Канал Фибоначчи

Кто такой Фибоначчи

Если вы не в курсе, что это за личность такая, «Фибоначчи», то вам придётся незамедлительно обратиться к материалу с соответствующим названием. Так как, боюсь, будет проблематично объяснять все тонкости и нюансы построения, анализа, да и вообще метода торговли по данному графическому индикатору.

Читайте: Фибоначчи и его последовательность.

В рамках этой же статьи, мы просто напомним последовательный числовой ряда Леонардо Пизанского, по прозвищу Фибоначчи. А также, напомним, каким образом производится формула «золотого сечения. То есть, именно на этих страницах, данные записи будут являться некой шпаргалкой, для того чтобы мы могли оперативненько посмотреть на интересующие нас значения.

Законы Фибоначчи

Последовательный ряд чисел Фибоначчи.

0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597 и т.д…

Если вы обратите внимание, то можете заметить, что каждое последующее число равно сумме при сложении двух предыдущих членов. Например; 13+21=34 или 377+610=987. Таким вот, не хитрым способом производится числовой ряд Фибоначчи.

«Золотое сечение» Фибоначчи.

Этот закон Фибоначчи также именуется как «Золотая середина», «Золотая пропорция Фибоначчи» или «Число Бога». Значение округлённого дробного «числа Бога», не только в инфраструктуре трейдинга, но и во всех, окружающих нас сферах деятельности, принято считать «1.618». А рассчитывается оно следующим образом:

Любой из членов, в представленной выше последовательности чисел, необходимо разделить на предыдущее значение. Так мы получим дробное число, близкое по значению к «числу Бога» или «Золотой пропорции». Примечательно, что чем большее по значению «делимое» число мы возьмём, и разделим его на предыдущий «делитель», тем точнее мы получим «частное», то есть, ближе к значению 1.618. Пример:

55/34=1.617647 или 1 597/987=1.618034. Как видим, второй пример, с большим  «делимым» значением, показал более точный результат.

 Таким громким названиям, эта «справедливая пропорция» обязана всему нас окружающему мирозданию. Так как она прослеживается во всех природных строениях и явлениях, и во многих науках, вплоть до шедевров искусства и музыки, в том числе. Да что там говорить. Взгляните на спираль Фибоначчи, в выше изложенной фотографии, векторная окружность которой, также рассчитывается по формуле числового ряда Фибо.

Википедия о числах Фибоначчи

Уровни Фибоначчи в графических индикаторах.

Именно алгоритм золотой пропорции Бога, является основополагающим расчётом, при построении уровней поддержки и сопротивления, в любом из графических инструментов, арсенала Фибоначчи. И не важно, что это за инструмент; линии, дуги, веер, канал или временные зоны Фибо (хотя последний инструмент не относится к уровням п/с, а работает по временной координате). Главными принципами расчёта уровней этих инструментов, являются деления 100 процентов на золотую пропорцию, и извлечение из корня, от некоторых уровней.

Стандартные уровни Фибоначчи.

Так, к стандартным уровням относятся следующие значения, за исключением ориентира в 50%. Этот показатель не имеет никакого отношения ни к числовому ряду, ни к золотой пропорции и даже ни к «гармоническому» делению. Эта граница п/с вообще никак не относится к трудам Фибоначчи, а присутствует в графических инструментах, скорее, чисто символически.

0.236%=23.6 / 0.382%=38.2 / 0.50%=50 / 0.618%=61.8 и 100%=1

Уровни Фибоначчи квадратных корней.

Такие значения уровней как 78.6 и 88.6, также как и уровень с показателем 50, не имеют прямого отношения к числовому ряду Фибоначчи, но лишь отчасти. Так, уровень со значением 0.786%, является квадратным корнем от показателя уровня в 0.618%, а уровень 0.886%, в свою очередь, представляет собой квадратный корень из значения уровня 0.786%.

