Захват стопов крупным игроком

Тематика «захват стопов», неразрывно связана с концепцией стопового объёма. В том числе и с точки зрения теханализа. Здесь мы отчасти коснёмся теории интереса крупного игрока на рынке. И чем раньше вы поймёте, что крупный игрок на рынке не один или, что есть злобный маркет-мейкер, разводящий всех на стоп’ы. Тем быстрее вы начнёте нормально торговать. Здравствуйте, уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Крупный игрок не один!

Итак, мы знаем, что крупный игрок на рынке не один. И единственная возможность для него, войти и выйти из своих позиций, это достаточный объём ликвидности. Поэтому, постоянно соревнуясь между собой, они используют наши стопы в своих интересах. Ведь мы для них, с нашими крошечными депозитами, не только «планктоны», но и «расходный материал». На интересы которых плевать и лоховодам-аналитикам, и ЦБ.

Здесь не менее важен, и используемый таймфрейм, где идеальным вариантом считается интервал от М5 до Н1. Все методики рассматриваются на конце откатов, границах флэта, и при подходах к уровням. То есть в местах, где трейдеры массово будут принимать торговые решения. Но не стоит сравнивать каждую свечу. Сконцентрируйтесь только на представленных выше ситуациях.

Куда стремится цена?

Прежде чем продолжить, я вам крайне настойчиво рекомендую ознакомиться с лекцией «стоповый объём». Итак, мы знаем, что рынок двигается не только от объёма к объёму, и от уровня к уровню, но и от стопов к стопам. Как следствие, пока в рынке есть достаточное количество стоп-приказов, цена будет двигаться, захватывая всё новые и новые стоп ордера.

Фактически, рынок будет преодолевать некоторый «вакуум» между стопами. Однако вся загвоздка, заключается в размерах данных разрывов. Так, если разрыв между стопами большой, то вполне вероятно, что рынок пробьёт одну плотность стопов, и затухнет. Замрёт в боковике до тех пор, пока не наберёт новое топливо для движения.

Как бывает в классических вариантах, рынок постоит какое-то время в боковике, и только затем развернётся. Исполнив при этом по стопам всех, кто зашёл в данное движение, как показано на первой иллюстрации, рисунка внизу. Однако, бывают ситуации, при которых рынок рисует такую динамику, как показано на втором изображении.

Как вы понимаете, здесь рука сама тянется выделить множество областей стоп приказов. Потому что нас как трейдеров, в первую очередь интересует некая лавина стоп приказов. Почему? Потому что одна значительная плотность стопов, хорошо влияет на движение цены. И в итоге, рынок может зацепить другую плотность стопов. Именно на этой лавине стопов, мы и можем существенно заработать.

Оптимальный размер «вакуума»

Но в ситуациях, что продемонстрированы выше, скорее всего не будет достаточного количества стоп ордеров, именно в каждой из областей. В результате, их влияние на цену будет незначительным, и мы зачастую будем наблюдать подобное развитие событий. Поэтому нас в первую очередь, должно интересовать некое серединное расположение цены, между стоповыми плотностями.

Нужно это для нашего понимания, что рынок действительно может дойти, от текущих стопов, до следующей области стоп приказов. Также, разрыв между стоповыми областями, должен быть достаточным для накопления объёма стопов. И в то же время, не слишком большой, чтобы актив мог потерять всю силу, пока двигается от одной области к другой.

Почему вообще цена не двигается?

Однако происходят ситуации, когда при наличие стоповых областей появляется объём. Но по непонятным нам пока причинам, движения нет. Разве возможно такое? Здесь необходимо включать логику и задаваться вопросами: «Если стоп приказы исполняются, и до следующей плотности дойти вполне реально, то почему рынок не идёт»? На это есть, как минимум два объяснения…

Захват стопов произошёл – что дальше?

Первый, и самый логический вывод заключается в том, что стопы закончились. И теперь у нас нет топлива или движущей силы, для того чтобы рынок шёл дальше. То есть, логично предположить, что все стопы кто-то банально поглотил. Но подождите коллеги, если мы имеем момент, когда стоп ордера закончились, то что с ценой будет дальше?

