Как избежать ошибок при построении уровней вручную?

Распространенные ошибки

Очень часто уровнями называются ценовые отметки, которых цена коснулась много раз (так и пишут: «образуя скопление минимумов и максимумов»), и каждый раз после этого изменила направление.

Это не правильный подход.

Уровнями правильно считать ценовые диапазоны, в которых имеется значимая и актуальная рыночная информация.

Итак, три важных момента:

1. Уровень – это горизонтальный диапазон.

2. Он должен нести значимую информацию.

3. Эта информация должна быть еще актуальна.

Собственно, если разметки на графике не учитывают эти три постулата, мы получаем ошибку и по сути, и по уровням.

Ошибка №1. Не учитывают время жизни значимой информации.

Очень часто в чатах можно увидеть графики небольшого таймфрейма, 30 минут, к примеру, и много свечей, охватывающих очень большой период, например год.

Совершенно очевидно, что для 30-минутного периода неважно, что было даже три месяца назад.

Достаточно использовать последние 50-70 свечей или баров.

Для дневного графика актуальны поддержки, сопротивления и проторговки за последние два, максимум три месяца.

Пример чужой разметки, у автора свой популярный канал по обучению техническому анализу.

Перед нами график Русагро, недельный таймфрейм, охватывает последние 5 лет, что избыточно. Из 2020 года автор берет неактуальный для недельного графика минимум (лой), потом неактуальный минимум 2023 года, и рисует по этим двум точкам наклонную линию, по которой делается прогноз на минимум в настоящем, который находится … в -50% от текущей цены, на секундочку.

Причем этот прогнозный лой отмечается сразу под нашей ценой, как будто цена там окажется за счет вертикального недельного падения.

Насколько обоснован прогноз по такой наклонной линии с настолько устаревшими данными?

Ошибка №2. Не используют более поздние вершины и донья (края движений).

Вести линию по самым удобным точкам означает подгонять график под свои желания.

Тот же автор разметил месячный график акций Сбербанка

Снова видим ошибку по актуальности информации.

График охватывает 10 лет, берется лой 2014 года, второй лой 2022, и рисуется наклонная линия, а по самой верхней точке, всего по одной точке (!), рисуется почему-то параллельная восходящая линия, которая указывает на шкалу в районе 430 рублей, +30% к текущей цене. Ну это же просто фантазия.

А реальные актуальные ценовые лои принудительно насажены на середину выдуманного диапазона.

Ошибка №3.  Рисуют наклонные линии, игнорируя горизонтальные поддержки и сопротивления.

Наклонный отрезок вдоль явленного движения имеет право на жизнь, наглядно видно, насколько агрессивно, быстро покупали акцию и под каким углом идет восхождение.

Каждый наклонный отрезок уникален по своим параметрам.

Однако, как только мы продолжаем эту линию в будущее, мы отрываемся от реальности. Окончание тренда, например, происходит с ускорением и «опережением графика», а вторая вершина ставится медленно и без объемов, отставая от наклонной линии. Другие обстоятельства, другие наклоны, другая скорость восхождения.

Горизонтальные уровни повторяемы.

Их рынок помнит лучше, как цены, по которым прошли большие объемы, где активно покупали и продавали. Когда цена вновь вернется на этот уровень, память рынка подскажет участникам про покупки или продажи.

Поэтому разметка с горизонтальными диапазонами служит достаточно долгое время.

К примеру, 3-хмесячный график российского биржевого индекса можно разметить так.

Уровни дают возможность «читать» график. Вот на этом уровне закончилось крупное сильное восходящее движение и пошел откат, а на этом уровне стоял крупный покупатель, в борьбе остановивший падение. Именно поэтому наибольшую силу и память имеют вершины и донья состоявшихся движений.

С другой стороны, уровень поддержки может быть нарочно отрисован большим продавцом, чтобы воодушевить покупателей. Достаточно прекратить продажи в определенном месте на некоторое время и помогать рынку с покупками.

Когда в данном месте возникнет устойчивый спрос, продавец ударит продажами снова, и поведет цену ниже.

Рекомендуем изучить наш курс “Как не остаться без штанов. Мои первые инвестиции”, так как мало избежать ошибок, надо последовательно изучить то, как работать с уровнями правильно.