Хоть эти уровни и не имеют прямого отношения к золотым пропорциям Фибо, а относится лишь косвенными гранями к концепции последовательного ряда чисел Фибо, но за время проведения различных бэктестов, в течение десятков лет, по некоторым инструментам, эти «не стандартные» уровни, зарекомендовали себя как одни из самых сильных ориентиров!

Уровни расширения Фибоначчи.

К стандартным уровням расширения Фибоначчи относятся такие границы ориентиров, которые имеют прямое отношение к числовому ряду Фибо, но при этом имеют значение выше 100%. Например, 1.236%=123.6 / 1.382=138.2 / 1.618%=161.8 / 2.618%=261.8 / 4.236%=423.6 и т.д. по соответствующему алгоритму вычисления.

Канал Фибоначчи в МТ4

Друзья, поскольку графических инструментов из линейки Фибоначчи превеликое множество, описание которых имеются на нашем ресурсе АТ, то будет не целесообразно рассматривать способы их вызволения в информационно-торговом терминале МТ4, в каждом из материалов. Поэтому, мы с вами поступим следующим образом; мы просто рассмотрим наглядные картинки, с некоторыми комментариями, по которым будет всё предельно ясно.

Первый способ вызвать инструмент

Оперируя этой картинкой из МТ4, мы можем вызвать графический индикатор «канал Фибоначчи», соблюдая такие последующие действия, как: ВСТАВКА / КАНАЛЫ / Фибоначчи (левый скриншот).

Теперь, когда наш инструмент находится уже на графике, мы можем вызывать его настройки, щёлкнув правой кнопкой мыши по базовой линии самого́ индикатора (правый скрин).

Второй способ вызвать канал фибоначчи.

Для того чтобы вызвать данный инструмент по второму методу, необходимо чтобы значок этого графического индикатора, находился вот в этой вкладке, на верхней строке инструментов (на ниже представленной иллюстрации – верхний рисунок), который указанный стрелочкой. А для того, чтобы он там появился, сначала нужно нажать опцию «Vertical Ellipsis» в этой же вкладке. После чего выпадет вкладка, в которой следует выжать поле «настроить».

Теперь появится поле «Настройки панели инструментов» (нижний снимок на этом же изображении), следуя которому производим следующие действия: «Канал Фибоначчи» / «Включить» / «Вверх, вниз» при необходимости распределить список / «Закрыть».

Калибровка канала Фибоначчи.

Для настройки необходимых параметров данного инструмента, нам необходимо щёлкнуть вкладку «Свойства Fibo Channel…», как указано на предшествующем скриншоте, в правом снимке. После чего у нас высветится поле с непосредственными настройками, собственно, самого́ индикатора, как указано на этом изображении:

Считаю бессмысленным разъяснять здесь каждый из пунктов, т.к. из-за своей популярности графических инструментов на основе Фибоначчи, являются довольно известными, среди пользователей терминалов МТ. К тому же, представленные настройки имеют характер банальной простаты. Но в любом случае, если даже кто-то не знает принципов построения уровней Фибоначчи, то он в любое время может посмотреть пример, из любого другого нашего опубликованного материала, с  инструментом Фибо, например «Дуги Фибоначчи».

Канон принципов работы с каналом Фибоначчи

Теперь друзья, перейдём к практической части нашего материала. Здесь, договоримся, что при рассмотрении практического применения канала Фибо, мы с вами не будем уподобляться супер успешным трейдерам, которые учат на «отстань». Ребят, обращаю ваше внимание, что этот абзац является Каноном верной интерпретации любых из видов каналов!

Так, практически каждый из современных Сэнсэев, объяснят принципы работы любого из индикаторов, не только на очевидной истории котировок, но и тупо указывают на банальные точки «разворотов» цены (зачастую не верных). Но при этом, умалчивают о важнейших аспектах, нюансах, о которых, в принципе нельзя молчать.

Акцентируйте внимание на неприметные детали!

Весь успех, хоть какой-то положительный прогресс в торговле, достигается путём, именно акцентирования своего внимания на мельчайших подробностях. То есть, на те «скрытые» принципы анализа и торговли, которые, собственно, и не озвучиваются, по причине того, что они видимо, считаются не важными, с точки зрения величайших псевдо мастеров! С чем я, в принципе не могу себе позволить согласиться!

