалишенных, от помешательства слежки за каждой свечей. Давайте более детально рассмотрим, формирование японских свечей в местах максимальной ликвидности.

Формирование японских свечей в местах максимальной ликвидности

Самые актуально-эффективных методы прогнозирования рынка, причем по любому из видов анализа. Всегда осуществляются в максимальных точках ликвидности. Кстати вспомнить, что точки максимальной ликвидности – это места, где трейдеры массово принимают торговые решения. Это может быть начало или конец временного периода: Минута, час, сессия, день, контракт. Также, это может быть событийная точка: дата отсечки, дата выплат дивидендов, или новостные сведения.

Мой же метод торговли, предполагает ценовую координату максимальной точки ликвидности – уровень. Как вариант, давайте в пример возьмем крупный уровень, тянущийся с истории. На котором мы ожидаем какого-то разворота. То есть, все наши вероятные прогнозы, как раз-таки строятся вокруг этой точки ликвидностей. В случае, если мы увидим японскую свечу с определенным настроением, то будем предполагать доминации одной из сторон:

Модель сценария на этом рисунке, свидетельствует о доминации продавцов. Так как при взаимодействии с крупным уровнем, цена была «задавлена» глубоко вниз, вплоть до уровня открытия свечи. Что только подтверждает наличие сильной медвежьей инициативы. Однако, подобных ситуаций может быть огромное множество. Поэтому, как вы скорее всего уже и сами догадались, зубрежка паттернов здесь, не поможет ни коим образом. Потому что каждый из сценариев, интерпретируется индивидуально!

Итог

Большинство трейдеров при попытке понять логику движения японских свечей, заходят в Гугл и вбивают фразу «паттерны японских свечей». И вероятнее всего, они находят примерно подобный перечень моделей. В некоторой степени эти формации, каждая из которой имеет персональное наименование, конечно же, верны. И торговать по ним, с некоторой вероятностью дохода, действительно можно. Но, только с пониманием взаимодействия, рыночных и лимитных покупателей и продавцов!