Почему важно анализировать прошлые сделки?

Журнал трейдера: что записывать.

На заре интернет-трейдинга, в середине 90-ых годов прошлого века, трейдеры распечатывали графики, чтобы на них вручную провести разметку, нанести индикаторы, отметить размеры ценовых движений.

В настоящее время в любом торговом терминале можно несколькими кликами выполнить все эти действия.

Аналогично и с учетом сделок.

Появилось большое количество сервисов, предоставляющих услугу «дневник трейдера» или «журнал трейдера». Как и 30 лет назад, под торговым дневником понимают учет ваших сделок, отрисовку их на графике, формирование отчетов для анализа, создание статистических диаграмм, сохранение комментариев и заметок.

Сделки можно выгружать в сервис автоматически прямо из торгового терминала, прикрепить к ним комментарии, рисунки и видео.

Сервис построит график изменения вашего торгового счета (график эквити) за любой период, вычислит торговые коэффициенты, выдаст необходимые диаграммы.

Все под рукой: динамика счета за период, с учетом всех комиссий, валовый и чистый профит, различные соотношения торговых показателей, максимально длинные серии в плюс и в минус, данные по убыточным периодам (просадкам).

Все замечательно, только такой журнал не имеет особого практического значения для частного трейдера, и, тем более для новичка.

Почему?
Прежде всего потому, что на рынке в каждый момент времени происходит уникальная ситуация. Рынок функционирует как живой организм, да, цены повторяются, но при новых условиях.

Поэтому если вы на каком-то отрезке заработали, совершив определенные действия, то на другом рынке, в другом инструменте вы можете потерпеть неудачу, действуя тем же образом.

Даже при другой форме привычного вам рынка вы можете потерять просто потому, что растет и падает рынок по-разному, восходящий тренд осуществляется по одним правилам (их надо тоже знать), а игра на понижение — по другим.

Очень помогает наблюдение за торговлей опытного трейдера, у нас есть мастер-курс “Запись реальной торговли”, рекомендуем.

Есть еще момент: если вы не используете стоп-лоссы и пересиживаете убытки, статистика искажается в вашу пользу, в частности, у вас повышается процент прибыльных сделок хоть до 90% из 100%.

Может быть, в этот период произойдет самая долгая ваша убыточная серия, с максимальной просадкой, а может и нет. Если нет, то это не означает, что ваша тактика правильная.

Рынок постоянно предлагает ситуации, которых еще не было.

С 20 марта 2024 года фьючерс на российский биржевой индекс снижался 13 сессий подряд, с учетом, что он торгуется с 9 утра до 23:50 вечера. И все эти дни закрыл в минус, потеряв -21%, без особых новостей. Такого многодневного снижения без отскоков еще никогда не случалось за всю историю российского фондового рынка.

Это самый свежий пример, но такое происходит постоянно.

Никакой отрезок успешной торговли не гарантирует подобный отрезок в будущем, причем особенно тогда, когда вы стараетесь действовать одинаковым образом, а рынок постоянно меняется.

Поэтому статистика ваших сделок не покажет, насколько вы будете успешны в будущем. Скорее покажет, какие ошибки вы уже научились не совершать. Например, не покупать одну опасную акцию в плохое для рынка время на все свои и заемные средства (основной бич новичков).

Анализ прибыльных и убыточных сделок.

В то же время, анализируя сделки, мы можем увидеть свои сильные и слабые стороны в торговле, выделить лучшие торговые сессии, инструменты, время хороших входов в сделку и прочее.
Правда, это еще не является торговым преимуществом, это является только вашей особенностью, так как все люди приходят на рынок с разным «багажом» и жизненным опытом и действуют в одинаковых обстоятельствах по-разному.

При этом все равно нужно изучить и применять общие, модельные правила торговли.

Например:

1.Не покупать в плохое для рынка время

2. Не покупать опасную акцию

3. Не набирать позицию слишком быстро и рано

4. Не торопиться с использованием финансового рычага (заемных средств брокера)

5. Не распродавать прибыльные позиции ради наращивания самой убыточной позиции (в одной акции)

Но, зная ваши сильные стороны, вы можете чаще избегать большого убытка или, наоборот, максимизировать свою прибыль.