Поэтому, далее представленная информация, является своего рода «нудной» лекцией, но при этом чрезвычайно необходимой, для обязательного ознакомления. Читайте внимательно, вдумчиво и не спеша. Следуйте картинкам и в конце публикации вы убедитесь, что в каждой из рыночных ситуаций, есть мелкие особенности и тончайшие грани, которые банально упускаются из виду, что совершенно не допустимо, при генерации себя как Трейдера с большой буквы!

Верное построение канала Фибоначчи

Итак, перед нами график 4-х часового таймфрейма, с линейным отображением курса валютной пары, EUR/USD. Здесь сложилась рыночная ситуация, при дальнейшем и вероятно-предполагаемом развитии событий которой, в перспективе нам, возможно, попробовать провести некоторою торговлю по рассматриваемому нами индикатору.

Друзья, посмотрите, даже просто взглянув на этот скриншот, по всем канонам, у внимательного, начинающего трейдера, обязано возникнуть, как минимум четыре логичных вопроса; Почему или зачем, отображение графика именно линейное? Как правильно, а главное когда, строить канал Фибоначчи? Почему, по какой причине  таймфрейм именно 4 часа? Зачем нам дополнительный уровень с отрицательным значением «-1.618%=-161.8», а не какой либо другой?

Об этом и говорю – не придавать этим, казалось бы, не важным и банальным аспектам значение, равносильно тому, что оформлять документы на куплю дорогостоящего и шикарного внедорожника, не проводя на нём тест-драйв.

Что ж, полагаю, что у нас с вами есть время (ведь для изучения рыночных нюансов время всегда найдётся), поэтому, предлагаю попробовать провести пару позиций, именно по этому инструменту, и именно на этой рыночной ситуации. Одновременно с этим, постараемся ответить на эти 4 вопроса, которые заданы не просто так, и посмотреть, правда ли они настолько банальные, что и не стоит их рассматривать.

Почему или зачем отображение графика именно линейное?

На самом деле ответ идёт ещё из прошлых столетий. Так, некто из легендарных биржевиков, объясняет в одной из своих книг, что не надо брать во внимание, а тем более применять в своём анализе, экстремальные цены. Под термином «экстремальные цены», подразумеваются те ценовые значения, которые выходят за рамки проторговок и очевидных мест борьбы, между покупателями и продавцами. То есть, в свечном отображении графика, эти ценовые уровни будут отображаться в виде «хвостов», или фитильков самих японских свечей.

Тут стоит пояснить, что такие участки (фитильки, тени свечек), содержат в себе принцип «избыточной» волатильности инструмента. Или, если сказать по-другому, следствие предшествующей энергии, либо быков, либо медведей. Ведь такие «краткосрочные» колебания цен (относительно таймфрейма, на котором строим индикатор), несут в себе «пустоту» торговых заявок, также, относительно от всего объёма, на соответствующем рабочем масштабе.

Читайте по теме: Волатильность. Понятие, определения для трейдинга.

Как правильно, и когда именно строить канал Фибоначчи?

То есть, нам следует осознать, что мы сейчас говорим именно о точках для построения канала, а не о предполагаемых точках входа или выхода из позиций – это очень важный момент друзья! Для верного понимания принципов построения Фибо инструмента! Тобишь, нельзя данную концепцию применять для выставления стоп приказов! Её необходимо соблюдать исключительно для построения графических индикаторов.

Так, построение, ну или нанесения, натягивание канала Фибо, мы начинаем производить, во-первых, после явного формирования трёх экстремумов (двух минимумов и одного максимума, при восходящей тенденции, см. рис. выше). Во-вторых, исключительно, после обновления максимума, предположительно на котором, мы собираемся закреплять второстепенную базовую линию (опорную точку) канала.

Вот почему, переключившись со свечного отображения цен, на линейный график, мы, по сути, не видим эти экстремальные пики, которые нам только навредят. То есть, принесут нам вред потом, когда мы будем ориентироваться на границы индикатора, который выставлен априори не верно!

