Дуги Фибоначчи

Последовательный числовой ряд чисел Фибоначчи

На этом рисунке вы видите, как должен выглядеть инструмент дуги Фибоначчи (далее в тексте «ДФ») и его стандартные настройки по умолчанию. Также, здесь изображён, собственно сам итальянский математик древности, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи, в основе, чьих трудов и легла вся линейка инструментов технического анализа финансовых рынков. Итак, давайте вкратце разберёмся, как производятся значения числового ряда Фибоначчи. Начнём, пожалуй, с истоков; так, ряд чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

• 0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597…

Возможно, многие уже знают, а те, кто не знает, то могли заметить, что каждое, последующее число равно́ сумме двух предыдущих чисел. Пример:

• 21+34=55 или 233+377=610

Читайте статьи на сайте по данной теме.

• Кто такой Фибоначчи?
• Уровни Фибоначчи.
• Каналы Фибоначчи.
• Веер Фибоначчи

Золотое сечение.

Это поистине уникальный ряд чисел, хотя с первого взгляда ничего особо уникального и не видно. Подумаешь! Какое открытие! Всего-то, взял, сложил два последних числа и получил новое – что тут такого то? А уникальность этого последовательного ряда чисел заключается в так называемой «пропорции золотого сечения», и принцип его состоит в том, что если мы, к примеру, возьмём совершенно рандомное число, из этого ряда, и разделим его на предыдущий член, то мы, как раз, таки, получим число, близкое к значению 1,618. То есть, эта дробная цифра и является значением «золотого сечения». Пример:

• 55/34=1.617647 или 377/233=1.618257

Примечательно, что чем большее по значению мы возьмём «делимое» число и разделим на предшествующий «делитель», тем более точное «частное» значение числа мы получим к значению 1.618! Давайте посмотрим на нижеприведённый пример, где сначала произведём деление из маленьких значений (то есть, ближе к нулю, из ряда чисел Фибо), а затем разделим более крупные значения. После чего, сравним точность приближения к «золотому» значению 1.618:

• 21/13=1.6153846 и 1 597/987=1.6180344

Как видите, во втором примере «частный» знаменатель является более близким по значению к «золотой пропорции», которую, кстати говоря, также называют «числом Бога», по последовательному числовому ряду Фибоначчи.

Алгоритм расчёта значения дуг

Но как же, всё-таки получаются значения дуг, вроде таких, что выставлены в инструменте ДФ торгового терминала МТ4 по умолчанию? На самом деле здесь всё просто. Когда мы растягиваем базовую линию ДФ «Arcs” от одного экстремума, до следующего, то это расстояние является значением 100 %. Именно в процентах и вычисляется данный промежуток с количеством ценовых уровней.

Стандартные уровни Фибоначчи.

Так, дуги Фибоначчи со значением 61.8 %, получается путём деления 100 % на 1.618. А дуга со значением 38.2 %, получается путём деления дуги уже 61.8 % на золотое значение 1.618 %. Разумеется, описываемые значения в инструменте дуги Фибоначчи округляются, вплоть до 1000-х. Примечательно, что встроенный уровень в 50 %, никакого отношения к числам Фибо не имеет, но всё же, он установлен в индикатор по умолчанию.

Уровни со значением, путём извлечения квадратного корня.

Как вы могли заметить из чисел ряда уровней, приведённых в самом начале статьи, уровень 0.786 и 0.886, так же невозможно получить путём деления какого либо уровня на значение 1.618. Всё верно – здесь ничего не перепутано и нет опечаток. Дело в том, что данные уровни получаются путём извлечения из квадратного корня. Так значение 78.6 является квадратным корнем из значения 61.8, а уровень 88.6 состоит из квадратного корня от числа 78.6.

Вы спросите, ну, причём здесь квадратные корни? И я вам отвечу – не знаю. И многие не знают. Но я точно знаю, что проводились многочисленные эксперименты и тесты, собиралась статистика за много лет, и уровни с данными значениями как 78.6 и 88.6 зарекомендовали себя как особо эффективные уровни!

Уровни расширения Фибоначчи.

Уровни, значение которых выходят за границы 100 %, принято называть уровнями расширения Фибоначчи. Например, такие уровни как 1.236, 1.382, 1.5, 1.618, 1.786, 1.886, 2, 2.236 и т.д. И здесь надо понимать, что если мы говорим о стандартных уровнях (до 100 %), то мы работаем по принципу «ловли откатов» на ценовых движениях. Если же мы ориентируемся на дальнейшие движения (за приделами базовой линии в 100 %), тогда мы уровни расширения применяем в качестве целевых ориентиров. То есть, линии с такими уровнями, сигнализируют нам о вероятном выходе из позиций.

