Спираль Фибоначчи

Про графические инструменты на основе последовательности числового ряда Фибоначчи и его золотой пропорции, написано уйма книг, статей и материалов. И такой технический индикатор, как спираль Фибоначчи, так же не обделён вниманием спекулянтов и долгосрочных инвесторов. Хотя, последний инструмент, не имеет такого широкого применения в трейдинге, как, предположим линии коррекции, дуги, канал, веер, расширение Фибо или, те же временные зоны Фибоначчи.

Феномен чрезвычайно редкого использования графического инструмента «спираль Фибо», при торговле на финансовых рынках

Существует объективная и довольно убедительная причина, объясняющая феномен редкого использования инструмента Фибо спирали. И на практическом применении, не только Форекс трейдинга, но и в торговле на Фондовых торговых площадках. Ведь, согласитесь, нет ничего более простого, чем выстроить графический индикатор по значимым экстремумам, и далее, принимать торговые решения, уже на отображаемых уровнях инструмента!

Примечательно, что в таком подходе к торговой тактике, психо эмоциональное состояние трейдера снижается в разы. Так как точки входа и выхода из позиций, образуются автоматически, и, в то же время, являются более чем конкретными. А конкретика в трейдинге, извините меня, очень даже важный параметр. Я бы даже сделал акцент на то, что конкретика при торговле на «хаотичных» котировках, имеет первостепенное значение.

На бумаге и холсте – всё ровно и красиво.

Почему думаете, так трудно и долго (порой, более чем до 1-2 лет) подобрать торговую стратегию, чтобы она на долгосрочной выборке сделок, действительно показывала, именно стабильный рост? Да потому что только на бумаге, холсте скриншота и на историях котировок выглядит всё предельно ясно и понятно. Имеется в виду, что именно на «вымышленных» или исторических движениях всё ровно, просто и прекрасно. Но как только дело доходит до онлайн торговли (при аналогичной динамике ситуации), тут же, начинаются, «мягко говоря», проблемы.

Эта же концепция относится и к построению такой сложной конструкции, как спираль Фибо. Одной из самых (заметьте – одной) существенных проблем в подходе к торговле по данному индикатору, является отсутствия внятных, чётких, понятных и конкретных критериев. Наличие которых, позволяли бы участнику рынка, строить спираль по «справедливому» и 100 % достоверному «регламенту» (если можно так выразиться). Вот тогда бы да. Тогда бы торговля по спирали, приобрела бы статус, отдельно рассматриваемого анализа. Например, такого как футпринт, VSA, Price Action, технический или фундаментальный анализ.

Спираль Фибоначчи окружающая и проявляющаяся во всём нас окружающем

Прежде, чем вы (возможно) разочаруетесь в эффективности, а/или правильнее сказать, в неудобстве, применения индикатора «спираль Фибо», предлагаю научиться строить, эту самую спираль. Так как понимание множественных её элементов не только полезно знать, но и само по себе изучение этой конструкции увлекательно. Более того, узнав все тонкости её структуры, вы осознаете всю полноту важности того, что спираль по формуле Фибоначчи, совершенно не просто так присутствует во всём, нас окружающем.

Так, спираль «Фибо» и золотая пропорция, составляющая значение 1.618, проявляется в строениях космических галактик и отдельных естественных тел, природных явлениях, таких как смерч и цунами. Прослеживается в структуре человеческого зародыша и/или эмбриона. Так же проявляется в строении человеческого тела и структуре ДНК. В искусстве архитектуре, живописи и музыкальных шедеврах.

Абсолютная логичность применения «золотой пропорции» Фибоначчи и его последовательного ряда чисел к сфере финансовых рынков;

Более того, спираль Фибо и золотое сечение прослеживается в событийных последовательностях! Это один из самых удивительных аспектов, данной концепции. Так, следуя этой интерпретации, будет совершенно логичным и целесообразным предположить, что данную теорию построения последовательного числового ряда Фибоначчи и его золотой пропорции, применить к, так же, не менее сложной структуре динамики котировочных движений финансовых инструментов!

Читайте по теме: Фибоначчи и его открытия

Реконструкция спирали Фибоначчи по формуле золотой пропорции

Итак, для того чтобы строить эту самую спираль, нам необходимо руководствоваться последовательным числовым рядом Фибоначчи, где каждый последующий член равен сумме сложения двух предыдущих чисел:

0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 и т.д…

Так, для начала нашей «стройки» спирали, давайте миллиметрам, за основу предпочтём пиксели. Значит, берём идеально правильный квадрат, 1 на 1 пиксель, ну как вариант. Теперь, проведём радиус, от противоположного угла, который и будет являться центром нашей будущей «галактики». В нашем случае, как показано на иллюстрации выше, (в 1-м снимке) радиус начерчен по часовой стрелке, где начало является значение «0», а конец радиуса, в данном пикселе (квадратике), составляет значение «1», из последовательного числового ряда Фибоначчи.