Значит смотрите; мы трейдеры, слишком мелкие и беспомощные, чтобы существенно влиять на цену. Даже если мы все скооперируемся, нам всё равно нужен кто-то со стороны. Кто-то крупный, маркет-мейкер или новости, провоцирующие кукла принять торговое решение. А пока никто не подкинет масла в огонь, мы так и застрянем в узком диапазоне накопления. 

Такое накопление может длиться сколько угодно долго, и когда оно закончится, не знает никто. Как правило, в этой фазе будут пониженные объёмы, свидетельствующие об отсутствие активности в рынке. Забегая вперёд, мы должны понимать, что в данном флэте совершаются сделки, и выставляются стоп приказы. При активации, ценой которых, возобновится движение рынка.

Захват стопов в деталях

Смотрите; если движения нет, но есть выкуп стопов, значит там находятся лимиты крупного игрока, о которые исполняются данные ордера. И далее цена под «собственным весом», направляется в противоположную сторону. Крупный игрок поглотил весь спрос (или предложение), и теперь ему достаточно немного толкнуть цену, чтобы движение осуществилось.

 

Именно таким образом, происходят отбои от уровня. У крупного игрока здесь есть свой интерес, где он выставляет очень большую заявку. Которую, по тем или иным причинам, рынок впоследствии не может пробить. Но тут есть очень важный нюанс: Если речь идёт о Форекс или срочном Российском рынке ФОРТС, то отбоя как правило, не будет пункт в пункт.

Распределение лимитных заявок крупняком

Так как мы имеем некую область стопов, а концентрацию их на одном ценовом уровне. То соответственно и крупняк свои лимитные заявки, будет выставлять в некой области, а не пытаться зайти в рынок по одной цене. Делает он это для того, чтобы максимально собрать всю возможную ликвидность, и не показать при этом свой интерес. Это важно, друзья!!!

И в результате происходит ситуация, где уровень как бы пробит, но никакого движения нет. Здесь возможно появление хвостов или сильного обратного движения. По сути, это и будет являться для нас сигналом, для входа в сделку. Но напомню друзья всё, что сейчас мы здесь обсудили, вы обязаны самостоятельно проверить на своих инструментах.

Развод на стопы

Подобное явление ещё называют, «крупняк разводит на стопы». В общем и в целом, неважно как это называется. Гораздо важнее то, что это влияет на рынок. Эти закономерности находятся в рынке достаточно давно, это работало и будет работать. Потому что у рынка такой алгоритм. Конечно, со временем всё усложняется, но суть остаётся та же, как запечатлено на этих историях:

Если вы уже ознакомились с материал о стоповом объёме, то здесь на первой ситуации вы видите. Как до появления обратного сигнала, ситуация уже начинала меняться. Посмотрите, с помощью интерпретации этих принципов, мы бы вовремя обнаружили, и сигналы на втором снимке. Да что там говорить, посмотрите с какой лёгкость, всё это прослеживается во флэтовом накоплении!

Подытожим захват стопов

Господа коллеги, как вы теперь понимаете, все эти процессы будут происходить до той поры, пока кто-то не двинет рынок. Пока банально, крупный игрок не загрузит свою позицию, и не начнёт толкать цену, в нужную ему сторону. Где обычно, перед хорошим движением, крупный игрок устраивает выгрузку лишних пассажиров и дозагрузку. По сути, это и называется захват стопов:

Если вы видите вспышку объёма и движение цены, то необходимо посмотреть, что рынок будет делать дальше. А дальше ждите сигнала, а затем и подтверждения. Но никогда не торгуйте вслепую. Потому что без подтверждения, одна и та же вспышка объёма и разная реализация, может говорить нам, совершенно о разных рыночных последствиях.

P.S.

Эта информация в совокупности со «стоповым объёмом», да и с материалами в целом о крупном игроке. Уже позволяет нам, строить свою собственную торговую систему. Логика очень простая, но, чтобы её понять, мне для этого потребовалось 10 лет практики. Вам она достаётся просто так. Берите и используйте. Удачи!