«Золотое сечение» вокруг нас

Для того чтобы убедиться и узреть всю полноту действительности присутствия в окружающем нас мире «золотой пропорции Бога», достаточно обратиться к математике (что мы уже сделали), и посмотреть на составляющие элементы, как в природе, так и в жизнедеятельности человека. Как и должно быть в природе, большинство элементов представлены в сочетании к отношению более сложной формы, такой как спираль.

За живым примером, даже далеко ходить не надо. Померьте линейкой своё предплечье от локтя до угла кисти в согнутом состоянии. Затем, измерьте расстояние от угла кисти, до кончиков пальцев. Далее, разделите значение расстояния локтя на значение длины кисти, и вы получите число, близкое к «числу Бога», то есть «частное» значение будет приблизительно 1,618. Разумеется, мы с вами не все идеально сложенные телом, по природе человека, поэтому и значения некоторых частей тела, могут колебаться.

Да что там говорить. Посмотрите друзья на следующий «релиз» фотографии. Даже в строении женского тела, проявляется красота, и присутствуют «золотые пропорции» последовательного числового ряда Фибоначчи:

Дуги Фибоначчи в терминале МТ4

Теперь, когда мы более-менее разобрались с последовательностью числового ряда Фибоначчи и принципом его формирования, а также, каким образом вычисляются уровни по инструменту ДФ, пришло время, перейти к практической части нашего материала. А именно, рассмотреть наиболее мобильный метод вызволение  данного графического инструмента на рабочий график в терминале МТ4.

Итак, для того чтобы постоянно иметь самый быстрый доступ к данному инструменту, из других возможных способов, вам необходимо закрепить «логотип» ДФ вот на этой вкладке с другими графическими инструментами (на картинке выше отмечено красным полу прямоугольником). Сделать это можно наведя курсор на опцию вкладки (1), и нажав на неё, вы получите вот такое окно, где надо выбрать кнопочку «настроить» (2).

После чего у вас появится вот такое окно с двумя полями. Здесь, продолжая следовать нумерации, выбираем в левом поле «Дуги Фибоначчи» (3) / «Включить» (4) / «Закрыть» (5). Но друзья, этот способ наличия ДФ во вкладке графических инструментов актуально применим только при условии, что вы постоянно будете работать с этим прибором. В противном случае, он там будет отображаться бесполезно.

Другой вариант открыть дуги терминале метатрейдер.

Другой метод, чуть менее эффективен в плане мобилизации, продемонстрирован на скриншоте расположенный ниже. Здесь, следуя пронумерованной инструкции на левой картинке, выбираем следующие параметры: «Вставка» (1), «Фибоначчи» (2) и «Дуги» (3). После этих действий, вы уже имеете возможность наносить ДФ на рабочий график.

Редактирование этого графического механизма вызываем следующим образом, также продолжая следовать нумерации инструкции в этом же скриншоте, но уже относительно правой картинке: Наводим курсор на базовую линию ДФ (4), щёлкаем левой кнопкой мыши, чтобы на ней отобразились опционные точки для «растяжки». Затем, выжимаем уже правой кнопкой мыши, после чего у нас высвечивается вот такое окно с параметрами опций этого индикатора. Теперь выбираем «Свойства Fibo Arcs…» (5). Вследствие этих действий, мы получим вкладку, непосредственно по настройкам параметров самого́ Фибо инструмента.

Параметры дуг фибоначчи в метатрейдере.

Здесь, также следуем инструкции последовательных пронумерованных картинок:

• 1 – Общие.

«Имя» – можем задать имя индикатору ДФ, которое будет отображаться в списке всех имеющихся на данном графике (активе) инструментов. «Описание» – указанное описание, которое вы введёте, будет отображаться рядом с базовой линией, на рабочем графике. «Стиль» – здесь задаётся стиль этой базовой линии, то есть её цвет, тип и толщина. Наличие или отсутствие галочки в квадратике, напротив «Рисовать объект как фон», отвечает за то, как будет отображаться инструмент ДФ на рабочем графике, относительно котировочных свечей; за ними или поверх японских свечей.

• 2 – Уровни Фибоначчи.

