Речь в данной статье пойдёт о некой закономерности, с помощью которой можно узнать заранее о том, будет ли пробой уровня или нет.
Несколько лет тому назад я проводил исследование с претензией на научность. У меня был для этого специальный робот, который вычислял, происходит пробой уровня или нет. Уровни при этом я строил намеренно неправильно. Как это делается правильно, у меня есть отдельная лекция. Я выяснил, что в 70% случаев случается откат от уровня, однако, всё зависит от актива. Иногда показатели были около 60%
Видео по теме
Это говорит о том, что нам нужно ожидать всё-таки какого-то отката от уровня, а не его пробоя. Однако всё-таки есть ситуации, когда уровень может быть пробит. Это наиболее вероятно только в двух случаях. Я говорю “наиболее вероятно”, потому что после пробоя вполне возможен следующий сценарий развития событий.
Это ложный вынос или пробой, называйте, как вам угодно. Это не будет значить, что нужно, как можно скорее, с огромными глазами становится в позицию.Важно дождаться определенного ретеста к уровню. В этой области.
Читайте по теме: Ложный пробой его виды и механика.
2 модели пробоя уровня.
Первая модель – это волатильные свечи. У нас есть уровень и большие волатильные свечи,который двигается в обратную сторону от уровня.
Если у нас есть уровень, волатильные свечи, то мы, как всегда, судим, что на уровне есть скопление рыночных ордеров. Если это скопление там есть, оно должно поглотить всё предложение. По этой причине мы можем сказать, что если в рынке подобным образом обстоят дела, в рынке хватит лимитных ордеров которые смогут поглотить всё предложение.
Читайте по теме: Механика рынка. Лекция.
Однако мы сталкиваемся с большими волатильными свечами. Для нас это означает исполнение каких-то стоп-приказов. В моём примере – это исполнение стопов людей, которые здесь покупали.
Когда исполняются стоп приказы, новички (толпа) подхватывают движение волатильных свеч в сторону их продолжения. Более того, вместе с этим у нас исполняются стоп-приказы, которые по своей сути являются рыночными ордерами. Разумеется, в этих условиях мы предполагаем, что подобная картина вечно продолжаться не будет, рано или поздно рынок остановится. Здесь нужно ответить на вопрос: “далеко ли рынок находится от вашего уровня?”
Далеко – это в 5-6 раз больше длины средней свечи. Это всё достаточно условно, но со временем, чем больше вы начнете торговать, тем яснее вам будет представляться, далеко ли цена от вашего уровня или нет. Если цена находится близко к уровню, это с большой долей вероятности сулит продолжение движения. Будет повторный заход под уровень. После того, как топливо у рынка закончится, будет ретест.
Дожидайтесь ретеста и только после него торгуете.
Выход каких-либо новостей тоже может послужить поводом для пробоя уровня. Все трейдеры, либо массово выходят из позиций, либо заходят в них, чтобы не упустить каких-либо возможностей. В рынке в этом случае очень много предложения, и нет спроса, способного поглотить предложение, которое появляется.
Изначально мы знаем, что в рынке слишком много предложения. Об этом нам говорят вот эти волатильные свечи.
Об одной свече мы сейчас не говорим, их должно быть серия, чем больше, тем лучше. Опять-таки, главное – не переборщить. Если рынок далеко уйдет от вашего уровня такими сериями, это будет означать, что топливо у рынка потихоньку заканчивается. Можете открыть свой график, и на своём активе убедиться, что это, в принципе, работает.
Хвосты в данном случае никакого значения не имеет. Если мы говорим о пробое какого-то уровня, то он будет, независимо от хвоста. Здесь имеет значение только то как рынок подходил к уровню и далеко ли он от него находится.
Цена идёт пилой к уровню.
Второй случай, когда рынок может пробить уровень – это долговременное движение в одну из сторон, без существенных откатов. Например, как тут.
По факту в данной ситуации возникла пила. Это самоподдерживающаяся структура. Данный термин придумал я. Чем более понятное, очевидное движение есть на рынке, тем больше трейдеров хотят купить или продать на этом движении. Все очевидности очень быстро разрушаются. Прежде чем произойдет разрушение, толпе дают немного заработать. Всё равно на это можно успеть что-то урвать. Утверждение о том, что толпа никогда не выигрывает в корне неверно. Если бы толпа не выигрывала, на бирже бы вообще никто не торговал. Толпа может зарабатывать, но в короткие временные промежутки.
Движение пилы об этом свидетельствует. В данном случае количество людей в рынке, стоящих в позиции продажи, потихоньку уменьшаются, а количество количество покупателей увеличивается.
Все понимают, что здесь нужно покупать. Происходит перевес в сторону покупок. Тут и образуется самоподдерживающаяся структура. Тут ордера выставляются в сторону дальнейшей покупки.
Здесь рынок даже если хочет пойти вниз, его просто выкупают. Просто покупателям данного актива интересно купить подешевле. Здесь многие доливают свои позиции до посинения. Возможно, усредняются.Это будет происходить до тех пор, пока в рынке не появится некая точка баланса, когда покупатели и продавцы встретятся и начнётся то или иное. До той поры, если в рынке будет определенный уровень, он будет пробит. Даже если предположить, есть люди, становящиеся здесь в сторону продажи, у нас есть определённое движение.
Несмотря на то, что многие трейдеры относятся к толпе, как к клиническим идиотом, по факту это далеко ни так. Люди прекрасно видят, что рынок идет определенным образом. Многие заподозрят неладное, если такое произойдет, начнут закрывать свои позиции. Вполне вероятно, возникнет избыточный спрос, который выкупит всё предложение. В этом случае обращайте внимание, чтобы ваш уровень был не из дневных и недельных графиков, а более-менее подходил контексту рынка. Уровень может быть локальным или внутридневным.
Понятное дело, чем больше таймфрейм, тем больше трейдеров будет находиться в позиции и принимать какие-то решения. Разумеется, с большого таймфрейм, ваше лонговое движение может быть не видно.
Читайте по теме: На каком таймфрейме торговать?
Чем сильнее уровень, тем сильнее вероятность отскока от него. Вот вам наглядный пример. Установлены правильные, железобетонные уровни. Я надеюсь, вы знаете, как они устанавливаются.
На следующий день рынок открывается и начинает “пилить” к определенному уровню.
Он ударяется о нижний уровень, но практически не замечает его и всё равно пробивает. Еще раз говорю, обращайте в таких случаях внимание, не возникнет ли обратное движение. Уровень, тем не менее, был пробит. Я надеюсь, это вам поможет сделать поправку в своей торговой системе, если вы собираетесь торговать пробой. Однако учтите, что торговать пробой – дело гиблое.
Примеры с пилой встречаются достаточно редко, чаще вы будете сталкиваться с холодильными свечами. Важно, чтобы всё это находилось близко к вашему уровню. Если всё находится далеко, пробоя никакого не будет. Сломя голову не открываете позиции при появлении первой свечи за уровнем. Всегда дожидайтесь ретеста.
Поведение на бирже и на овощном базаре.
У людей прекрасно работает логика “покупать дешевле”, когда они ходят на базар, но очень плохо работает на реальном рынке. Если вы видите, что пила подошла к вашему верхнему уровню, нужно понимать, что покупать здесь дорого. Это всё равно, что на базаре купить яблоки у первого попавшегося армянина. Покупайте там, где будет дёшево. Обязательно дожидайтесь ретеста. Он рано или поздно в ту или иную сторону будет. В этом случае можно будет принимать торговое решение. Покупайте с продавайте с выгодой для себя.