Далее, со стороны окончания радиуса, приставляем (или рисуем) ещё один квадратик (пиксель), и продолжаем радиус, так же, от противоположного угла пикселя, то есть, центра (как указано на 2-м рисунке, выше расположенного скриншота).

Теперь же, как проиллюстрировано в первой схеме, данного рисунка, приставляем квадрат, размером 2 на 2 пикселя. Также, руководствуясь, последовательным рядом чисел  Фибоначчи; 1+1=2, и продолжаем чертить радиус, от соответствующего центра.  Затем, чтобы вас не смущало вертикально-горизонтальное расположение одиночных пикселей – поясню: При каждом добавлении значения квадратов, пиксели 1 и 1, я поворачивал, для удобного расположения – чтобы продемонстрировать вам.

На втором снимке данного скриншота, мы с вами добавляем квадрат, уже 3 на 3 пикселя, т.к. последние два члена из числового ряда, дают именно такую сумму при сложении; 1+2=3. Соответственно, на 3-м снимке квадрат будет 5 на 5 пикселей; 2+3=5. И на 4-м рисунке, приставляемый квадрат будет составлять 8 на 8 пикселей; 3+5=8. И всё также, продолжаем чертить (продолжать) радиус, от противоположного угла, вновь приставляемого правильного квадрата, который и является, теперь уже спиралью Фибоначчи.

Так может продолжаться до бесконечности, пока существуют цифры. Возможно, вы спросите: «А где же здесь золотая пропорция»? И я вам отвечу, что золотая пропорция прослеживается именно в основе построения всей спирали, то есть в правильных квадратах, которые и являются «фундаментом», для построения спирали. Так, если мы возьмём любой из квадратов, и разделим его на значение 1.618, то наша итоговая сумма, будет составлять размер, именно предшествующего квадрата!

От кроликов к трейдингу

Зарождение последовательного числового ряда, берёт своё начало от истоков наблюдений Леонардо Пизанского, впоследствии прозванного Фибоначчи, за ходом рождения кроликов, то есть за последовательностью прибавления этого семейства. Так преобразовалась загадка про количество кроликов, которая, чудесным образом дошла до наших дней. В условиях этой загадки говорится, что самец и самка, на второй месяц своего рождения начинают спариваться, производя на свет новорождённую пару кроликов – также, самца и самку.

Также, для идеальных условий загадки считается, что кролики не умирают, не болеют и питаются исключительно полезной морковкой. Вопрос загадки звучит следующим образом: «Сколько кроликов, при соблюдении данных условий, будет ровно через год»? Так, в данных идеальных условиях, если исключить болезни и голод, а так же, не допуская, что мать крольчиха, иногда ест своих детёнышей (если с момента рождения потрогать их), ровно через 12 месяцев, в вольере будет насчитываться 233 кролика!

Золотое сечение.

Большее начальное значение – точнее итоговая золотая пропорция «1.618»!

Примечательно, что в данной загадке есть некий постулат золотой пропорции, при которой отчётливо прослеживается следующая закономерность: Если мы возьмём в рассмотрение количество кроликов, в любом из месяца, и поделим это количество кроликов на количество детёнышей, которое составляло на предыдущий месяц, то сумма будет близка к значению 1.618! При этом, на первых «коленах» рождения, это итоговое число, будет не настолько точным, как например, от 7-8 месяца рождения. Эта концепция и доказывает существование «золотой пропорции».

Друзья, вы спросите, причём тут кролики и финансовые рынки. И я вам отвечу; решением этой загадки, Леонардо Пизанский доказал именно экспериментально, что «золотое сечение» является не просто каким-то совпадением при математических действиях, и не выдумкой легендарных математиков прошлых столетий и тысячелетий. Золотая пропорция действительно работает практически во всех биологических, событийных и эволюционных процессах. И структура финансовых рынков, далеко не исключение!

Фибоначчи и число Бога.

Итак, число Бога (именно также, дополнительно именуют это числовое значение), которое округлённо принято считать со значением 1.618, является неким универсальным числом, работающим в природных и событийных процессах. И здесь, абсолютно резонно и уместно предположить; а возможно ли данную концепцию применить к эволюции (динамике) котировочных движений на финансовых рынках?! И здесь, друзья, сходятся «все карты»!

Дело в том, что не для кого, не секрет, что финансовые площадки есть, ни что иное как, живая среда. Акцентируйте своё внимание, что речь не идёт о физическом мониторе или палочках (японских свечей). Под термином «живая среда» подразумевается именно моменты принятия торговых решений трейдеров. То есть, именно моменты нажатия кнопок (или выставления лимитных заявок), живыми пальцами, живых рук, существующих участников рынка, думающие живыми мозгами (роботов упустим из данной картины, хотя и алгоритмы для советников, так же писались живыми людьми).