В этом инструменте, как говорилось выше, по умолчанию стоят 3 уровня; 0.382/38.2%, 0.5/50.0% и 0.618/61.8%. Но вы можете добавить любые, из ранее представленных уровней по коэффициенту числового ряда Фибоначчи. Или же удалить любой уровень, который вы посчитаете бесполезный, по прошествие какого-то периода времени работы по данному индикатору. Нажатием на кнопку «По умолчанию», все настройки уровней возвращаются в свой заводской, первозданный вид, как и их значения. «Стиль» – также выбираете цвет из предложенной палитры, при нажатии на квадратик, плюс, можете задать тип линий дуг инструмента по своему предпочтению и толщину этих самых дуг.

• 3 – Параметры.

Здесь всё донельзя просто; «Время» – начало и конец базового отрезка ДФ, «Значение» – ценовой уровень базового отрезка на рабочем графике. Повторюсь от других материалов из линейки «Фибоначчи», что данные параметры, считаю абсолютно бесполезными, т.к. ту самую базовую линию можно растянуть прямо на рабочем графике, путём наведения курсора на любой из кончиков отрезка, и зажимом левой кнопки мыши, перетащить в любое место.

«Эллипс» – при наличии в квадратике галочки, дуги Фибо будут иметь замкнутый вид, то есть отображаться уровни будут в эллипсовидном состоянии. В этом параметре есть некоторая фишка, но сейчас не место и не время для её объяснения, поэтому, об этом чуть ниже.

«Масштаб» – собственно, при изменении этого значения, будет меняться масштаб самих замкнутых дуг, то есть эллипсов. Здесь примечательно, что масштаб меняется только по временной шкале, то есть сужается и расширяется только по горизонтали.

Также, пользуясь, случаем публикации и хорошим настроением, хочется порекомендовать вам «поиграть», или правильней сказать, поэкспериментировать с масштабом, со значениями выше единицы. При тестах с другими значениями, используйте не дробные, а круглые числа из последовательного ряда чисел Фибоначчи. Например, замечено, что при масштабе со значением «8», эллипсы отрабатываются просто «на ура». Но использовать другие значения на живой торговле или нет, решение всегда остаётся за вами!

• 4 – Отображение.

На этой вкладке, собственно тоже всё предельно ясно. Наличие галочки в квадратике «Показывать на всех таймфреймах», Дуги Фибоначчи будут отображаться на всех таймфреймах. Если же вы не хотите, чтобы на некоторых таймах отображался этот индикатор, то проставляйте галочки только там, где вам нужен инструмент.

Оптимальная настройка дуг Фибоначчи.

Прежде чем мы с вами начнём рассматривать, какие параметры выставить в  дугах Фибоначчи, заранее обращу ваше пристальное внимание на то, что как и в нашей повседневной жизни, в трейдинге, необходимо отслеживать «мало заметные аспекты». Для чёткого понимания, о чём идёт речь, рекомендуется вникнуть в сюжет статьи под названием «Правильное распределение Гаусса».

Так как, несоблюдение особо мелких аспектов, как раз таки и приводят к неправильному процессу анализа динамики цен, а вследствие этого, и к неэффективной торговле. Итак, на предшествующих примерах, индикатор ДФ имеет следующие параметры:

Параметры уровней Фибоначчи.

Значения уровней здесь выбраны 0.382/38.2%, 0.618/61.8%, 0.786/78.6% и один уровень расширения 1.382/138.2%. Как вы могли заметить, здесь отсутствует уровень 0.5/50%. Почему? Только потому, что я, как индивидуум, и имеющий право на своё сугубо личное мнение считаю, что раз значение этого уровня не имеет никакого отношения к последовательному ряду чисел Фибоначчи, то и включать его, я на отрез, отказываюсь, даже с заточкой у горла…

Также отсутствует уровень в 100%, всё по той же причине, хотя этот уровень довольно и «красивый». Круглое число, тем более в процентном эквиваленте. Но ребят, если вы обратите внимание, то на котировочных движениях, как правило, там, где только что была борьба, то на этом же, ценовом уровне, она произойдёт ещё очень не скоро. В противном случае (если совпадут обстоятельства), мы оказываемся во флэте, где, кстати говоря, большинство участников рынка теряют деньги. Именно по этой причине, я склоняю уровень Фибо в 100%, больше к вреду, чем к пользе.

Из дополнительных дуг, здесь присутствуют уровни 0.786/78.6% и 1.382/138.2%. Повторюсь, что уровень 78.6% хорошо зарекомендовал себя в процессе многолетних трудов других (уж точно по умнее меня) трейдеров. А уровень расширения 138.2%, добавлен с расчётом на то, чтобы иметь хоть какой-нибудь целевой ориентир. Согласитесь, торговля в разы становится психологически легче, при наличии конкретных целевых ориентиров. В противном случае, из-за «гаданий», где выходить из позиций, у вас будет постоянно повышенное количество выделяемого при проявлениях эмоций доз  эндорфина. Но это уже тема для других «подкастов»…

Прочие параметры.

