Клин Фибоначчи

Фибоначчи и принципы его трудов

Для начала, давайте вкратце вспомним, кто же такой Фибоначчи. Итак, Леонардо Пизанский, живший в средневековой Европе, (примерно в 1170 г.), имеет статус первого крупного математика, так же известен по прозвищу Фибоначчи. Результаты его многолетних трудов легли в основы написания некоторых книг, например таких, как «Книга Абака», «Практика геометрии», «Цветок», «Книга квадратов» и многие другие…

Один из его величайших трудов, дошедших до современности, является описание всего мироздания, именно в формате чисел. То есть, Леонардо, вывел одну из числовых пропорций, значение которой проявляется как в строении всего нас окружающего (волны в океане, строение листвы, форма галактики, строение человеческого тела…), так и в творческом искусстве человека (шедевры портретов, музыкальные такты, архитектурные монументы).

 Последовательный ряд чисел Фибоначчи.

Наверное, это самый известный числовой ряд, который, возможно знает каждый из участников торгово-финансовых площадок. По этой причине, думаю, будет не целесообразно отнимать ваше драгоценное время (и моё в том числе), на подробный разбор данной последовательности. Отмечу лишь то, что каждое число в этом ряде, получается путём сложения двух предыдущих членов.

0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 и так далее…

«Золотая пропорция» Фибоначчи.

Именно эта числовая пропорция лежит в основе алгоритма расчетов значимых уровней поддержки и сопротивления, в любом из графических инструментов, состоящих в наборе Фибоначчи. Также, это «число Бога» (числовая пропорция), как раз таки и проявляется во всё, что нас окружает. Это число имеет значение 1.618. То есть, понятно, что природа не настолько симметрична, чтобы это число являлось стандартом при измерении каждого из природного предмета или явления.

 Абсолютно все природные элементы и их составляющие, стремятся к этому значению, и рассчитывается эта пропорция следующим образом: Берём совершенно рандомное число из ряда чисел Фибоначчи и делим его на предыдущее значение. Пример: 13/8=1.625 или 377/233=1.618. Так, вы можете акцентировать своё внимание на то, что чем большее значение мы возьмём для деления, тем точное число мы получим на выходе, то есть, всё ближе стремящееся к значению Бога 1.618

Значимые уровни поддержки и сопротивления по Фибоначчи.

Алгоритм расчёта значения ориентиров, мы с вами уже знаем. Что же касается, непосредственно уровней, в каждом из индикаторов Фибо, то здесь, в качестве основы берётся коэффициент в процентах, от анализируемого движения ценой. Так как, финансовый рынок, это всё-таки «живая среда», поэтому и опираться необходимо от конкретной рыночной ситуации.

Так, при построении любого из графического Фибо инструмента, за основу для расчёта уровней п/с, берётся ценовой промежуток (за исключением инструмента “временные зоны Фибо“), равное 100 %. И уже исходя из этого значения, генерируются наиболее значимые уровни по алгоритму золотой пропорции (также в %). Например, практически во всех современных торговых терминалах, встроены стандартные уровни Фибо, которые стоят в графических индикаторах по умолчанию.

Знач. 23.6 = 0.236 %, знач. 38.2 = 0.382 %, знач. 50 = 0.5 %, знач. 61.8 = 0.618 % от 100 %

По другим значениям уровней, например, таким как уровни квадратных корней и уровни расширения Фибоначчи, вы можете узнать из материала, под названием «канал Фибоначчи. Кстати говоря, так же имеющимися на нашем портале, Азбука Трейдера. Ознакомьтесь, пожалуйста, это не только крайне полезно, но и совершенно захватывающе интересно!

Клин Фибоначчи на веб-сервисе Trading View

Трейдинг Вью, это веб-портал социальной сети для трейдеров, в основе которой лежит информационный терминал для проведения технического анализа на рынках по всему миру (доступен на 18 языках и постоянно растущая аудитория 8 млн. пользователей). Авторы данного ресурса Стас Боков и Денис Глоба, генерировали в этот портал возможность анализировать рынки акций и фьючерсов, а также, рынок Форекс.

Так, открыв график с котировками, мы имеем возможность вызволить клин Фибоначчи из левого столбца инструментов. Для этого нажмём знак «больше» на 3-м инструменте сверху. Далее, у нас появится вкладка со всеми здесь возможными графическими инструментами, таких знаменитых авторов как Уильям Дельберт Ганн, Алан Эндрюс, Джером Шифф и, собственно сам, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи. Здесь, в этой вкладке выбираем «клин по Фибоначчи» и уже можем наносить сам инструмент на график цен.