Почему таймфрейм 4 часа?

Ответ на этот вопрос донельзя банально прост. Дело в том, что на бо́льших таймфреймах, отсутствует рыночный шум. Уверен, многие слышали о таком термине, но что он подразумевает – знают далеко не все участники рынка. Хотя из наименования и так понятно, что «шум», это некоторые «необоснованные» колебания цен. Если перевести дано сравнение таймфрейма, 4 часа и, скажем, 1-й минуты, на язык метафор, то это будет выглядеть следующим образом:

Представим, что 4-х часовой тайм, это слоны, а 1-минутный таймфрейм, это муравьи. Так, при сафари, охотнику намного проще определить, куда направится группа слонов в ближайшие часы, например при засухе – в сторону водопоя. А вот наблюдая муравейник, вряд ли мы сможем определить, какой именно муравей, в какую именно минуту и куда именно он отправится. При этом, меняя свой маршрут каждые последующие секунды!

Метафора, конечно, получилась далеко не идеальная. Но, тем не менее, по причине того, что в движение рыночных цен заложено понятие «коллективного разума» (которое достаточно трудно описать в формате текста), то метафоралогический пример, вполне даже подойдёт, для описания группового мышления, совокупного объёма всех участников финансового рынка (или по отдельно приведённому в пример инструменту).

Теперь, когда на фрейме Н4 канал Фибо у нас выставлен, непосредственно для принятия торговых решений, мы с вами переключимся на отображение графика, с таймфреймом в 1 час. Это необходимо для того, чтобы не запрыгивать на отчаливший от пристани пароход. То есть, для того, чтобы дальнейшие входа в позиции небыли слишком запоздалые, при этом отдавая рынку львиную долю потенциальной прибыли!

В каналах фибоначчи надо входить только по закрытии свечи!

Понимаете, дело в том, что открывать позиции мы будем по окончании формировании свечи, то есть после цены закрытия – close (пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим материалом «Цены OHLC» в Азбуке Трейдера). Ещё один важный момент: После того как мы перешли на график свечного анализа в 1 час, нам желательно уменьшить масштаб отображения на одно значение. Эта рекомендация предполагает лучшее эмпирическое восприятие фона движения цен.

Далее, после перехода на свечи Н1, скорее всего (но не обязательно), наши базовые точки канала не будут совпадать с ценами Open – цена открытия свечи, и Close – цена закрытия свечи. При ситуации совпадения – ничего не трогаем. А в случае же, если опорные точки не совпадают, то их можно передвинуть и на часовом таймфрейме, с отображением свеч. НО, только по временной координате, и не, в коем случае, не двигайте вверх или вниз. Иначе, пропадает весь смысл верной трактовки истинно правильного построения канала!

Практическая торговля каналов фибо

На иллюстрации, которая расположена ниже, в отдельном окне «Н4», мы можем видеть, где располагается опорная точка второстепенной трендовой линии канала Фибо. Так, переключившись на таймфрейм Н1, нам желательно передвинуть её на максимум закрытия свечи или на максимум открытия последующей свечи, но не на самый пик хвоста! То есть, как продемонстрировано, уже на само́м скриншоте, общего графика Н1.

Не торгуйте против тенденции!

Далее, обратите внимание на два красных прямоугольника, обозначающие реакцию отскока цены от второстепенной трендовой линии канала. Именно такие ситуации я имел в виду, когда негодовал от советов «супер успешных трейдеров».

В одном из видео по урокам канала Фибоначчи, дошло до такого абсурда, что некто из блогеров, снимает «поучительное» видео, откровенно подстраивая канал Фибоначчи под историю котировок. При этом, не обращая никакого внимания, на базовые линии и опорные точки инструмента, выставляет канал так, чтобы «идеально» совпали уровни Фибоначчи. То есть, лишь бы продемонстрировать псевдо эффективность совпадений уровней Фибоначчи с экстремальными пиками цены.