На картинке видны примерные вопросы, на которые у разных трейдеров разные ответы.
Кто-то больше зарабатывает от шорта, кто-то на тренде, кто-то на утренних сделках, кто-то на долгих сделках, кто-то во время падающего рынка, кто-то в «тяжелых» и медленных голубых фишках, а кто-то в легких и быстрых акциях компаний с небольшой капитализацией…

Конечно, новичку не обойтись без подборки работающих торговых правил, поэтому советуем пройти наш курс “Базовое обучение биржевой торговле”.

Улучшение результатов на основе анализа.

Можно на основе анализа сделок прийти к выводам, как улучшить свою торговлю.

Если предложить нескольким трейдером совершать по три сделки в день в конкретной акции, то достаточно быстро сложится следующая картинка.

Кто-то будет всегда первую сделку делать в минус, торопясь с входом. Слишком рано входит, слишком большой объем берет, и даже более точные последующие сделки не могут изменить отрицательный результат от первого входа.

Кто-то будет входить точно первыми двумя сделками, а третья всегда будет лишняя, без особой пользы или с минусом.

Понятно, что первому трейдеру можно посоветовать совершать первую сделку … «мысленно», настраиваясь на более точные последующие входы.

Второму трейдеру можно рекомендовать совершать всего два входа в сделку, но сразу увеличенным объемом.

Часто мы оставляем позиции овернайт, «на ночь», но опять же статистика показывает, что многим это не приносит преимущества, новый день — это новые обстоятельства, и чаще стоит совершить новую сделку, чем заканчивать вчерашнюю в новых обстоятельствах.

Есть еще несколько советов, как улучшить свое «чувство рынка» и свои торговые результаты, используя журнал трейдера.  Только вести его надо правильно.

Что обязательно стоит записывать в журнал трейдера?

На рынке торгуют люди, и они стремятся действовать логично, разумно и целесообразно. Даже если возникают разные ситуации, крупные трейдеры привыкают реагировать определенным образом, сокращать позиции, останавливать покупки, увеличивать продажи, понижая цену.
Если вы отмечаете интересные моменты на рынке, не когда действовали вы, а когда вы наблюдали действия крупных игроков, то это вам даст важные повторяемые подсказки, к чему идет текущая ситуация, похожая на прошлую.

Таким образом, журнал трейдера нужен прежде всего для того, чтобы зафиксировать не ваши сделки, а какое-то важное событие, реакцию на него, которое повлияло на вашу позицию, на акции, на рынок в целом.  

Включая следующие моменты.

1. Стоит отмечать плюс или минус по ключевым сделкам, на которые был большой расчет или надежды.

То есть не все сделки, а самые важные, которые казались беспроигрышными в момент совершения.

Закрываешь такую сделку в плюс и пишешь, что реально оказалось самым важным в этой сделке, что дало плюс (то же самое, если закрываешь в минус), пытаясь вывести общее правило торговли и свою сильную/слабую сторону, а также какой рынок, какие движения ты видишь лучше.

2. Разбирать каждую ситуацию с большим виртуальным убытком по незакрытой позиции.

Абстрагируешься от того, что это твоя сделка, пишешь, что нужно бы сделать по уму, как будто советуешь другому. Сократить на отскоке, докупить на свежие деньги, найти встречную сделку, которая поможет уменьшить общий убыток (хедж).

3. Размещать отдельные заметки по необычным событиям.

Краткое описание событий-триггеров (например, повышение ключевой ставки Центробанком) и ожиданий участников, реакцию рынка, отсутствие отката после роста и наоборот, как покупали, какими объемами – если они были необычны, и прочее.

Или реакцию на отдельные корпоративные события в акции — крупные дивиденды, обратный выкуп акций, дополнительная эмиссия акций, редомициляция, сплит акций, делая отметки об этом на ценовом графике.

{Для примера разметка на месячном графике Алросы}

Необычные ситуации со временем вспоминаются с искажением. При этом часто они возникают по одному сценарию и могут помочь в следующий раз увидеть похожую ситуацию заранее и сыграть ее намного лучше.