Спираль Фибоначчи и технический анализ.

И на самом деле, данная идея, с применением последовательного числового ряда Фибоначчи и его золотая пропорция, нашла широкое распространение в сфере трейдинга. В частности, в основе графических инструментов, которые пользуются, довольно огромной популярностью, среди торговцев, работающих по техническому анализу. Об этом знает практически каждый современный (и не только) трейдер.

Но нас с вами, первостепенно интересует, непосредственно «спираль Фибоначчи», как один из самых редко используемых и, в тоже время, один из самых «загадочных», графических инструментов. Потому что, как обсуждалось выше, для его построения и применения на колебаниях цен, нет чётких, «стандартно-классических» критериев. То есть, по спирали Фибо, каждый «технарь», торгует, как бы, «кто во что горазд».   Поэтому, давайте мы с вами не будем сейчас углубляться в «дебри», а перейдём, непосредственно к рассмотрению, как строить, анализировать и принимать торговые решения по данной спирали.

Торговля по спирали Фибоначчи

Итак, друзья, перед нами график цены фьючерса на курс валютной пары EUR/USD. Здесь мы выставили две спирали, обе из которых, кстати говоря, «раскручиваются» по часовой стрелке. Дело в том, что, как говорилось ранее, здесь нет каких-то стандартизированных условий, поэтому вы можете настраивать «развитие спирали», хоть «по солнышку», хоть «против солнышка». То есть, раскручивание завитков спирали, может происходить как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Предварительный минус инструмента.

Обратите внимание на «нулевую» опорную точку инструмента! Так, каждая из спиралей, она легла на один и тот же минимальный экстремум, а вторая опорная точка, «1», у сиреневой спирали расположилась на первом локальном максимуме, а у красной спирали Фибо, она легла на следующий локальный минимум. При таком расположении опорных точек, завитки обеих спиралей, в совокупности, выстроились примерно в «золотой пропорции», относительно друг друга. Но!

Посмотрите на отдельное окно, с таймфреймом 5 минут, с увеличенным zoom’ом; здесь расположение опорных идентично, как и на основном скриншоте Н1. Но почему же, тогда в окне М5 дуги спирали, относительно друг друга, развиваются не так, как на глобальном графике? Это и есть одно из самых негативных недостатков данного графического инструмента «спираль Фибоначчи», о котором, блин, поговорим ещё чуть ниже.

Абсолютная индивидуальность и уникальность спирали Фибоначчи.

Также, вы, наверное, заметили, что у каждого из этих выстроенных индикатора есть прямая линия, так называемая «направляющая». В теории и/или по логике, эта направляющая линия является, ничем иным, как трендовой линией, и должна ложиться на минимумы восходящего тренда, и максимумы нисходящей тенденции. В теории должна, но не обязана, т.к. это не фига не работает.

На самом деле, структура инструмента спирали Фибоначчи настолько сложна (то есть, закономерно правильна), что в связке с, так же сложной сферой финансовой динамикой цен, этот инструмент становится поистине уникальным инструментом, среди всего арсенала индикаторов по техническому анализу. Сами подумайте: Если даже обычные горизонтальные линии п/с, каждый отдельный участник рынка, выстраивает по разному, то, что говорить, о таком арифметически сложным и геометрически правильном графическом инструменте, как «спираль Фибоначчи»?

Спираль Фибоначчи грааль?

Но как бы там не было, при каждом подходе цены, к завиткам выставленных спиралей, она, всё-таки показывает некоторую реакцию. Да друзья, это и есть правило торговли по спирали. Вы, скорее всего, ожидали некий грааль, уповая на то, что, раз инструмент такой уникальный – значит торговля по нему, должна быть как минимум своеобразной, и показывать результат только положительный. Увы – это не так!

Кто из участников рынка, применяющий технический анализ, размышляет подобным образом, на самом деле, нуждается в срочной госпитализации в психоневрологическую лечебницу. Я поясню: Мало того, что положительный результат, каждой из позиции, зависит не только от верно-правильного частичного выхода или закрытия сделки, и от максимально справедливого предположения дальнейшего направления движения цены, так ещё и от грамотного «взвешивания» вероятного количества пунктов прохождения цены актива. И всё это с соблюдением риск и мани менеджмента!

Концепция «50/50» – не истина!

Смотрите друзья, изначально, нам представляется такая картина, что для положительного результата, в каждой из позиций, у нас есть вероятность 50/50 %! И да, тысяча чертей, в теории это так, но на практике, это не хера не работает! «Прикрутите» к этой концепции размер спреда, неизвестный размер отката, справедливое соотношение риск к прибыли, комиссионные брокеру, затраченное время и наши эмоции, в конце концов, (страх, жадность, ложное наитие, тильт, эйфория и т.д.) и вы убедитесь, что концепция «50/50» преобразуется, примерно в «75/25», естественно, не в нашу пользу.