Друзья, но и на этом нелепость сюжетов подобных видео не заканчивается. Так, практически каждый YouTube Сэнсэй, указывая на ситуации типа нашей, с красными прямоугольниками, рекомендуют продавать актив. Вы только вдумайтесь; по сути, они советуют нам торговать против тренда. Тут порой и не знаешь, как по тренду то взять прибыль с соотношением к риску 1:3, а «мега успешный трейдеры-миллионеры», несут бред и подстрекают нас на торговлю против тенденции!

Уровни Фибоначчи при его канале – есть ориентиры для фиксации прибыли!

Поэтому, отсюда вытекает вполне логический вывод, что положительные значения уровней по Фибоначчи, включая второстепенную трендовую линию канала, являются ориентирами для выходов из позиций, или их частичного закрытия. То есть дробления позиций. Но никак не для входа в позицию!

Так, следуя дальше, по ходу котировок, (тот же, выше изложенный скрин), мы с вами будем покупать актив EUR/USD, только при пересечении ценой базовой линии канала, снизу вверх. Другими словами, мы покупаем по тренду (это одна из важнейших аксиом в трейдинге). И как бывает зачастую, не стоит торопиться с принятием решений – ждём.

Ждём, когда пересекаемая линию свеча полностью сформируется, дабы по итогу не получилось, что мы купили актив на самом хвостике свечи «доджи»! (читайте материал про японские свечи). На скрине выше видно, что нам довелось купить евро/доллар по тренду, после пересечения базовой трендовой линии канала, практически в середине самого канала.

Верное выставление Stop Loss’а, это тоже, своего рода, целая «наука». Так, на этой позиции, мы выставили стоп приказ за ближайший минимум, с перспективой его передвинуть выше, но позже. Поэтому, тэйк профит мы пока не выставляем, т.к. ещё не определились с размером стоп лосса. Хотя, в принципе, по торговле канал фибоначчи, (как и в большинстве случаев) мы вполне можем обойтись и без приказа Take Profit.

Сопровождение позиции в канале фибо.

Здесь, друзья, при сопровождении позиции и переноса стоп приказа, также важным условием является соблюдение полного формирования очевидных минимумов. То есть, посмотрите на этот снимок, здесь мы можем видеть, что первый перенос стоп лосса, мы осуществляем только при достижении ценой второстепенной (верхней) границы канала, и очевидно сформировавшегося нового минимума. Но никак не до этого! Многие трейдеры, и я в том числе, постоянно переживают и торопятся с переносом стоп лосс в «безубыток», о чём тут же жалеют.

Другими словами, в точке «А», мы фиксируем прибыль в размере одной третьей от всего объёма позиции. Например: Предположим, что мы покупали евро за доллары, одним лотом, то есть – 1.00. Значит, по достижении ценой верхней границе канал фибоначчи (точка А), мы закрываем позицию на 0.33 лота. Одновременно с этим передвигая «лося», к вновь сформировавшемуся минимуму.  

Далее, при достижении ценой уровня Фибоначчи со значением 61.8, мы снова закрываем часть позиции, а именно, ровно половину от оставшегося объёма. То есть, у нас в позиции сейчас находится объём в 0.67 лотов, значит, мы можем прикрыть 0.34 лота. Вместе с тем, также передвинуть стоп приказ под опять образованный минимальный экстремум (как показано на риске с точкой «Б»).

Теперь, оставшийся в позиции объём 0.33 лота, мы можем смело прикрыть в точке «В», тобишь, на уровне Фибо со значением 100. И того, с учётом сокращения объёма, у нас получилась прибыль с соотношением к риску…

Считайте риски.

Неее ребят, пожалуй, я не смогу посчитать соотношение риск к прибыли, т.к. мы с вами генерировали сразу 3(!) переменные. А именно:

• Мы сокращали риск, путём подтягивания стоп приказа. То есть, при динамичном передвижении стоп лосса два раза, соотношение потенциальной прибыли, невозможно просчитать, в совокупности, к предполагаемому убытку!