Как строить клин Фибо

Теперь, когда мы знаем откуда брать, рассматриваемый нами индикатор, на платформе Трейдинг Вью, мы можем его необходимо правильно нанести на рабочий график. Так, в отличие от большинства графических инструментов Фибо, клин растягивается не походу формирования цены, а именно против генерации цен, во временной ориентации. То есть, не важно, куда мы растягиваем клин по ценовой шкале – вверх или вниз, важным условием является то, что мы тянем базовую линию клина против временной координаты.

«Клин Фибоначчи строится против хода ценообразования!»

Друзья, обратите внимание на последовательность значений окружностей (уровней). На выше приведённом снимке мы видим, что они расположены в правильной последовательности. Это доказывает то, что если мы на данные экстремумы разместим, к примеру, инструмент «линии Фибо» по ходу цены (времени), то есть, так как надо, то и в таком случае, значения линий будут располагаться в точно такой же последовательности:

Как торговать по клину Фибоначчи

Друзья, на самом деле, этот вопрос не требует максимально детализированного разбора – здесь, довольно всё просто. Имеется в виду, что и клин Фибо имеет основные уровни по расчёту числового ряда Фибо. Значит, мы торгуем, ориентируясь на эти границы. То есть, эти окружности являются ничем иным, как линиями поддержки и сопротивления.

Другими словами, при определённой рыночной ситуации, мы располагаем инструмент с окружностями в правильном направлении, а дальше, отталкиваясь от интерпретации, что мы торгуем (откаты или продолжение движений), принимаем торговые решения. Козе понятно, что применяя, всё тот же риск и мани менеджмент, соблюдаем, вероятно, допустимый ход цены (например, по ATR), и всё так же акцентируя внимание на реакцию объёмов, на соответствующих ориентирах.

Клин Фибоначчи нельзя использовать в чистом виде.

Как видите коллеги, данный инструмент, не имеет каких-то «скрытых секретных секретов». Также, клин не является Граалем среди графических инструментов. Более того, клин Фибоначчи нельзя использовать в торговле, исключительно в чистом его виде, то есть, это не может быть основой торговой стратегии. Клин Фибоначчи – это скорее вспомогательный, или, я бы даже сказал, второстепенный, вспомогательный инструмент, нежели, основополагающий элемент ТС.

Да. На предшествующем скриншоте мы видим, что цена в какой-то степени реагировала на значимых уровнях клина. Но если бы мы с вами друзья, к данной рыночной ситуации применили бы, к примеру, линии коррекции Фибоначчи, плюс, выставили бы круглые уровни, да ещё бы акцентировались на объёмах, то в таком случае, клин может принести, довольно ощутимый вклад в процесс принятия торговых решений.

Вы можете возразить: «При таком наборе вспомогательных инструментов, нам и клин не нужен будет»! В какой-то степени вы окажетесь правы, но лишь отчасти. И здесь, кроется один, малозаметный нюанс, относящийся, непосредственно, к неприметной детали некоторого элемента самих окружностей индикатора. Давайте поговорим о них далее…

Уникальность клина Фибоначчи

Итак, для рассмотрения некоторых деталей, давайте возьмём, всё тот же участок рынка на фьючерсе Газпром, но уже на таймфрейме 1 час (Н1). Как вы можете заметить, для правильного нанесения практически всех графических инструментов, необходимо использовать именно линейное отображение цен. Здесь, дело в том, что для верного построения индикаторов, нам будет не целесообразно брать в расчёт экстремальные цены, которые, как правило, не несут в себе значимых объёмов, а напротив, содержат в себе, избыток предшествующей «кинетической» энергии.

То есть, на свечном отображении цен, это шпильки свечей, обозначающие, ничто иное как, «отголоски» предыдущих инициативных сделок (у которых на данный момент кончается «топливо»). Значит, для построения графических инструментов, будет логичным решением, использовать линейное отображение, где цена отображается по «существенным» значениям котировок. Ребят, на счёт линейного отображения – это сугубо личное мнение. Вы же можете, строить инструменты и на свечном отображении графика, по экстремумам движений, просто корректируя опорные точки на цены открытия и закрытия свеч.