Здесь друзья, по ту сторону монитора, я пытаюсь незнакомому мне читателю донести, что любой из предполагаемых направлений движений (и в количествах пунктов, в том числе), может испортить (изменить) всего один трейдер, с более менее, значимой влитой в рынок суммой денег. Об этом ещё утверждал один из легендарных биржевиков, прошлого столетия (по праву, не помню, что за автор и книга). Именно поэтому, результат очередной сделки, зависит не только от того, где, как и какое мы примем торговое решение, а что мы будем делать, пре том, или другом развитии событий!

2-х мерный ориентир по спирали Фибоначчи.

Что же касается торговли по спирали Фибоначчи, то здесь, опять же, всё банально и просто – принимаем торговое решение на значимых местах (заметьте: местах, а не ценовом уровне или временной координате), то есть на завитках спирали! И вот тут мы с вами подошли к одному из уникальностей параметров данного инструмента.

Дело в том, что завитки спирали, сами по себе, показывают нам ориентиры не только по ценовой шкале, но и по временным координатам. В этом и заключается уникальность этого инструмента. Ведь и на самом деле, в отличие от «прямолинейных» инструментов Фибоначчи, таких как, например, веер, линии коррекции или расширение Фибо – спираль же Фибоначчи, имеет одновременно две ориентировочные координаты – ценовая шкала и временная шкала. То есть, «сложный» алгоритм, построения окружностей спирали позволяет выбирать как бы «средневзвешенную» или «динамическую» точку для входа.

Несовершенство спирали Фибоначчи

Графический инструмент технического анализа «спираль Фибоначчи», ровно так же, как «дуги Фибо» и «клин Фибо», имеют один, но очень существенный недостаток. А именно, все эти графические инструменты, из линии Фибоначчи, абсолютно никак, не «привязаны» к масштабу отображаемого графика. Примечательно, что как бы вы не старались поймать идеальные пропорции свечей или ценовой линии, всё равно, при изменении zoom’а, окружности клина Фибо, дуг и завитков спирали, меняют своё местоположение на рабочем графике, относительно и ценовой, и временной шкалы.

Теперь друзья, посмотрите на этот скриншот, и обратите внимание, что при увеличении масштаба, окружности уже не совпадают с теми ценовыми значениями, что были на предыдущем рисунке. То есть, что мы тут сделали? Сравните эту иллюстрацию, с предыдущим снимком. Так, вы можете заметить, что свечи стали, как бы толще, т.к. мы расширили отображение графика. И теперь, вместе с изменением зума, окружности спирали, также, сместились на некоторое расстояние от предыдущих значений – от значений на предыдущей картинке (на обоих снимках выделено синими прямоугольниками).

Но и это ещё не весь порок данного инструмента; как говорилось выше (где упамяналось окно с ТФ М5), при изменении масштаба отображения рабочего графика, также искажается и соотношение между завитками, выставленных нами спиралей, относительно друг друга. Это видно даже невооружённым глазом, как на само́м «встроенном» в скрин окне «М5», так и на последнем представленном снимке с расширенным масштабом.

«Шкурка выделки не сто́ит»

Почему этому несовершенству данных инструментов уделяется столь огромное внимание? Да потому что именно от истинно-верных расположений ориентиров индикатора зависит, положительное будет выбранное нами последующее направление движения, при выставлении позиции, или отрицательное! И, к сожалению, данный «изъян», невозможно обойти никакими способами (если разработчики индикаторов не смогли адаптировать его под искажение масштаба отображения рабочего графика, то нам и подавно, с этим не справиться)!

Друзья, даже если предположить, что мы всё-таки ухитрились «привязать» масштаб структуры индикатора к изменению зума отображаемого графика, к примеру, фиксацией графика «пунктов на бар», то при переключении таймфрейма, или переносе графика на монитор с отличным соотношением сторон (разрешение экрана), мы в итоге, всё равно, получим искажённую картинку. А отсюда, и неверный анализ динамики цен, и, как следствие, не правильно принятое торговое решение. Прибавьте к этому, в прямом смысле, неуверенность интерпретаций инструмента, и мы получаем то, что называется «шкурка выделки не сто́ит».

Заключение

Выше сказанный контекст, является субъективным мнением, поэтому, вас никто и никогда не вправе заставлять анализировать и торговать по данной интерпретации и графическому инструменту. Мы лишь привели неоспоримые факты, как уникальности данного индикатора, так и его существенный недостаток. А применять его в своей торговой стратегии или нет – решать лично вам, как, несомненно, Профессионалам с большой буквы, в недалёком будущем!