Советы по точному построению

Давайте разобьем уровни на группы:

• на объективные, которые все видят и считают одинаково (вершины, донья, середины движений, уровни проторговки)
• субъективные (те же трендовые наклонные линии, которые каждый чертит по-своему)
• и расчетные (вычисляемые по какой-то методике, типа уровней Фибоначчи, лучей Ганна, Эллиотта, скользящая средняя линия (Moving Average) и проч.

В качестве основных правил по четкому и аргументированному построению уровней назовем следующие.

1.Как можно больше использовать объективные горизонтальные уровни.

Субъективные наклонные линии имеют уникальный уровень наклона в каждый момент времени, так как цена никогда не движется равномерно поступательно вверх или вниз, цена то ускоряется, увеличивая наклон, то замедляется.

Невозможно утверждать, что с данного момента восхождение или снижение продолжится с той же скоростью и с тем же наклоном, что и раньше.  

Однако у горизонтальных уровней, наоборот, работает обратное предположение.

Второе и третье касание с отскоком говорит о силе уровня, и готовности покупателей его удерживать снова и снова.

Другое дело, что эти отскоки должны быть подхвачены и получить продолжение, на поддержке лежать не должны.

На разметке от 16 декабря, когда еще не начался рост на +30%, мы видим уровни с комментариями, и что случилось дальше – наиболее наглядный вид.

Видны каналы-поддержки, в которых можно было набирать позицию. Наклонные линии при таких быстрых мощных движениях малоинформативны. А все технические индикаторы сильно запаздывают.

2.Использовать зоны проторговок

Проторговка – это горизонтальный диапазон, в котором цена пребывала длительное время в боковике, с четкой верхней и четкой нижней границами.

Уровень проторговки стоит проводить прямо через тела и хвосты максимального количества свечей в данном диапазоне.

Между зонами проторговок цена обычно двигается быстро. Как пример, можем посмотреть на график биржевого индекса в марте 2024 года.

3. Как можно меньше использовать технические индикаторы (расчетные уровни).

Эти уровни рассчитываются через усреднение по прошлым значениям, и запаздывают. Кроме того, они избыточны, как например уровни Фибоначчи или Эллиотта, там их столько, что постоянно пробиваются ложно.

Наконец, они все не прошли проверку математической статистикой, и на разных рынках, разных инструментах, разных торговых периодах расчетные уровни не показали лучшей исполнимости чем другие, выше или ниже расчетных.

У вас есть возможность посмотреть мастер-курс “Запись реальной торговли”, с конкретными разборами торговых ситуаций, это стоит вашего внимания.

Использование автоматических инструментов

Как правило, надо задать реперные точки, после чего терминал или предлагаемая брокером программа достроит остальные линии и уровни.

Некоторые графические сервисы предлагают полностью автоматическое построение некоторых индикаторных уровней.

1.Индикатор zigzag

Самый простой и популярный инструмент для автоматического построения ломаной линии по наиболее значимым ценовым экстремумам — это индикатор zigzag. Он динамически соединяет такие точки через заданный шаг.  

Индикатор zigzag также используется доля построения пучка трендовых линий, и хорошо взаимодействует с другими индикаторами, которые используют вершины и донья движений.

Однако индикатор сильно запаздывающий, и красивые картинки получаются обычно «прошлым числом».

2.Индикатор Фибоначчи

Автоматически в терминалах и в графических сервисах также можно использовать различные фибо-индикаторы, использующих уровни Фибоначчи.

В графическом сервисе tradingview предлагается такой спектр фибо-индикаторов.

Можно самому выбрать максимум и минимум колебания в качестве опорных точек. После чего большинство торговых платформ автоматически сгенерируют ключевые уровни, такие как 23.6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.

Можно выбрать автоматическое построение уровней Фибо.

В tradingview индикатор Auto Fibonacci Retracement (Auto fib) все сделает за нас, открываем Индикаторы на нашем графике, находим Auto Fib Retracement («Автоматическая коррекция Фибоначчи») во вкладке Built-ins (встроенные).

Есть другие популярные расчетные уровни, например квадрат и веер Ганна, импульсная и коррекционная волны Эллиотта и другие. Об этом мы говорим в других статьях, посвященных построению уровней.