Временные зоны Фибоначчи.

На этой иллюстрации, в первом снимке, мы видим построение временных зон Фибоначчи, где базовые линии располагаются на первых экстремумах, рассматриваемого нами нисходящего движения. Обратите внимание, что следующий глобальный максимум, неплохо отреагировал на 13-й линии, кстати, по числовой последовательности из ряда Фибоначчи.

Линии коррекции Фибоначчи.

На втором снимке, мы наблюдаем инструмент «линии коррекции Фибоначчи». Так, мы его растянули на эти же экстремумы по ходу формирования цены. И этот, ранее обозначенный максимальный экстремум, так же неплохо показал реакцию на уровне 0.786 % (об эффективности и возникновении этого, не относящегося к числовому ряду Фибоначчи уровня, мы писали в статье «канал Фибоначчи» – пожалуйста, ознакомьтесь!).

Клин Фибоначчи.

На третьем снимке, с линейным отображением цен, мы с вами растянули клин Фибо, исключительно в обязательном порядке против хода ценообразования, то есть, от нижнего экстремума к верхнему, ранее сформированному максимуму. Здесь, мы также видим чрезвычайно чёткую отработку этого экстремума, и всё на той же, теперь уже окружности, со значением 0.786 %.

Совокупность графических инструментов Фибоначчи.

На 4-м снимке данного скриншота, мы видим все, ранее рассмотренные индикаторы, в совокупности, на одном и том же участке рынка. Так, при постройке инструментов, мы с вами использовали линейное отображение цен, но для непосредственной торговли, в смысле, для анализа динамики движений и принятий торговых решений, после нанесения инструментов, нам следует переключиться на свечное отображение цен.

Здесь мы с вами хорошо видим, что в этих, двух сиреневых верхних квадратах, мы с вами могли ожидать высокою вероятность отскока цены, как от уровня 0.786 по инструменту коррекций Фибо, так и по окружностям клина, тоже в области уровня 0.786! Более того, ранее выставленные временные зоны Фибоначчи, задолго до нужного нам вероятного «события», могли нас сориентировать (как бы показать, указать), когда именно нам нужно «держать руку на пульсе».

То есть, понимаете друзья, вся уникальность (пусть и не слишком эффективная) инструмента клин Фибо, состоит в том, что его округлые уровни работают и ценовой координате и во временной параллели. Ведь и на самом деле, редко где встретишь графический индикатор, с подобными функциями!

«Уровни графического инструмента «клин Фибоначчи», ориентирует участника финансового рынка на принятие торгового решения по двум координатам – по ценовой шкале и по временной шкале!»

Пример торговли по Фибо.

Давайте предположим, что мы с вами решили войти в позицию на продолжение восходящей тенденции от нижнего экстремума. То есть, мы с вами купили фьючерс на Газпром, на откате по клину Фибо от значения 0.236 %. Здесь надо акцентировать внимание, что по инструменту «линии коррекций Фибо», мы предположительно можем стоять до уровня 0.618 процентов (ну как консервативный вариант). Но так как временная координата совпадает с уровнем 0.786 %, то мы не исключаем возможности того, что именно до той, 13-й параллели, ничего сверх кардинального, возможно не произойдёт.

Именно эта торговая ситуация и приведённый пример показывают, как работают вспомогательные графические инструменты, как бы в совокупности, поддерживающие общую концепцию консервативной торговли. Хотя, вспомогательными инструментами не обязательно должны выступать только графические индикаторы! Так, вообще можно комбинировать любые из всех доступных индикаторов. Только наиболее оптимальным вариантом комбинации, будет совмещение трендовых индикаторов с осцилляторами, плюс какой-нибудь из видов объёмов.

• Образец комбинаций вспомогательных инструментов.
• Вертикальный объём– ATR – линии коррекций Фибоначчи – линии п/с + круглые уровни.
• Объём вертикальный – MACD – Временные зоны Фибоначчи – лини п/с.
• Вертикальный объём – профиль рынка – RSA – линии п/с + круглые уровни.
• Объём вертикальный – профиль рынка – кластера – линии п/с.
• Вертикальный объём – профиль рынка – стакан цен – клин Фибоначчи – линии п/с + лента сделок.