• Мы знать не могли, где будет наша прибыль. Это мы могли, только предполагать, поэтому и не делать подсчёт потенциальной прибыли – нет данных!

• Мы также, сокращали объём позиции, а это напрямую связано и с риском, и с потенциальной прибылью (убытком).

Зачем сокращать объём позиций?

Да, друзья, многие слышали совет вроде такого: «При сопровождении любой из позиций, всегда следуйте сокращению позиций, путём частичного закрытия от общего объёма»! Но не все понимают, зачем это делать, и как вообще это связано с приоритетом эффективности. Новичок на этом поприще рассуждал бы при нашей ситуации так: «Если бы я не сокращал объём сделки, то я бы взял в два раза больше! Грёбаный афтар, чё попало мне насоветовал!».

Размышляя таким способом, не «нюхавший пороха» неопытный участник рынка, совсем не акцентирует своё внимание на элементарный принцип теории вероятности. То есть, подразумевается, что с каждым проходом цены по направлению тенденции, вероятность продолжения движения по текущему направлению снижается, а вероятность разворота микро/ мини/тенденции/тренда, наоборот увеличивается!

Здесь, также надо понимать, что при каждом подтягивании стоп приказа, мы, по канонам «справедливого отношения» риска к прибыли, имеем некоторую привилегию, или фору. То есть, некоторую прерогативу, которая позволяет нам так же, сокращать и тэйк профит. Хотя, мы его не ставили, а вследствие чего и не двигали, поэтому и взяли прибыль на много больше, чем рисковали!

Зачем нам дополнительный уровень канала с отрицательным значением «-1.618»

Здесь на самом деле всё очень просто. Торговля по этому уровню, абсолютно аналогична выше изложенному методу торговли. И принципы открытия, ровно такие же – после пересечения ценой уровня -1.618 снизу вверх, и только после закрытия бычьей свечи.

Частичное закрытие позиции, происходит так же, по достижении ценой выше расположенного уровня канала. И только после полного закрытия растущей свечи. В нашем случае, закрытие свечки произошло внутри канала, но т.к. предположительно, это мог быть и ретест базовой, трендовой линии канала, то и закрыть позицию на 1/3, рекомендуется особенно настоятельно (так что я не грёбанный афтар, и советую не чё попало), вот! 

И, сопровождения позиций – всё точно так же. Главным плюсом, то есть, неоспоримым преимуществом добавлением этого уровня, с таким значением, является то, что теперь у нас есть хоть какой-то ориентир, для открытия позиции. Вернее не «какой-то», а очень даже значимый ориентир, т.к. о значении 1.618, мы уже с вами знаем, не только из начала этой статьи, но и от других материалов, с контентом «Фибоначчи».

Послесловие

Такова природа человека, в отличие от роботов, в которых заложены определённые алгоритмы. То есть, если эту же рыночную ситуацию предоставить роботам-советникам, (с одинаковым алгоритмом) то боюсь, они определят положение дел, абсолютно идентично! Прибавьте сюда отсутствие эмоций, и вы узрите масштаб индивидуальности каждого из трейдеров.

Это я всё к тому, что обязательно найдутся читатели, которые возразят, что канал Фибоначчи помогает ловить точки разворота тенденций и трендов. Да, помогают, но в пяти или восьми случаев из десяти! То есть, процентов 75, что вы поймаете разворот глобального тренда.

Вопросы читателям статьи “Канал фибоначчи”

Вопрос 1: Сколько вы потеряете, пока поймаете этот разворот?

Вопрос 2: Сможете ли вы, при удачном входе на развороте, отбить всё, что потеряли, вследствие этой погони за «сделкой века»? Я думаю, что ответы, на эти два вопроса – очевидны! А как думаете вы?

Прошу вас ответить на эти два вопроса в комментариях, под данной публикацией, а также, прокомментировать, оказался ли этот материал полезным для вас, как для Трейдера с большой буквы! А на этом, считаю тему «канал Фибоначчи» исчерпывающей, а посему, желаю вам удачной и размеренной торговли, не благодаря, а вопреки всему! До новых встреч, и пока!