Эллипс. Здесь выставлена галочка, для отображения дуг, во всей своей «красоте». Другими словами, это необходимо для работы с дугами «расширение». Именно про замкнутость дуг, мы хотели поговорить, упоминая их ещё в абзаце «• 3 – Параметры».  

Под словом «расширение», именно в эллипсовидности инструмента, здесь подразумевается не последовательность числового ряда Фибоначчи, а концепция зеркального отражения. Переводя на русский язык, подразумевается, что эти значения, с процентным коэффициентом, также имеют место быть и в интерпретации «расширения», дальше процента «0», по ходу растягивания базовой линии ДФ.

Масштаб

В рамках текущего материала, во избежание «экспериментов», данный параметр, остался по умолчанию, то есть со значением «1».

Эмпирическое наблюдение метода торговли по дугам Фибоначчи

Итак, почему мы решили растянуть данный «механизм» именно здесь? Во-первых, это не окончательное решение, в том понимании, что если минимум обновится, так и не дойдя ценой хотя бы до уровня 38.2 %, то мы непременно растянем базовую линию ещё, следуя вновь и вновь обновляемым минимальным экстремумам, но…

…Но, во-вторых, здесь есть принципиальная разница. В одном из наших материалов уже упоминалось, что нельзя ориентироваться на самые пики экстремумов любых из откатов или разворотов цены. Связано это с тем, что как правило, такие «пики» создаются за счёт ни кем не контролируемой волатильностью. Кроме того, эти экстремальные значения цен имеют характер, как раз таки «необдуманных» действий «лихачей», которые рискуют бо́льшим объёмом, проводя такие краткосрочные торговые операции. Помимо всего прочего, такие колебания, в понимании прошедшего времени, имели на тот момент избыток «кинетической энергии», которая и приводила к инерционным колебаниям котировок.

На этом скриншоте, мы хорошо замечаем эффективность отработки того или иного дугового уровня. И именно в этом моменте настало время пояснить, что торговля по ДФ аналогична торговле по самым обычным уровням поддержки и сопротивления. Хотя, мы с вами, без году, будучи профессиональными трейдерами, помним, что уровни поддержки и сопротивления, лучше предполагать, как некоторые области или зоны.

Эллипсы Фибоначчи

Но есть одно принципиальное исключение: В отличие от обычных областей п/с, эллипсы Фибоначчи имеют и временные границы, в областях замыкания дуг, что также даёт дополнительное преимущество, в понимании целевых границ, для возможных выходов из позиций.

Также, здесь обратите внимание, насколько точно отыгрываются уровни «зеркального» или «продолжительного» расширения! Но повторюсь, что эти уровни, по большей части, являются целевыми, то есть они, в частности, служат ориентиром для выходов из позиций.

Этот скриншот демонстрирует нам, что даже спустя 3 (!) недели, эллипсы Фибоначчи продолжают приносить нам миллионы долларов! Посмотрите, как «продолжительный» уровень расширения, со значением 138.2 %, великолепно защитил ценовую область в районе значений 1.12300, показав нам ориентир для выставления Take Profit’а, и дав нам возможность забрать у толстосумов ещё пару миллиардиков долларов.

Так друзья, метод торговли по дугам Фибоначчи, аналогичен способу торговле, по ценовым уровням поддержки и сопротивления. Но надо всегда в голове держать фон ценовой динамики, не важно, какой инструмент вы используете для анализа и прогнозирования направления движений. Проще говоря, вам не поможет ни один чудо бьюти инструмент, или фьюжн индикатора и осциллятора, если торговать против тренда, но по локальной тенденции. Впрочем, друзья, интеграция этой темы, также является сюжетом для другого материала.  

Послесловие

В этом, заключающем абзаце хочется обратить ваше внимание на то, что всё-таки финансовый рынок, это живая среда, поскольку ценой двигают разумные существа, со всеми его и хаотичными движениями, и в то же время, с фрактальной структурой. А посему, все законы Бога, относительно строения всего живого и их отдельных элементов, целиком и полностью, безукоризненно применимы и к инфраструктуре торгово-финансовой сферы деятельности.

Так, дамы и господа, используется графический инструмент «дуги Фибоначчи». А поскольку здесь приведены все исчерпывающие рекомендации, фишки и секретные секреты, то боюсь, мы на этом и закончим. Спасибо всем парням и девушкам за внимание, и если понравилась публикация, будьте так добры – оставьте комментарий. Спасибо. До встречи!