На каком таймфрейме (торговом периоде) торговать?

Виды таймфреймов: D1, H1, M1

В узком смысле таймфрейм – это размерность ценового графика.

У графика цены любого актива есть масштаб – это может быть часовой, дневной, недельный график, то есть график, показывающий, как менялась цена актива за час, день или неделю соответственно.

Например, на дневном свечном графике Газпрома, где одна свеча = одной торговой сессии мы можем сразу увидеть, с  какой цены начался торговый день, на какой цене закончился, какая внутри дня была показана самая высокая и самая низкая цена.

Зеленая свеча означает, что цена за день выросла, красная свеча отражает снижение цены. Все просто и наглядно.

В широком смысле таймфрейм – это торговый период, в котором мы хотели бы закрыть свою сделку с прибылью.

Например, мы ожидаем отскок котировок после пролива на негативных новостях, отскок на день или два. Мы покупаем, и в течение двух дней ищем выход с прибылью, внутри одного из этих двух дней.
В этом случае мы интрадейщики, торгующие внутри торгового дня.

Дневной таймфрейм (D-масштаб)

Тот, кто работает внутри дня (intra-day) пытается заработать на изменении цены именно внутри дня.

Важно!

Согласно данным рыночной статистики, ценовой диапазон в 1-2% от самой нижней точки до самой высокой ликвидная акция проходит почти каждый день.

Хороший интрадейный вход предполагает, что мы держим позицию несколько часов. И если проходит время, а нужного нам движения нет, мы закрываем позицию.

Чтобы было удобно следить, как цена меняется внутри дня, мы можем переключиться на часовой график, получасовой и даже 5-минутный – кому как удобно.

Конечно, такая торговля требует много свободного времени на торговлю. Плюс ее в том, что движений в 1-2 процента много, каждый день почти в каждой акции есть ценовые движения такой величины. Поэтому если нет нужного движения в акциях Газпрома, к примеру, можно присмотреться к акциям Сбербанку или Роснефти.

А что делать тем, у кого большая занятость по основной работе?

Вы уже догадались: перейти на недельный или даже месячный таймфрейм.

Недельный таймфрейм (H-масштаб или W-масштаб)

Рыночная цена находится в постоянном движении. И если внутри дня она успевает проторговать узкий диапазон в пару процентов, то за текущую неделю отклонение цены от уровня закрытия прошлой недели может составить весомые 4-6%! И даже больше.

Получается так, что совершив одну сделку, но уже на недельном таймфрейме, можно заработать в два раза больше, чем за несколько сделок внутри дня? Да, это так, но есть нюанс.

Направленные движения в 4-6% происходят несколько реже, чем движения в 1-2%. А движения в 10-15% уже происходят не каждый месяц, и не с каждой акцией, их приходится ждать.

В этом и заключается торговый анализ, определить, какой инструмент имеет потенциал к росту в самое ближайшее время: день, неделю, месяц. Собственно, это и есть рабочие таймфреймы спекулянта.

Месячный таймфрейм (M или МN-масштаб)

Итак, трейдер зарабатывает на изменении цены, на движениях. Большие движения происходят реже, но мы можем при этом совершить всего одну сделку, и заработать много.

Итак, трейдер зарабатывает на изменении цены, на движениях. Большие движения происходят реже, но мы можем при этом совершить всего одну сделку, и заработать много.

Пример этому – месячный таймфрейм. Чтобы цена выросла за месяц и закрылась наверху, акцию должен покупать крупный игрок и не один.
Более того, покупая много дней, такой игрок заинтересован в высоком закрытии месяца, чтобы все его более ранние покупки вышли в уверенный плюс, поэтому под закрытие больших таймфреймов (месяц, квартал, полугодие) покупки на большой объем обычно происходят чаще.

В этом удобство и польза большого таймфрейма: мы совершаем всего одну сделку, когда видим большие покупки, и спокойно держим позицию до конца нашего торгового периода, рассчитывая на хорошее закрытие месяца или квартала.