Эти 5 приведённых примеров совмещения вспомогательных, комбинируемых инструментов, всего лишь капля в океане, среди всех возможных комбинаций. То есть, хочется указать на то, что возможных вариантов, может достигать до миллиона комбинаций. Здесь вы, скорее всего, обратили внимание на то, что среди всех приведённых примеров присутствуют такие индикаторы и графические «рисовалки» как вертикальный объём и уровни поддержки и сопротивления.

И это неспроста, потому как, именно эти инструменты являются особо популярными и наиболее эффективными, при торговле на поприще финансовых площадок. Но так как наш материал, всё-таки относится к рассмотрению инструмента именно «клин Фибоначчи», то мы с вами оставим данную тематику для других публикаций…

 Альтернатива клину Фибоначчи

Данный инструмент (клин Фибо) считается довольно редким техническим индикатором, видимо, в силу того, что он не настолько эффективен, как, например, линии Фибо. Поэтому его нет, скажем в информационно-торговом терминале МТ4 или МТ5. Но в виду своей специфики, данному графическому инструменту, в этих двух терминалах присутствуют, аналогичные ему индикаторы Фибо – дуги Фибоначчи (можете ознакомиться с данным инструментом на нашем портале).

Оговорюсь заранее, что этот «альтернативный» вариант клину, имеет один, огромный и существенный недостаток, о котором поговорим чуть ниже. Сейчас же давайте рассмотрим некоторый элемент, который объединяет клин и дуги Фибоначчи. Конечно же, это окружности, при условии, что дуги Фибо замкнуты (данная фишка, для замыкания дуг, присутствует в настройках инструмента).

То есть, если мы с вами отрегулируем эллипс (замкнутые дуги Фибо) до состояния идеально круглой формы, то у нас получится, не что иное, как инструмент клин Фибоначчи. Регулируется данный параметр, с помощью вкладки «масштаб», в непосредственных настройках самого́ инструмента «дуги Фибоначчи». Таким вот способом можно превратить дуги Фибо в клин Фибо, но при условии, что дуги необходимо растягивать по ходу цены, тогда как клин, наоборот, против «течения» ценообразования!

Недостаток альтернативы клина

Данный недостаток дуг Фибо, я бы даже нарёк «червоточиной», в принципе, как и сам клин Фибоначчи. Всё дело в том, что эти два инструмента, абсолютно никак не поддаются закреплению к рабочему масштабу (не путайте с таймфреймом). Они оба, и клин и дуги Фибоначчи (отрегулируемые до идеального круга, в том числе), привязаны исключительно к своим базовым линиям и опорным точкам.

Таким вот образом получается, что мы можем настроить любой из этих индикаторов на рабочую, рыночную ситуацию, но только, ровно до того момента как:

• Не поменяем масштаб отображения графика;
• Увы, не переключимся на другой таймфрейм;
• Мы не сузим или не расширим нижнее окно с осцилляторами, объёмами или с любыми другими гистограммами;
• Не откроем нижнюю вкладку, с отображениями «торговля, активы, история, новости, почта, календарь, алерты, сигналы, журнал» и т.д;..
• Не сможем открыть тестер стратегий;
• Мы не переместим, рабочий график на другой монитор, с несовпадающим разрешением и соотношением сторон;
• Банально не переместимся в историю котировок!

Так, на этом скриншоте хорошо продемонстрировано, что в каком то, из масштабов, замкнутые дуги Фибоначчи, показывают практически копию клина, всё на том же участке рынка. Но сто́ит нам довести дуги до идеальной округлой формы, как реакция цены, относительно уровней, показывают совсем другие результаты!

Более того, при округлении дуг (эллипса), до идеально круглой формы, он у нас таким и останется, но исключительно до того момента, как только мы не произведём выше указанные действия. Именно по этой причине, довольно сложно торговать по данному индикатору (клин, дуги), без вспомогательных инструментов, хотя чего «душой кривить», и с вспомогательными инструментами, так же проблематично торговать по этим инструментам. Причина, всё та же червоточина – масштаб рабочего графика! 

Заключение

В общем, и в целом, думаю, я смог донести до вас концепцию анализа, построения и торговли по клину Фибоначчи. А так же, указал на существенный, можно даже сказать «жирный» минус, данного графического инструмента. Но как бы там не было, принимать решение по выбору индикаторов, для своей торговой стратегии – решать только вам, как уникумам, индивидуумам и будущим Трейдерам с большой буквы, надеюсь миллионерам.