Старший таймфрейм (ТФ+1)

То, что происходит на старшем таймфрейме, часто дает важные рыночные подсказки.
Дневной таймфрейм является старшим по отношению к внутридневным таймфреймам, 1 час или 4ч (4 часа). Неделя старшая для дневного ТФ, месяц – для недельного.

При анализе мы должны исходить из среднестатистических движений на своем и старшем таймфреймах, когда проходит среднестатистический объем в единицу времени. Это как жидкость в трубке, ей дают толчок и в зависимости от ширины трубки она вытекает струей – именно так получается средний размер движения за определенное время.

Например, за час совершаются движения +-0.5% в самых ликвидных голубых фишках, при средних объемах. За день 1-2%, за неделю 3-6%, за месяц 10-12%, за квартал условно 20-25%.

Амплитуду движения от нижней до верхней точки будем для удобства называть размахом, это звучит проще, чем ATR (Average True Range – средний истинный диапазон).

Если объемы или размеры движений в % проходят не средние – значит идет чья-то Игра. И можно оценить, кто в ней побеждает, к кому присоединиться.

Например, если большие объемы, но обычный размах – значит, много борьбы, и тот, кто встречает движение – сильнее обычного, можно присоединиться к нему, обычно так формируются коррекции к росту.

И наоборот, проходят увеличенное расстояние на обычных объемах, значит, сила и обоснованность покупок не оспаривается в данный момент, тогда стоит присоединиться к росту на первом же откате.

Если нет игры – то спекулировать нечего, сидим в позиции или в кэше. В этом ключ к тому, чтобы не переторговывать – не лезть в рынок, когда в нем нет того, кто нам сделает прибыль (то есть создаст своими действиями нужное нам движение).

То есть появление игрока из старшего таймфрейма и начало его Игры влечет увеличение пульса, ритма движений, сокращений рыночного сердца и служит для нас сигналом к действию.

Выбор таймфрейма для разных целей

Итак, таймфрейм это время нашей сделки. Но за это время нужное нам рыночное движение должно состояться. Месячное движение в 10-12% в ликвидных инструментах может произойти за день в очень редких, исключительных случаях, и на это даже не стоит рассчитывать.
Если наш анализ показывает возможный рост на +5+6%, мы должны рассчитывать, что такое движение будет формироваться неделю, а то и две. Ждем 10-12% – рассчитываем хотя бы на месяц-два.

Если обозначить тайминг интрадейщика, то ему важно наблюдать торги в начале основной сессии, найти до обеда вход с целью взять около процента прибыли, а во второй половине торгов выйти в кэш с тем результатом, который получился (возможно, что и без прибыли). Бывает и другое: рынок двигается активно, и можно успешно выполнить две сделки в день.

Вот мы и подошли к самому важному:
Наш таймфрейм – это масштаб рыночного движения, на котором мы хотим заработать.

Больше о самом важном в торговле вы узнаете из нашего курса “Базовое обучение биржевой торговле”

Плюсы и минусы коротких и длинных таймфреймов

Суть перехода на разные торговые периоды в том, чтобы провести качественный рыночный анализ, включая старшие таймфреймы.

А также, в зависимости от того, какой величины движение мы ждем, выбрать оптимальное время удержания позиции.

Вполне реалистично зарабатывать на старшем таймфрейме столько, сколько дает по максимум наш торговый период.

Есть торговые периоды, на которых мы анализируем рыночную ситуацию. Ищем торговую идею, то есть идеальную сделку, выступаем аналитиками.

Это день, неделя, месяц – таймфреймы для анализа.

А есть торговые периоды, на которых вы ищем входы и выходы из сделки. Это 4-часовики, часовик, 5-15-30 минут – таймфреймы для входа-выхода, здесь мы выступаем как трейдеры. Они плохо подходят для анализа, но лучше показывают

Особняком стоят «минутки», показывают кардиограмму рынка.

Для тех, кто готов погрузиться в торговлю с небольшим депозитом, идеально подойдет наш курс”Скальпинг. Окупаемый риск”

Заключение
В нашем торговом периоде мы должны соединить наше свободное на торговлю время, наши представления о риске и доходности и статистически возможные движения нашего инструмента.